Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 18

L1 Trend Filter Demo : Пример использования методов L1-фильтрации тренда в языке MQL5 для вектров float и double на модельных данных броуновского движения. Автор: Quantum

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Оценка риска по несогласованности представлений (ReGEN-TAD) : Статья раскрывает фреймворк ReGEN-TAD для оценки рыночного риска через несогласованность представлений, объединяющий генеративную проверку (реконструкция и прогноз) и ансамблевый Anomaly Score с

Опубликована статья От CPU к GPU в MQL5: практическая схема OpenCL для ускорения исследований, оптимизаций и паттернов : Узнайте, как выстроить практическую схему перехода от CPU к GPU в MQL5 с использованием OpenCL. Подробно рассматриваются инициализация контекста, организация буферов, крупные

Опубликована статья Как внедрить метапромптинг торговых сигналов в советнике MQL5 : Метапромптинг — подход, при котором LLM сама оптимизирует торговые инструкции на основе реального P&L и метрик качества сигналов. В статье показана практическая реализация на Python и MQL5: реестр версий промптов

Опубликована статья Создание интеллектуального торгового менеджера в MQL5: Автоматический перевод в безубыток, трейлинг-стоп и частичное закрытие позиции : Узнайте, как создать советник для интеллектуальной торговли Smart Trade Manager на языке MQL5, который автоматизирует управление сделками с

Опубликована статья Мастерство быстрых сделок: Преодоление паралича исполнения : Трейлинг-индикатор UT BOT ATR - это персональный и настраиваемый индикатор, который очень эффективен для трейдеров, предпочитающих принимать быстрые решения и зарабатывать деньги на разнице в цене, что называется

Опубликована статья Статистический арбитраж на основе коинтегрированных акций (Часть 10): Обнаружение структурных разрывов : В данной статье представлен тест Чоу для выявления структурных разрывов в зависимостях между парами переменных, а также применение метода кумулятивной суммы квадратов (CUSUM)

Опубликована статья Интеграция MQL5 с пакетами обработки данных (Часть 5): Адаптивное обучение и гибкость : В этой части основное внимание уделяется созданию гибкой, адаптивной торговой модели, обученной на исторических данных XAUUSD. Мы подготовим ее к экспорту в ONNX и потенциальной интеграции в

Опубликована статья Статистический арбитраж на коинтегрированных акциях (Часть 2): Советник, тестирование и оптимизация : В данной статье представлен пример реализации советника для торговли корзиной из четырёх акций компаний, котирующихся на Nasdaq. Сначала акции были отфильтрованы на основе тестов

Опубликована статья Статистический арбитраж с использованием коинтегрированных акций (Часть 8): Сравнение собственных векторов на скользящих окнах для ребалансировки портфеля : В этой статье предлагается использовать сравнение собственных векторов со скользящим окном для ранней диагностики

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 36): Прямой доступ Python к потокам рыночных данных MetaTrader 5 : Раскройте потенциал терминала MetaTrader 5 по максимуму с помощью Python-экосистемы анализа данных и официальной клиентской библиотеки MetaTrader 5. В этой

Опубликована статья Статистический арбитраж на основе коинтегрированных акций (Часть 9): Бэктестирование обновлений весов портфеля : В данной статье описывается использование файлов CSV для тестирования на исторических данных обновлений весов портфеля в стратегии, основанной на возврате к среднему

Cross_Line_Trader : Полуавтоматический советник. Открывает позиции при пересечении линий, нанесенных на график символа. Линии могут быть четырех видов Трендовая линия, Трендовая линия по углу, Вертикальная линия, Горизонтальная линия. Взаимодействие с линиями может быть трех типов Открытие позиции в

Опубликована статья Архитектура машинного обучения в MetaTrader 5 (Часть 6): Проектирование системы кэширования промышленного уровня : Устали смотреть на индикаторы выполнения вместо того, чтобы тестировать торговые стратегии? Традиционное кэширование не подходит для финансового машинного обучения

Опубликована статья Dynamic Swing Architecture: Распознавание структуры рынка — от свингов до автоматического исполнения сделок : В этой статье представлена полностью автоматизированная система на MQL5, предназначенная для точного определения колебаний рынка и торговли ими. В отличие от традиционных

Опубликована статья Алгоритм оптимизации грифов — Buzzard Optimization Algorithm (BUZOA) : BUZOA — популяционный метаэвристический алгоритм, в котором каждый агент на каждой итерации случайно выбирает одну из трёх тактик охоты: узкий поиск вокруг личного рекорда, классический PSO-шаг к лидеру стаи

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 35): Обучение и развертывание прогнозных моделей : Исторические данные – вовсе не "мусор", а основа любого надежного рыночного анализа. В этой статье мы шаг за шагом пройдем путь от сбора истории до ее использования для

L1 Trend Filter Indicators : Индикаторы L1-фильтра тренда. Автор: Quantum

Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 6 : В шестой части книги "Программирование на MQL5 для трейдеров" мы изучим ключевую составляющую языка MQL5 — автоматизацию торговли. Начнем с описания основных сущностей, таких как спецификации финансовых инструментов и

Опубликована статья Статистический арбитраж на основе коинтегрированных акций (Часть 7): Система оценки 2 : В данной статье описываются два дополнительных критерия оценки, используемых при отборе корзин акций для торговли в стратегиях возврата к среднему, а точнее — в статистическом арбитраже на

Опубликована статья Использование ONNX-моделей в MQL5 : ONNX (Open Neural Network Exchange) — открытый стандарт представления моделей нейронных сетей. В данной статье мы рассмотрим процесс создания модели СNN-LSTM для прогнозирования финансовых временных рядов и использование созданной ONNX-модели в

Опубликована статья Создание самооптимизирующихся советников на MQL5 (Часть 17): Ансамблевый интеллект : Все стратегии алгоритмической торговли сложны в настройке и обслуживании, независимо от их сложности — эта проблема актуальна как для новичков, так и для экспертов. В данной статье представлен

MultiTester : Множественные прогоны/оптимизации в Тестере. Автор: fxsaber

Опубликована статья Повторное использование нарушенных ордер-блоков в качестве блоков смягчения (SMC) : В этой статье мы рассмотрим, как ранее ставшие недействительными ордер-блоки можно повторно использовать в качестве блоков смягчения последствий в рамках «Концепции умных денег» (Smart Money

Опубликована статья Моделирование рынка: Первые шаги на SQL в MQL5 (I) : В сегодняшней статье мы начнём изучать использование SQL в коде MQL5. Мы также рассмотрим, как можно создать базу данных. Или, точнее, как создать файл базы данных в SQLite, используя ресурсы или процедуры, включенные в язык

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 34): Построение прогнозных моделей на основе необработанных рыночных данных с помощью усовершенствованного пайплайна загрузки данных : Случалось ли вам пропустить внезапный рыночный всплеск или оказаться застигнутым

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: строим защиту от читеров : Проведён повторный прогон алгоритмов на обновлённых функциях и предложен метод быстрой проверки их «честности». Составной тест объединяет пять разных ландшафтов и исключает выигрыш за счёт геометрии отдельных задач

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 33): Инструмент на основе теории свечного диапазона : Улучшите свое понимание рынка с помощью набора инструментов Candle-Range Theory для MetaTrader 5 – полностью нативного решения на MQL5 на основе теории свечного

Опубликована статья Как создать и оптимизировать торговую систему на основе циклов (Detrended Price Oscillator — DPO) : В этой статье объясняется, как спроектировать и оптимизировать торговую систему с использованием индикатора «Бестрендовый ценовой осциллятор» (Detrended Price Oscillator, DPO) на

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 32): Модуль распознавания свечных паттернов на Python (II) – Распознавание с помощью Ta-Lib : В этой статье мы перешли от ручной реализации распознавания свечных паттернов на Python к использованию TA-Lib – библиотеки