Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 38

Опубликована статья Изучение MQL5 — от новичка до профи (Часть V): Основные операторы перенаправления потока команд : В этой статье разбираются основные операторы для изменения потока выполнения: условия, циклы, переключатель... Использование этих операторов добавит создаваемым нами функциям

Опубликована статья Интервью с Рожериу Фигурелли (ATC 2012) : Сегодня мы поговорим о постоянном участнике из Бразилии Рожериу Фигурелли (figurelli), который с 2007 года не пропустил ни один Чемпионат. В этом году он также выставил своего конкурсного советника на продажу в Маркете наряду с другими

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Выявление аномалий в частотной области (Окончание) : Продолжаем работу над имплементацией подходов фреймворка CATCH, который объединяет преобразование Фурье и механизм частотного патчинга, обеспечивая точное выявление рыночных аномалий. В этой работе мы

Опубликована статья Применение теории игр в алгоритмах трейдинга : Создаем адаптивный самообучающийся торговый советник на основе машинного обучения DQN, с многомерным причинно-следственным выводом, который будет успешно торговать одновременно на 7 валютных парах, причем агенты разных пар будут

Опубликована статья Своп-арбитраж на Форекс: Собираем синтетический портфель и создаем стабильный своп-поток : Хотите узнать, как извлекать выгоду из разницы в процентных ставках? В статье мы посмотрим, как использовать своп-арбитраж на Форексе, чтобы каждую ночь получать стабильный доход, создавая

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 78): Детектор объектов на основе Трансформера (DFFT) : В данной статье я предлагаю посмотреть на вопрос построения торговой стратегии с другой стороны. Мы не будем прогнозировать будущее ценовое движение, а попробуем построить торговую систему на

Опубликована статья Пример стохастической оптимизации и оптимального управления : Настоящий советник, получивший название SMOC (что, вероятно, означает оптимальное управление стохастической моделью (Stochastic Model Optimal Control), является простым примером передовой алгоритмической торговой

Exp_i-KlPrice_Vol : Торговая система на сигналах индикатора i-KlPrice_Vol Автор: Nikolay Kositsin

Опубликована статья Арбитражный трейдинг Forex: Простой бот-маркетмейкер синтетиков для старта : Сегодня разберем моего первого робота в сфере арбитража — поставщика ликвидности (если его можно так назвать) на синетических активах. Сегодня данный бот успешно работает как модуль в большой системе на

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Выявление аномалий в частотной области (CATCH) : Фреймворк CATCH сочетает преобразование Фурье и частотный патчинг для точного выявления рыночных аномалий, недоступных традиционным методам. В данной работе мы рассмотрим, как этот подход раскрывает скрытые

Опубликована статья Переосмысливаем классические стратегии в MQL5 (Часть II): FTSE100 и Гилты Великобритании : В данной серии статей мы исследуем популярные торговые стратегии и попытаемся улучшить их с помощью ИИ. В сегодняшней статье мы вновь рассмотрим классическую торговую стратегию, построенную

Elliott Wave Oscillator : Удобный осциллятор для расчета волн Эллиота. Автор: Hossein Nouri

Опубликована статья Нейронная сеть на практике: Зарисовка нейрона : В этой статье мы построим базовый нейрон. И хотя с виду он кажется простым, а многие могут посчитать этот код совершенно тривиальным и бессмысленным, я хочу, чтобы вы получили удовольствие, изучая этот простой набросок нейрона. Не

Опубликована статья Рецепты MQL5 - Разработка мультивалютного индикатора для анализа расхождения цен : В этой статье рассмотрим разработку мультивалютного индикатора для анализа расхождения цен за указанный период времени. Многие основные моменты уже рассматривались в предыдущей статье по

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF : Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах Автор: Nikolay Kositsin

Опубликована статья Критерии тренда в трейдинге : Тренды являются важной частью многих торговых стратегий. В этой статье мы рассмотрим некоторые инструменты, используемые для определения трендов и их характеристик. Понимание и правильная интерпретация трендов могут значительно повысить эффективность

Spreads : Индикатор спреда двух символов Автор: Roman Shiredchenko

Опубликована статья Разработка торгового советника с нуля (Часть 7): Добавляем Volume At Price (I) : Это один из самых мощных индикаторов из существующих. Те, кто торгует и старается иметь определенную степень уверенности, не могут не иметь этот индикатор на своем графике. Хотя чаще всего его

Опубликована статья Треугольные и пилообразные волны: инструменты для трейдера : Одним из методов технического анализа является волновой анализ. В этой статье мы рассмотрим волны несколько необычного вида — треугольные и пилообразные. На основе этих волн можно построить несколько технических

Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) : Технический индикатор Фрактальная Адаптивная Скользящая Средняя ( Fractal Adaptive Moving Average , FRAMA) был разработан Джоном Эйлерсом (John Ehlers). Данный индикатор строится на основании алгоритма экспоненциальной скользящей средней , в которой фактор

Опубликована статья Методы Уильяма Ганна (часть II): Создаем индикатор квадрата Ганна : Пробуем создать индикатор на основе квадрата 9 Ганна, построенного по квадрированию времени и цены. Напишем код и протестируем индикатор в платформе на разных временных промежутках. В этой статье мы погрузимся в

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Пространственно-временная нейронная сеть (STNN) : В данной статье мы поговорим об использовании пространственно-временных преобразований для эффективного прогнозирования предстоящего ценового движения. Для повышения точности численного прогнозирования в

Опубликована статья Как использовать торговые классы Стандартной библиотеки при написании советника : В статье рассказывается о том, как использовать основной функционал торговых классов Стандартной библиотеки при написании советников, в которых применяется открытие, закрытие и модификация позиции

Опубликована статья Переосмысливаем классические стратегии (Часть VIII): Валютные рынки и драгоценные металлы в валютной паре USDCAD : В данной серии статей мы вновь рассматриваем хорошо известные стратегии, чтобы выяснить, можно ли улучшить их с помощью ИИ. Присоединяйтесь к нам в сегодняшней

Опубликована статья Причинно-следственный анализ временных рядов с помощью энтропии переноса : В этой статье обсудим, как можно применить статистические причинно-следственные связи при определении прогностических переменных. Мы рассмотрим связь между причинностью и энтропией переноса, а также

freeman : Стратегий на основе iMA (Moving Average, MA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI) Author: Vladimir Karputov

Опубликована статья Разработка системы репликации (Часть 73): Неожиданный способ оповещений (II) : В этой статье мы рассмотрим, как передавать информацию в режиме реального времени между индикатором и сервисом, а также разберемся, почему могут возникнуть проблемы при изменении таймфрейма и как их

Опубликована статья Градиентный бустинг (CatBoost) в задачах построения торговых систем. Наивный подход : Обучение классификатора CatBoost на языке Python и экспорт модели в mql5 формат, а также разбор параметров модели и кастомный тестер стратегий. Для подготовки данных и обучения модели

Rsi(var) with averages : Rsi(var) с усреднениями. Автор: Mladen Rakic

MACD Histogram, multi-timeframe, multi-color : Это индикатор MACD с возможностью расчета данных на любом таймфрейме (выше или ниже таймфрейма текущего графика). Для расчета значений индикатора можно выбрать любой из обычных типов цен. В случаях, когда в параметрах индикатора указан таймфрейм