Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 6

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: "Легкие" модели прогнозирования временных рядов : Легковесные модели прогнозирования временных рядов обеспечивают высокую производительность, используя минимальное количество параметров. Что, в свою очередь, снижает расход вычислительных ресурсов и ускоряет

Опубликована статья Математика в трейдинге: Коэффициенты Шарпа и Сортино : Доходность является самым очевидным показателем, который используют инвесторы и начинающие трейдеры для анализа эффективности торговли. Профессиональные трейдеры пользуются более надежными инструментами для анализа стратегии

Опубликована статья Создаем простой мультивалютный советник с использованием MQL5 (Часть 7): Сигналы индикаторов ZigZag и Awesome Oscillator : Под мультивалютным советником в этой статье понимается советник, или торговый робот, который использует индикаторы ZigZag и Awesome Oscillator, фильтрующие

Опубликована статья Введение в MQL5 (Часть 5): Функции для работы с массивами для начинающих : В пятой статье из нашей серии мы познакомимся с миром массивов в MQL5. Статья предназначена для начинающих. В статье попытаемся упрощенно рассмотреть сложные концепции программирования, чтобы материал был

iMA price crossing: Торговая стратегия на пересечении ценой индикатора iMA (Moving Average, MA) Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Создание и тестирование пользовательских символов в MetaTrader 5: Возможность создавать собственные символы открывает новые горизонты в разработке торговых систем. Теперь трейдеры могут строить графики и тестировать торговые стратегии на неограниченном количестве финансовых...

Опубликована статья Алгоритм адаптивного социального поведения — Adaptive Social Behavior Optimization (ASBO): Двухфазная эволюция : Эта статья является продолжением темы социального поведения живых организмов и его воздействия на разработку новой математической модели - ASBO (Adaptive Social

Опубликована статья Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 15): Готовим советник к реальной торговле : Постепенно приближаясь к получению готового советника, необходимо уделить внимание вопросам, которые являются второстепенными на этапе тестирования торговой стратегии, но становятся важными

TimeBar : Простой информационный индикатор, который показывает оставшееся время до закрытия бара, а также время, прошедшее с момента открытия бара и текущее время. Автор: Ivan Butko

Опубликована статья Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R и делаем быстрее: Язык R — один из лучших инструментов статистической обработки и анализа данных. Благодаря доступности и поддержке множества статистических распределений он получил широкое распространение при анализе и...

Опубликована статья Разработка MQTT-клиента для MetaTrader 5: методология TDD (Часть 6) : Статья является шестой частью серии, описывающей этапы разработки нативного MQL5-клиента для протокола MQTT 5.0. В этой части я опишу основные изменения в нашем первом рефакторинге, получение рабочего проекта

Fractals Dynamic : Модификация стандартного индикатора Фрактал Автор: Ivan Butko

Опубликована статья Изучение MQL5 — от новичка до профи (Часть III): Сложные типы данных и подключаемые файлы : Статья является третьей в серии материалов об основных аспектах программирования на MQL5. Здесь описываются сложные типы данных, которые не были описаны в предыдущей статье, включая

Опубликована статья Сделайте торговые графики лучше с интерактивным графическим интерфейсом на основе MQL5 (Часть I): Перемещаемый интерфейс (I) : Раскройте всю мощь динамического представления данных в своих торговых стратегиях или утилитах с помощью нашего подробного руководства по разработке

Опубликована статья Парадигмы программирования (Часть 2): Объектно-ориентированный подход к разработке советника на основе ценовой динамики : В этой статье мы поговорим о парадигме объектно-ориентированного программирования и ее применении в коде MQL5. Это вторая статья в серии. В ней мы

Опубликована статья Алгоритм адаптивного социального поведения — Adaptive Social Behavior Optimization (ASBO): Метод Швефеля, Бокса-Мюллера : Эта статья представляет увлекательное погружение в мир социального поведения живых организмов и его влияние на создание новой математической модели — ASBO

Опубликована статья Модифицированный советник Grid-Hedge в MQL5 (Часть III): Оптимизация простой хеджирующей стратегии (I) : В третьей части мы вернемся к советникам Simple Hedge и Simple Grid, разработанным ранее. Теперь мы займемся совершенствованием советника Simple Hedge с помощью

Опубликована статья Проблема разногласий: объяснимость и объяснители в ИИ : В этой статье мы будем говорить о проблемах, связанных с объяснителями и объяснимостью в ИИ. Модели ИИ часто принимают решения, которые трудно объяснить. Более того, использование нескольких объяснителей часто приводит к так

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Пространственно-временная нейронная сеть (STNN) : В данной статье мы поговорим об использовании пространственно-временных преобразований для эффективного прогнозирования предстоящего ценового движения. Для повышения точности численного прогнозирования в

Опубликована статья Как разработать агент обучения с подкреплением на MQL5 с интеграцией RestAPI (Часть 1): Как использовать RestAPIs в MQL5 : В этой статье мы расскажем о важности APIs (application programming interface) для взаимодействия между различными приложениями и программными системами. В

Опубликована статья Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 14): Адаптивное изменение объёмов в риск-менеджере : Разработанный ранее риск-менеджер содержал только базовую функциональность. Попробуем рассмотреть возможные пути его развития, позволяющие повысить торговые результаты без

Опубликована статья Алгоритм искусственного электрического поля — Artificial Electric Field Algorithm (AEFA) : Статья представляет алгоритм искусственного электрического поля (AEFA), вдохновленный законом Кулона об электростатической силе. Алгоритм моделирует электрические явления для решения

Опубликована статья Модель глубокого обучения GRU на Python с использованием ONNX в советнике, GRU vs LSTM : Статья посвящена разработке модели глубокого обучения GRU ONNX на Python. В практической части мы реализуем эту модель в торговом советнике, а затем сравним работу модели GRU с LSTM (долгой

Trade Exchange : Модули для экспорта/импорта ордеров и сделок между советниками и терминалами. Автор: Ivan Titov

Опубликована статья Торговля спредами на рынке форекс с использованием фактора сезонности : В статье рассматриваются возможности формирования и предоставления отчетных данных по использованию фактора сезонности при торговле спредами на рынке форекс. Эта статья сообщает о том, как находить

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Модель двойного внимания для прогнозирования трендов : Продолжаем разговор об использовании кусочно-линейного представления временных рядов, начатый в предыдущей статье. И сегодня мы поговорим о комбинировании данного метода с другими подходами к анализу

KopierMaschineMT5 : KopierMaschine - локальный копировщик сделок между различными счетами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в любом направлении расположенных на одном компьютере с интуитивно понятным интерфейсом. Автор: Denis Nikolaev

Опубликована статья Эконометрические инструменты для прогнозирования волатильности: Модель GARCH : В статье дается описание свойств нелинейной модели условной гетероскедастичности(GARCH). На ее основе построен индикатор iGARCH для прогнозирования волатильности на один шаг вперед. Для оценки

Опубликована статья Шаблоны проектирования в программировании на MQL5 (Часть I): Порождающие шаблоны (Creational Patterns) : Существуют методы, которые можно использовать для решения типовых задач. Поняв один раз, как использовать эти методы, можно затем эффективно писать программы и применять

Опубликована статья Как установить и использовать в расчетах OpenCL: Прошло уже больше года с того момента, как в MQL5 появилась нативная поддержка OpenCL. Однако еще далеко не все пользователи оценили по достоинству возможность использования параллельных вычислений в своих советниках, индикаторах...