Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 98

Опубликована статья Машинное обучение и Data Science (Часть 17): Растут ли деньги на деревьях? Случайные леса в форекс-трейдинге : Эта статья познакомит вас с секретами алгоритмической алхимии, познакомит с искусством и точностью особенностей финансовых ландшафтов. Вы узнаете, как случайные леса

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 09): Сочетание кластеризации k-средних с фрактальными волнами : Кластеризация k-средних использует подход к группировке точек данных в виде процесса, изначально фокусирующегося на макропредставлении набора данных, в котором

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 66): Проблематика исследования в офлайн обучении : Обучение моделей в офлайн режиме осуществляется на данных ранее подготовленной обучающей выборки. Это дает нам ряд преимуществ, но при этом информация об окружающей среде сильно сжимается до размеров

Опубликована статья Фильтрация и извлечение признаков в частотной области : В этой статье мы рассмотрим применение цифровых фильтров к временным рядам, представленным в частотной области, с целью извлечения уникальных признаков, которые могут быть полезными для моделей прогнозирования. В статье "

DXY (USDX): Индикатор рассчитывает индекс доллара DXY (USDX) и строит его график. Автор: Михаил

ChannelZZ : Канальный ЗигЗаг Автор: Nikolay Kositsin

Bcrypt : Класс для работы с алгоритмом блочного шифрования. Автор: Romeu Bertho

Опубликована статья Машинное обучение и Data Science (Часть 16): Свежий взгляд на деревья решений : В последней части нашей серии о машинном обучении и работе с большими данными мы снова возвращаемся к деревьям решений. Эта статья предназначена для трейдеров, которые хотят понять роль деревьев

Опубликована статья Самоадаптирующийся алгоритм (Часть IV): Дополнительный функционал и тесты : Продолжаю наполнять алгоритм минимально необходимым функционалом, проведу тесты того, что получилось. Доходность получилась невысокая, но в статьях показана модель, которая позволяет в полностью

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: Алгоритм боидов, или алгоритм стайного поведения (Boids Algorithm, Boids) : В данной статье мы проводим исследование алгоритма Boids, в основе которого лежат уникальные примеры стайного поведения животных. Алгоритм Boids, в свою очередь

Опубликована статья Парадигмы программирования (Часть 1): Процедурный подход к разработке советника на основе ценовой динамики : Узнайте о парадигмах программирования и их применении в коде MQL5. В этой статье исследуются особенности процедурного программирования, а также предлагаются практические

ZigZag : Индикатор Зигзаг (ZigZag) соединяет отрезками точки перелома тенденции (существенные вершины и основания на ценовом графике). Параметр минимального изменения цен определяет количество пунктов, на который цена должна переместить, чтобы сформировать новую "Зиг" или "Заг" линию. Этот индикатор

Опубликована статья Создаем кроссплатформенный советник-сеточник (гридер) : В данной статье мы научимся писать советники, которые работают сразу и в MetaTrader 4, и в MetaTrader 5. Для этого мы попробуем написать советник, работающий по принципу создания сетки из ордеров. Сеточники или гридеры — это

Keltner Channel : Канал Келтнера с некоторыми дополнительными опциями. Автор: Mladen Rakic

Close All Windows : Этот скрипт закрывает все окна выбранного символа, или все окна всех символов. Автор: Daniel Osuna de la Rosa

AutoSet SL TP : Советник для выставления Stop loss и Take profit. Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 7): Подбор группы с учётом форвард-периода : Подбор группы экземпляров торговых стратегий с целью улучшения результатов при их совместной работы мы прежде оценивали только на том же временном периоде, на котором проводилась оптимизация

Опубликована статья Создаем простой мультивалютный советник с использованием MQL5 (Часть 5): Полосы Боллинджера на канале Кельтнера — Сигналы индикаторов : Под мультивалютным советником в этой статье понимается советник, или торговый робот, который может торговать (открывать/закрывать ордера

Опубликована статья Нестационарные процессы и ложная регрессия : Статья призвана продемонстрировать факт появления ложной регрессии при попытках применить регрессионный анализ к нестационарным процессам с помощью моделирования по методу Монте-Карло. В данной статье я хочу показать с помощью

Average Day Range : Индикатор среднего дневного диапазона. Автор: Artyom Trishkin

Опубликована статья Разметка данных в анализе временных рядов (Часть 4): Декомпозиция интерпретируемости с использованием разметки данных : В этой серии статей представлены несколько методов разметки временных рядов, которые могут создавать данные, соответствующие большинству моделей искусственного

Опубликована статья Пишем первую модель стеклянного ящика (Glass Box) на Python и MQL5 : Модели машинного обучения трудно интерпретировать, и понимание того, почему модели не совпадают с нашими ожиданиями, может очень сильно помочь в конечном итоге достичь нужного результата от использования таких

Опубликована статья Random Decision Forest в обучении с подкреплением : Random Forest (RF) с применением бэггинга — один из самых сильных методов машинного обучения, который немного уступает градиентному бустингу. В статье делается попытка разработки самообучающейся торговой системы, которая

Опубликована статья Интерпретация моделей: Более глубокое понимание моделей машинного обучения : Машинное обучение — сложная и полезная область для любого человека независимо от опыта. В этой статье мы погрузимся во внутренние механизмы, лежащие в основе создаваемых моделей, исследуем сложный мир

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: Алгоритм птичьего роя (Bird Swarm Algorithm, BSA) : В статье исследуется алгоритм BSA, основанный на поведении птиц, который вдохновлен коллективным стайным взаимодействием птиц в природе. Различные стратегии поиска индивидов в BSA, включая

MorningFlat_v3 : Версия индикатора для МТ4, ранее была опубликована для МТ5 - https://www.mql5.com/ru/code/25621 Автор: Ihor Herasko

Simple_Trailing_Stop_Loss (простой трейлинг стоп лосса) : Простой трейлинг стоп лосса у позиции открытой трейдером вручную. Автор: MrBrooklin

LifeHack Balance Equity : Индикатор отображает баланс и эквити торгового счёта. Автор: Vladimir Karputov

Exp_Slow-Stoch_Duplex : Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора Slow-Stoch, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте Автор: Nikolay Kositsin

Опубликована статья Добавляем пользовательскую LLM в торгового робота (Часть 1): Развертывание оборудования и среды : Языковые модели (LLM) являются важной частью быстро развивающегося искусственного интеллекта, поэтому нам следует подумать о том, как интегрировать мощные LLM в нашу алгоритмическую