Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 61

Three White Soldiers Three Black Crows : Индикатор отображает паттерны 'Three White Soldiers' (три белых солдата) и 'Three Black Crows' (три черных вороны) Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Тестируем информативность разных типов скользящих средних : Мы все знаем важность скользящей средней для многих трейдеров. Существуют разные типы скользящих средних, которые могут быть полезны в торговле. Мы рассмотрим их и проведем простое сравнение, чтобы увидеть, какой из них

Jurik Filter : Доработанный индикатор Jurik Filter c возможностью применения не только к ценам, но и к другим индикаторам. Автор: Mladen Rakic

Опубликована статья Советы профессионального программиста (Часть III): Логирование. Подключение к системе сбора и анализа логов Seq : Реализация класса Logger для унификации (структурирования) сообщений, выводимых в журнал эксперта. Подключение к системе сбора и анализа логов Seq. Наблюдение за

RSI LiDo : Кроме стандартного индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) добавляется ещё один стиль рисования и четыре уровня Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Универсальный торговый эксперт: индикатор CUnIndicator и работа с отложенными ордерами (часть 9) : В статье описана работа с индикаторами через универсальный класс CUnIndicator. Кроме того, рассмотрены новые методы работы с отложенными ордерами. Обратите внимание: с этого момента

Опубликована статья Простая торговая стратегия возврата к среднему : Возврат к среднему - это метод контртрендовой торговли, при котором трейдер ожидает, что цена вернется к некоторой форме равновесия, которое обычно измеряется средним значением или другим статистическим показателем усредненной

RSI Candles : RSI по ценам High, Low, Open и Close, отображаемый в виде цветных свечей в отдельном подокне. Автор: Mladen Rakic

Опубликована статья Оптимизация и тестирование торговых стратегий (Часть 1): Взгляд на "Red Dragon H4", "BOLT", "YinYang", и "Statistics SAR" : Так как я постоянно занимаюсь, разработкой разного рода торговых систем, сегодня хочу поделиться с Вами несколькими из них по стратегиям "Red Dragon H4"

Функции перевода координат X в time, Y в price и обратно : Функции для использования вместо ChartXYToTimePrice и ChartTimePriceToXY, работающие корректно и быстро во всем диапазоне вводимых параметров Автор: Anton Iaroshenko

Didi Needles - with MA Threshold Diff Filtering : Классическая версия индикатора Didi Needles (на графике цены), в которую добавлен порог фильтрации на основе разности пороговых значений MA. Автор: Minions Labs

Didi Index : Индекс Didi исходного кода mql5. Автор: Rudinei Felipetto

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 59): Дихотомия контроля (Dichotomy of Control — DoC) : В предыдущей статье мы познакомились с Трансформером решений. Но сложная стохастическая среда валютного рынка не позволила в полной мере раскрыть потенциал представленного метода. Сегодня я хочу

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 8): Механизмы внимания : В предыдущих статьях мы уже протестировали различные варианты организации нейронных сетей. В том числе и сверточные сети, заимствованные из алгоритмов обработки изображений. В данной статье я предлагаю рассмотреть механизмы

Функция расчета размера лота от риска на депозит : Функция рассчитывает размер лота открываемой позиции. В качестве параметров передаются цена открытия сделки, цена уровня стоп-лосса и риск на сделку в процентах от депозита Автор: Anton Iaroshenko

Hedge any positions : Открытие противоположной позиции при достижении убытка в N- pips Автор: Vladimir Karputov

Clickable button excample (close all positions) : An example of adding buttons for your advisors. In this example, a button has been implemented to close all active positions for all instruments. In addition to the button event processing functionality, methods for closing positions relative to the

Опубликована статья Пользовательские символы: основы применения на практике : Статья посвящена программной генерации пользовательских символов, с помощью которых демонстрируется несколько популярных способов отображения котировок. Предложен вариант малоинвазивной адаптации советников для торговли

Symbol : Библиотека для работы с обычными и кастомными символами Содержит некоторый функционал, позволяющий разобраться на начальном этапе, как идет работа с кастомными символами, и предлагает некоторые готовые решения, могущие быть полезными. Автор: fxsaber

Опубликована статья Работаем со временем (Часть 2): Функции : Научимся автоматически распознавать смещения времени у брокера и время по Гринвичу. Вместо того, чтобы обращаться к брокеру, который скорее всего даст недостаточно полный ответ (а кто захочет объяснять, куда пропал торговый час?), мы сами

Опубликована статья Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 17): Тики и еще больше тиков (I) : Здесь мы увидим, как реализовать что-то действительно интересное, но в то же время очень сложное из-за отдельных моментов, которые многих смущают. И самое худшее, что может случиться -

Опубликована статья OpenCL: от наивного кодирования - к более осмысленному : В данной статье продемонстрированы некоторые возможности оптимизации, открывающиеся при хотя бы поверхностном учете особенностей "железа", на котором исполняется кернел. Полученные цифры весьма далеки от предельных, но даже

Стохастический моментум Blau_SM : Стохастический моментум (Stochastic Momentum, SM) Уильяма Блау описан в книге Моментум, направленность и расхождение . Индикатор стохастического темпа (q-периодный стохастический моментум; сглаженный q-периодный стохастический моментум) по Уильяму Блау определяется

ZigZag separate : ZigZag separate — MetaTrader 5-версия "чудо-индикатора" для MetaTrader 4, который когда-то плавал по сети. Автор: Mladen Rakic

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 77): Кросс-ковариационный Трансформер (XCiT) : В своих моделях мы часто используем различные алгоритмы внимание. И, наверное, чаще всего мы используем Трансформеры. Основным их недостатком является требование к ресурсам. В данной статье я хочу

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: Искусственные мультисоциальные поисковые объекты (artificial Multi-Social search Objects, MSO) : Продолжение предыдущей статьи как развитие идеи социальных групп. В новой статье исследуется эволюция социальных групп с использованием алгоритмов

MACD_Histogram : Индикатор определяет дивергенции между графиком цены финансового актива и сигнальной линией гистограммы MACD , строит эти дивергенции на графике отрезками прямых, выводит сообщения и подает сигналы для совершения сделок цветными стрелками. Автор: Nikolay Kositsin

ChandelierStops_v1 : Трендовый индикатор, выполненный в NRTR-виде. Автор: Nikolay Kositsin

Опубликована статья Разметка данных в анализе временных рядов (Часть 3)：Пример использования разметки данных : В этой серии статей представлены несколько методов разметки временных рядов, которые могут создавать данные, соответствующие большинству моделей искусственного интеллекта (ИИ). Целевая

Kagi : График Kagi в отдельном подокне Автор: Serhii Ivanenko