Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 83

Опубликована статья Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчётов : Статья о традиционных и не совсем традиционных алгоритмах усреднения, упакованных в максимально простые и достаточно однотипные классы. Они задумывались для универсального использования в

Exp_Zonal_Trading : Советник использует в своей работе индикаторы AO и AC, предложенные Биллом Уильямсом. Автор: Nikolay Kositsin

The MasterMind : В советнике используются индикаторы iStochastic, Stochastic Oscillator, iWPR, Larry Williams' Percent Range. Автор: Vladimir Karputov

3_Level_ZZ_Semafor : Простой индикатор, который выводит на графике семафорные точки максимумов и минимумов старшего, среднего и малого периода. В основу расчета зигзага взят алгоритм из стандартного набора клиентского терминала \Examples\ZigZag.mq5. Предпосылкой написания данного индикатора является

Опубликована статья Быстрое погружение в MQL5 : Вы решили изучить язык программирования торговых стратегий MQL5, но ничего о нем не знаете? Мы постарались взглянуть на MQL5 и терминал MetaTrader 5 глазами новичка и написали эту небольшую вводную статью. Из неё вы сможете получить краткое

Pending orders by time 2 : Советник выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop в определенное время. Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Разработка торговой системы на основе индикатора RSI : В этой статье мы поговорим об еще одном популярном и часто используемом индикаторе — RSI. Узнаем, как разработать торговую систему на основе показателей от этого индикатора. В этой части посмотрим, как использовать индикатор

PinBar : Индикатор пин-баров, предназначенный для встраивания в советники. Выводит предусмотренные паттерном уровни для цены открытия и установки стоп-лосса. Автор: Andrei Shpilev

RoundPriceAlert : Индикатор, подающий сигналы при круглых значениях цены Рис.1 Алерт с использованием индикатора RoundPriceAlert Автор: Nikolay Kositsin

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: Изменяем форму и смещаем распределения вероятностей и тестируем на "Умном головастике" (Smart Cephalopod, SC) : В данной статье исследуется влияние изменения формы распределений вероятностей на производительность алгоритмов оптимизации. Мы

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 51): Актер-критик, управляемый поведением (BAC) : В последних двух статьях рассматривался алгоритм Soft Actor-Critic, который включает энтропийную регуляризацию в функцию вознаграждения. Этот подход позволяет балансировать исследование среды и

Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 2 : Часть 2 "Основы программирования на MQL5" является введением в ключевые концепции этого языка программирования. В этой части книги читатели ознакомятся с типами данных, идентификаторами, переменными, выражениями и

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 68): Офлайн оптимизация политик на основе предпочтений : С первых статей, посвященных обучению с подкреплением, мы так или иначе затрагиваем 2 проблемы: исследование окружающей среды и определение функции вознаграждения. Последние статьи были

Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 3 : Часть 3 "Объектно-Ориентированное Программирование на MQL5" предлагает погружение в мир объектно-ориентированного программирования (ООП) на языке MQL5. В процессе разработки программ часто возникает сложность управления

Horizontal Line Pending Orders : Сетка отложенных ордеров. Построение от горизонтальной линии Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Прогнозирование временных рядов (Часть 2): метод наименьших квадратов опорных векторов (LS-SVM) : В статье рассмотрена теория и практическое применение алгоритма прогнозирования временных рядов на основе метода опорных векторов, предложена его реализация на MQL, предоставлены

Fast iBarShift and Bars for MT5 : Существует множество вариантов функции iBarShift для MetaTrader 5. Но этот вариант отличается простотой, быстротой и правильностью. int iBarShift ( const string Symb, const ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame, datetime time, bool exact= false ) { int Res= iBars

Опубликована статья Рыночная математика: прибыль, убыток, издержки : В данной статье я покажу вам, как считать полную прибыль или убыток любого трейда, включая комиссию и своп. Составим точнейшую математическую модель, напишем по ней код и сравним ее с эталоном, а также попытаемся залезть под капот

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: Стохастический диффузионный поиск (Stochastic Diffusion Search, SDS) : В статье рассматривается стохастический диффузионный поиск, SDS, это очень мощный и эффективный алгоритм оптимизации, основанный на принципах случайного блуждания. Алгоритм

Опубликована статья Как быстро добавить панель управления к индикатору и советнику : Вы хотите добавить к своему индикатору или советнику графическую панельку для удобного и быстрого управления, но не знаете, как это сделать? В этой статье шаг за шагом я покажу как "прикрутить" панель диалога со

Опубликована статья Графические интерфейсы I: Форма для элементов управления (Глава 2) : Эта статья является продолжением первой части серии о графических интерфейсах. Более подробно, для чего предназначена эта библиотека, можно прочитать в самой первой статье: Графические интерфейсы I: Подготовка

Опубликована статья Графические интерфейсы I: Подготовка структуры библиотеки (Глава 1) : С этой статьи я начинаю еще одну серию, относящуюся к разработке графических интерфейсов. На текущий момент нет ни одной библиотеки кода, которая позволяла бы легко и быстро создавать качественные графические

Опубликована статья Торговый эксперт с графическим интерфейсом: Создание панели (Часть I) : Несмотря на то, что многие трейдеры до сих пор предпочитают ручную торговлю, полностью обойтись без автоматизации рутинных операций здесь вряд ли получится. В статье продемонстрирован пример создания

Опубликована статья Оптимизировать оптимизацию: несколько простых идей : Процесс оптимизации потребляет множество ресурсов компьютера или кредит нашего счета на MQL5-Community и, с другой стороны, MT5 не позволяет оптимизировать строковую переменную. В этой статье описываются некоторые несложные

HLine Greed : Горизонтальная сетка вверх с заданным шагом Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Сравнительный анализ 10 трендовых стратегий : В статье сделан краткий обзор 10 трендовых стратегий, проведено их тестирование, сравнительный анализ. На основе полученных результатов сделан общий вывод о целесообразности, достоинствах и недостатках торговли по тренду. Стратегия №3

Statistical characteristics : Индикатор показывает статистические характеристики баров: среднее значение, дисперсию, коэффициент асимметрии и коэффициент эксцесса. Автор: Vladimir Karputov

AccurateTimer : Штатный таймер в MetaTrader 4/5 основан на вызове системного таймера, и поэтому может работать с погрешностью. Чтобы в этом убедиться, достаточно запустить простой советник: input int Timer = 1000 ; // Через сколько миллисекунд срабатывает таймер #define TOSTRING(A) #A + " = " + (

Опубликована статья Количественный анализ на MQL5: реализуем перспективный алгоритм : Разбираем вопрос, что такое количественный анализ, как его применяют крупные игроки, создадим один из алгоритмов количественного анализа на языке MQL5. Что такое количественный анализ на финансовом рынке

Hikkake Pattern (Inside Day False Breakout) : Индикатор Hikkake Pattern (ложный внутридневной пробой) — торговая стратегия, основанная на ложных пробоях. Код написан по статье Дэна Чеслера "Trading False Moves with the Hikkake Pattern", опубликованной в апреле 2004 года в журнале Active Trader