Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 52

Heiken Ashi Smoothed : Вместо "сырых" цен индикатор Heiken Ashi Smoothed использует в расчетах сглаженные/отфильтрованные/усредненные цены. Автор: Mladen Rakic

Опубликована статья Как заработать, выполняя заказы трейдеров в сервисе "Фриланс" : Freelance — это онлайн-сервис, где разработчики за денежное вознаграждение пишут для трейдеров-заказчиков торговые приложения. Сервис успешно функционирует с 2010 года: на данный момент выполнено более 100 000 работ

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 12): Полином Ньютона : Полином Ньютона, который создает квадратные уравнения из набора нескольких точек, представляет собой архаичный, но интересный подход к рассмотрению временных рядов. В этой статье мы попытаемся

Опубликована статья Изучение MQL5 — от новичка до профи (Часть II): Базовые типы данных и использование переменных : Продолжение серии для начинающих. Здесь мы рассмотрим, как создавать константы и переменные, записывать дату, цвета и другие полезные данные. Научимся создавать перечисления вроде

Оптимизированный преобразователь периодов (Period Converter Optimized): Улучшенный преобразователь периодов с поддержкой обновления в реальном времени, сниженная нагрузка на процессор и другие возможности. Author: wfy05

Опубликована статья Балансировка риска при одновременной торговле нескольких торговых инструментов : Данная статья позволит новичку с нуля написать реализацию скрипта для балансировки рисков при одновременной торговле нескольких торговых инструментов, а опытным пользователям возможно даст новые идеи

Опубликована статья Брутфорс-подход к поиску закономерностей (Часть VI): Циклическая оптимизация : В этой статье я покажу первую часть доработок, которые позволили мне не только замкнуть всю цепочку автоматизации для торговли в MetaTrader 4 и 5, но и сделать что-то гораздо интереснее. Отныне данное

Spectrometr_Separate : Спектр колебаний финансового актива Автор: Nikolay Kositsin

Filtered averages : Отфильтрованные средние Автор: Mladen Rakic

Опубликована статья Как просматривать сделки прямо на графике и не утонуть в торговой истории : В статье создадим простой инстурмент для удобного просмотра позиций и сделок прямо на графике с навигацией клавишами. Это позволит трейдерам виузально изучать отдельные сделки и получать всю информацию о

Intraday Channel Breakout : Индикатор проверяет значения внутридневных каналов и их пробои. Автор: Mladen Rakic

Опубликована статья Машинное обучение и Data Science (Часть 19): Совершенствуем AI-модели с помощью AdaBoost : Алгоритм AdaBoost используется для повышения производительности моделей искусственного интеллекта. AdaBoost (Adaptive Boosting, адаптивный бустинг) представляет собой сложную методику

Опубликована статья Элементы корреляционного анализа в MQL5: Критерий независимости хи-квадрат Пирсона и корреляционное отношение : В статье рассматриваются классические инструменты корреляционного анализа. Даются краткие теоретические основы, а также практическая реализация критерия независимости

Опубликована статья Учимся у проп-трейдинговых компаний (Часть 1) — Введение : В этой вводной статье я расскажу о нескольких уроках, которые можно извлечь из испытаний, которые применяют проп-трейдинговые компании. Это особенно актуально для новичков и тех, кто изо всех сил пытается найти свое место

Entropy : Энтропия - мера беспорядка системы. В индикаторе применен один из способов расчета энтропии случайной выборки. Если не вдаваться в подробности построения кода этого индикатора, а оценить его с точки зрения его индикативных свойств, то в данном случае перед нами обычный ненормированный

Опубликована статья Наиболее известные модификации алгоритма искусственного кооперативного поиска (Artificial Cooperative Search, ACSm) : В данной статье рассмотрим эволюцию алгоритма ACS: три модификации в направлении улучшения характеристик сходимости и результативности алгоритма. Трансформация

Опубликована статья Как подключить MetaTrader 5 к PostgreSQL : В статье описываются четыре метода подключения кода MQL5 к базе данных Postgres и предоставляется пошаговое руководство по настройке среды разработки для одного из них, REST API, с использованием подсистемы Windows для Linux (WSL)

Опубликована статья Разработка и тестирование торговых систем на основе Канала Кельтнера : В этой статье мы рассмотрим торговые системы, использующие очень важную концепцию финансового рынка — волатильность. Мы изучим торговую систему, основанную на канала Кельтнера (Keltner Channel), включая ее

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 73): АвтоБоты прогнозирования ценового движения : Мы продолжаем рассмотрения алгоритмов обучения моделей прогнозирования траекторий. И в данной статье я предлагаю Вам познакомиться с методом под названием “AutoBots”. Эффективное прогнозирования

Hoop master 2 : Работа отложенными Buy stop и Sell stop ордерами. Мартингейл. Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Понимание и эффективное использование OpenCL API путем воссоздания встроенной поддержки в виде DLL в Linux (Часть 2): Реализация OpenCL Simple DLL : В продолжение первой части создадим простую DLL и протестируем ее с помощью MetaTrader 5. Это хорошо подготовит нас к разработке

Опубликована статья Алгоритм искусственного кооперативного поиска (Artificial Cooperative Search, ACS) : Представляем вам алгоритм Artificial Cooperative Search (ACS). Этот инновационный метод использует бинарную матрицу и несколько динамичных популяций, основанных на мутуалистических отношениях и

Опубликована статья Реализация обобщенного показателя Херста и теста коэффициента дисперсии в MQL5 : В этой статье мы рассмторим, как можно использовать обобщенный показатель Херста (Generalized Hurst Exponent) и тест коэффициента дисперсии (Variance Ratio) для анализа поведения ценовых рядов в

Опубликована статья Машинное обучение и Data Science (Часть 18): Сравниваем эффективность TruncatedSVD и NMF в работе со сложными рыночными данными : Усеченное сингулярное разложение (TruncatedSVD) и неотрицательная матричная факторизация (NMF) представляют собой методы уменьшения размерности. Оба

Опубликована статья Создание новостного торгового советника : Представляю вашему вниманию продолжение статьи "Приобщаемся к объектно-ориентированному программированию в MQL5". Напомню, в статье рассматривалось создание с нуля простого объектно-ориентированного советника, а также были даны некоторые

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 28): Policy gradient алгоритм : Продолжаем изучение методов обучение с подкреплением. В предыдущей статье мы познакомились с методом глубокого Q-обучения. В котором мы обучаем модель прогнозирования предстоящей награды в зависимости от совершаемого

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 27): Глубокое Q-обучение (DQN) : Продолжаем изучение обучения с подкреплением. И в этой статье мы познакомимся с методом глубокого Q-обучения. Использование данного метода позволило команде DeepMind создать модель, способную превзойти человека при

Trend direction and force - DSEMA smoothed : Индикатор направления и сила тренда, сглаженный с помощью DSEMA Автор: Mladen Rakic

Опубликована статья Введение в MQL5 (Часть 2): Предопределенные переменные, общие функции и операторы потока управления : В этой статье мы продолжаем знакомиться с языком программирования MQL5. Данная серия статей — не просто учебный материал пособия, это двери в мир программирования. Что делает их

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 22): Обучение без учителя рекуррентных моделей : Мы продолжаем рассмотрение алгоритмов обучения без учителя. И сейчас я предлагаю обсудить особенности использования автоэнкодеров для обучения рекуррентных моделей. Тестирование модели проводилось с