Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 53

Опубликована статья Алгоритм эхолокации дельфинов — Dolphin Echolocation Algorithm (DEA) : В этой статье мы подробно рассмотрим алгоритм DEA — метаэвристический метод оптимизации, вдохновленный уникальной способностью дельфинов находить добычу с помощью эхолокации. От математических основ до

Опубликована статья Методы Уильяма Ганна (Часть I): Создаем индикатор углов Ганна : В чем суть теории Ганна? Как строятся углы Ганна? Создаем индикатор углов Ганна для MetaTrader 5. Стратегия "Отскок от угла" основана на предположении, что линии углов Ганна часто выступают в роли уровней поддержки

Опубликована статья Подробная информация о торговле на основе объема: Подтверждение тренда : Усовершенствованный метод подтверждения тренда сочетает в себе ценовое движение, анализ объема и машинное обучение для выявления подлинных изменений на рынке. Для подтверждения сделки требуются как ценовые

Работа с сокетами в MQL5 : Библиотека для передачи котировок из MetaTrader 5 в серверное приложение, написанное на Delphi 7. Для связи используется TCP протокол, что позволяет передавать данные не только локально но и удаленно, например, на ПК, подключенный по локальной сети. Для работы с сокетами

Опубликована статья Прогнозирование с помощью моделей ARIMA в MQL5 : В этой статье мы продолжаем разработку класса CArima для построения моделей ARIMA, добавляя интуитивно понятные методы прогнозирования. Хорошо известно, что модели ARIMA полагаются на временные зависимости в наборе данных. Поэтому

Опубликована статья Алгоритм атомарного орбитального поиска — Atomic Orbital Search (AOS) : В статье рассматривается алгоритм AOS (Atomic Orbital Search), который использует концепции атомной орбитальной модели для моделирования поиска решений. Алгоритм основывается на вероятностных распределениях и

Опубликована статья Установка MetaTrader 5 и других приложений от MetaQuotes на HarmonyOS NEXT : Приложения от MetaQuotes, включая платформы MetaTrader 5 и MetaTrader 4, можно установить на устройства с операционной системой HarmonyOS NEXT с помощью компонента DroiTong. В статье представлено

Опубликована статья Написание биржевых индикаторов с контролем объема на примере индикатора дельты : В статье рассмотрен алгоритм построения биржевых индикаторов на реальных объемах с использованием функций CopyTicks() и CopyTicksRange(). Также приведены особенности построения таких индикаторов и

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Адаптивная периодическая сегментация (LightGTS) : Предлагаем познакомиться с инновационной техникой адаптивного патчинга — способа гибко сегментировать временные ряды с учётом их внутренней периодичности. А также с техникой эффективного кодирования

Библиотека MasterWindows : Библиотека классов для создания удобного интерфейса ваших программ. Автор: Sergey Pavlov

Опубликована статья От Python к MQL5: Путешествие в квантовые торговые системы : В статье рассматривается разработка квантовой торговой системы - от прототипа на Python к реализации на MQL5 для реальной торговли. Система использует принципы квантовых вычислений, такие как суперпозиция и

Опубликована статья Эволюционная стратегия адаптации ковариационной матрицы — Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy (CMA-ES) : Исследуем один из самых интересных алгоритмов без градиентной оптимизации, который учится понимать геометрию целевой функции. Рассмотрим классическую реализацию

Опубликована статья Подробная информация о торговле на основе объема: Выход за рамки графиков OHLC : Алгоритмическая торговая система, сочетающая анализ объема с методами машинного обучения, в частности с нейронными сетями LSTM. В отличие от традиционных торговых подходов, которые в первую очередь

Опубликована статья Взаимная информация как критерий для поэтапного отбора признаков : В настоящей статье мы представляем реализацию поэтапного отбора признаков на MQL5, основанную на взаимной информации между оптимальным набором предикторов и целевой переменной. Взаимная информация является ценным

Astro Indicators : Демонстрируется положение двух планет, их отклонение или просто нахождение в пространстве. Автор: Jens

Опубликована статья Python, ONNX и MetaTrader 5: Создаем модель RandomForest с предварительной обработкой данных RobustScaler и PolynomialFeatures : В этой статье мы создадим модель случайного леса на языке Python, обучим модель и сохраним ее в виде конвейера ONNX с препроцессингом данных. Модель мы

Event_Message : Отправка/получение информации через ChartEvent-события Автор: fxsaber

Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw : Индикатор показывает сигналы на покупку и продажу и выдает сообщения (Alert) при пересечении уровней перекупленности и перепроданности технического индикатора Stochastic Oscillator . Автор: Nikolay Kositsin

Опубликована статья Гауссовcкие процессы в машинном обучении: регрессионная модель в MQL5 : В настоящей статье мы рассмотрим основы гауссовских процессов (ГП) как вероятностную модель машинного обучения и продемонстрируем ее применение в регрессионных задачах на примере синтетических данных

Опубликована статья Введение в исследование фрактальных рыночных структур с помощью машинного обучения : В данной статье предпринята попытка рассмотрения финансовых временных рядов с точки зрения самоподобных фрактальных структур. Поскольку мы имеем слишком много аналогий, которые подтверждают

Опубликована статья Трейдинг с экономическим календарем MQL5 (Часть 2): Создание новостной панели : В этой статье мы создадим практичную новостную панель с использованием экономического календаря MQL5 для улучшения нашей торговой стратегии. Начнем с проектирования макета, уделив особое внимание

Опубликована статья Определение справедливых курсов валют по ППС с помощью данных МВФ : Создание системы анализа валютных курсов на основе паритета покупательной способности (ППС) на Python. Автор разработал алгоритм с 5 методами расчета справедливых курсов, используя данные МВФ. Практическое

MTF_RSI : Индикатор Multi timeframes RSI Автор: Scriptor

Sprut : Сетка Stop и Limit отложенных ордеров. Особенность сетки : первый отложенный ордер сетки можно размещать как по цене First xxxx, так и на определённом расстоянии DeltaFirst xxxx от текущей цены. Если First xxxx больше нуля - значит параметр DeltaFirst xxxx не будет учитываться, и наоборот

Self Optimized SMA : Индикатор строит две линии. Нижняя линия рассчитывается на основе последнего периода SMA, который вызвал отскок вверх. Верхняя линия рассчитывается по последнему периоду SMA, который вызвал отскок вниз. Author: Yashar Seyyedin

Useful #define statements : Это несколько операторов #define, которые полезны для выполнения операций в вашем советнике. Вам нужно только присвоить имя переменным в начале файла, а затем позволить другим операторам #define выполнять свою работу. Чтобы использовать этот файл, добавьте #include

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 7): Адаптивные методы оптимизации : В предыдущих статьях для обучения нейронной сети использовался метод стохастического градиентного спуска с применением единого коэффициента обучения для всех нейронов в сети. В данной статье предлагаю посмотреть в

Опубликована статья Инженерия признаков с Python и MQL5 (Часть II): Угол наклона цены : На форуме MQL5 есть множество сообщений с просьбами помочь рассчитать угол наклона изменения цены. В этой статье мы рассмотрим один из способов расчета наклона изменения цены. Этот способ применим на любом рынке

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Интеллектуальный конвейер прогнозов (Окончание) : Эта статья увлекательно покажет, как SwiGLU‑эмбеддинг раскрывает скрытые паттерны рынка, а разреженная смесь экспертов внутри Decoder‑Only Transformer делает прогнозы точнее при разумных вычислительных

Опубликована статья Стратегия орла — Eagle Strategy (ES) : Eagle Strategy — алгоритм, имитирующий двухфазную охотничью стратегию орла: глобальный поиск через полеты Леви методом Мантенья, чередуется с интенсивной локальной эксплуатацией светлячкового алгоритма, математически обоснованный подход к