Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 26

Опубликована статья Алгоритм дуэлянта — Duelist Algorithm : Что если бы ваши торговые стратегии могли учиться друг у друга, как настоящие бойцы? Duelist Algorithm — новый метод оптимизации, где параметры торговых систем буквально сражаются в дуэлях за право называться лучшими. Представьте торговую
Forex Fraus M1 : Советник работает (открывает новые позиции) только в момент рождения нового бара. Позиция открывается объемом Lots . Стоп Лосс ( Stop Loss ), Тейк Профит ( Take Profit ) и трейлинг ( Trailing Stop ) можно отключать - для этого достаточно присвоить параметру "0.0". Советник смотрит
Опубликована статья Скользящая средняя на MQL5 с нуля: Просто и доступно : На простых примерах разберём принципы расчётов скользящих средних, узнаем о способах оптимизации расчётов индикаторов и, соответственно — скользящих средних. Мы рассмотрели принципы расчётов основных типов скользящих средних
Опубликована статья Разработка торговой системы по индикатору фракталов Fractals : Перед вами новая статья из серии, в которой мы учимся создавать торговые системы на основе популярных технических индикаторов. Мы изучим еще один технический инструмент — индикатор Fractals, а также разработаем на его
ICT_conceptsEA by Emil : Заключает сделки на основе ICT silverbullet и 2022 модели с трейлинг стопами и партициями, также сохраняет вход в соответствии с OTE, а риск минимален. Он работает в небольшом временном окне серебряной пули, особенно на NY-сессии, и если сделка не найдена, 2022 модель и
Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Модель темпоральных запросов (TQNet) : Фреймворк TQNet открывает новые возможности в моделировании и прогнозировании финансовых временных рядов, сочетая модульность, гибкость и высокую производительность. В статье раскрывается возможность реализации сложных
Опубликована статья Моделирование рынка (Часть 04): Создание класса C_Orders (I) : В данной статье мы начнем создание класса C_Orders, чтобы иметь возможность отправлять ордеры на торговый сервер. Мы будем делать это понемногу, поскольку наша цель состоит в том, чтобы подробно объяснить, как это
Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Повышение эффективности Transformer путем снижения резкости (Окончание) : SAMformer предлагает решение ключевых проблем Transformer в долгосрочном прогнозировании временных рядов, включая сложность обучения и слабое обобщение на малых выборках. Его
  Библиотеки: TypeToBytes  (61   1 2 3 4 5 6 7)
TypeToBytes : Побайтовая работа со структурами и стандартными типами данных Автор: fxsaber
Опубликована статья От начального до среднего уровня: Шаблон и Typename (II) : В этой статье мы расскажем, как справиться с одной из самых сложных ситуаций в программировании, с которой можно столкнуться: использование разных типов в одной и той же функции или шаблоне процедуры. Хотя большую часть
i-Regression Channel : Линейный канал регрессии состоит из двух параллельных линий, равноудаленных сверху и снизу от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно значению отклонения максимальной цены закрытия от линии регрессии. Автор: Nikolay Kositsin
Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Декомпозиция вместо масштабирования (Окончание) : Предлагаем познакомиться с алгоритмом разложения временного ряда на смысловые слои и построения из них экономной модели. Мы последовательно показываем архитектуру, практическую реализацию на MQL5/OpenCL и
BollingerBandsEA : BollingerBandsEA торгует в соответствии с Bollinger Bands. Автор: Igor Widiger
Опубликована статья Моделирование рынка (Часть 03): Вопрос производительности : Часто нам приходится делать шаг назад, а затем двигаться вперед. В этой статье мы покажем все изменения, необходимые для того, чтобы не нарушить работу индикаторов Mouse и Chart Trade. В качестве бонуса расскажем о
Опубликована статья Применение ансамблевых методов для задач классификации на языке MQL5 : В данной статье мы представляем реализацию нескольких ансамблевых классификаторов на языке MQL5 и рассматриваем их эффективность в различных ситуациях. Ансамбли классификаторов, рассмотренные в данной статье
Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Сквозная многомерная модель прогнозирования временных рядов (Окончание) : Представляем вашему вниманию заключительную часть цикла, посвящённого GinAR — нейросетевому фреймворку для прогнозирования временных рядов. В этой статье мы анализируем результаты
ATR Percent : ATR %, ATR percentage, ATR процент, АТР в процентах Автор: Aleksandr Slavskii
Опубликована статья Добавляем пользовательскую LLM в торгового робота (Часть 5): Разработка и тестирование торговой стратегии с помощью LLM (III) – Настройка адаптера : Языковые модели (LLM) являются важной частью быстро развивающегося искусственного интеллекта, поэтому нам следует подумать о том
Опубликована статья Передача тиковых данных из MetaTrader в Python через сокеты с помощью MQL5-сервисов : Иногда не все можно запрограммировать на языке MQL5. И даже если возможно конвертировать существующие современные библиотеки в MQL5, на это уйдет много времени. В данной статье мы попытаемся
Опубликована статья От начального до среднего уровня: Шаблон и Typename (I) : В этой статье мы начнем рассматривать одну из концепций, которую многие новички избегают. Это связано с тем, что шаблоны - непростая тема, поскольку многие не понимают основного принципа, лежащего в основе шаблона
Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Декомпозиция вместо масштабирования — Построение модулей : В этой статье продолжаем практическое знакомство с SSCNN — архитектурным решением нового поколения, способным работать с фрагментированными временными рядами. Вместо слепого масштабирования —
Опубликована статья Торговля на разрывах справедливой стоимости (FVG)/дисбалансах шаг за шагом: Подход Smart Money : Пошаговое руководство по созданию и реализации автоматизированного торгового алгоритма на основе разрывов справедливой стоимости (Fair Value Gap, FVG) на языке MQL5. Подробное
Опубликована статья Моделирование рынка (Часть 02): Кросс-ордеры (II) : В отличие от того, что было в предыдущей статье, здесь мы осуществим проверку опции выбора на советнике. Хотя это еще не окончательное решение, но пока этого будет достаточно. С помощью данной статьи, вы сможете понять, как
Опубликована статья Осваиваем рыночную динамику: Создание советника на основе стратегии поддержки и сопротивления : В статье представлено подробное руководство по разработке автоматизированного торгового алгоритма на основе стратегии поддержки и сопротивления. Дана подробная информация по всем
Candle Range : Индикатор Candle Range MetaTrader - очень простой и легкий индикатор, отображающий диапазон свечи в пунктах при наведении курсора мыши. Кроме диапазона High/Low, он может дополнительно отображать размер тела свечи (Open/Close). Для управления внешним видом индикатора доступны
Опубликована статья Файловые операции в MQL5: От базового ввода-вывода до собственного CSV-ридера : В статье рассматриваются основные методы обработки файлов MQL5, ведение журналов торговли, обработка CSV-файлов и интеграция внешних данных. Статья содержит как теорию, так и практическое руководство
Опубликована статья Прогнозирование в трейдинге и Grey-модели : В этой статье рассматривается применение Grey-моделей для прогнозирования финансовых временных рядов. Мы рассмотрим принципы работы Grey-моделей и особенности их применения к финансовым рядам. Обсудим преимущества и ограничения
Опубликована статья Применение Conditional LSTM и индикатора VAM в автоматической торговле : В настоящей статье рассматривается разработка советника (EA) для автоматической торговли, сочетающего в себе технический анализ с прогнозами с помощью глубокого обучения. Технические индикаторы уже давно
Опубликована статья Создание прибыльной торговой системы (Часть 1): Количественный подход : Многие трейдеры оценивают стратегии, основываясь на краткосрочных результатах, часто слишком рано отказываясь от прибыльных систем. Однако долгосрочная прибыльность зависит от положительного ожидания
Опубликована статья Моделирование рынка (Часть 01): Кросс-ордеры (I) : Сегодня мы начнем второй этап, на котором рассмотрим вопрос о системе репликации/моделирования рынка. Для начала мы покажем возможное решение для кросс-ордеров. Я покажу решение, но оно еще не окончательное, это будет вариант