Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 12

Опубликована статья Создание торговой системы (Часть 3): Определение минимального уровня риска для достижения реалистичных целей по прибыли : Конечной целью каждого трейдера является прибыльность, именно поэтому многие устанавливают конкретные цели по прибыли, которых необходимо достичь в течение

Опубликована статья Низкочастотные количественные стратегии в MetaTrader 5: (Часть 1) Настройка OLAP-ориентированного хранилища данных : В статье описывается практический конвейер данных для количественного анализа на базе хранилища Parquet, партиционирования по схеме Hive и DuckDB. Подробно

Gold FVG Finder: Индикатор находит зоны имбаланса (Fair Value Gap) на графике и сигнализирует стрелкой, когда цена возвращается к ним. Подходит для Gold, Forex и любых ликвидных инструментов на таймфреймах от M5 до H4. Автор: Roman Mudarisov

Опубликована статья Двумерные копулы в MQL5 (Часть 3): Реализация и настройка смешанных моделей копул : В статье наш набор инструментов для работы с копулами расширяется смешанными копулами, реализованными непосредственно в MQL5. Мы строим смеси Клейтона–Франка–Гумбеля и

Опубликована статья Оптимизация долгосрочных сделок: Свечи поглощения и стратегии работы с ликвидностью : Это советник на основе высоких таймфреймов, который проводит долгосрочный анализ, принимает торговые решения и совершает сделки на базе анализа высоких таймфреймов W1, D1 и MN. В статье подробно

Опубликована статья Разработка торговой системы на основе индикатора ADX : Эта статья продолжает серию о построении торговых систем с использованием самых популярных индикаторов. На этот раз мы поговорим об индикаторе ADX (Average Directional Index, Индекс среднего направленного движения). Мы

Опубликована статья Алгоритм андского кондора — Andean Condor Algorithm (ACA) : В статье реализован Andean Condor Algorithm (ACA) для MQL5 — компактный оптимизатор с многомасштабным оператором интенсификации. Выявлен эффект значимого роста качества при малой популяции: одна корректировка настроек

Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 28): Создание гармонического паттерна "Летучая мышь" на основе Price Action с визуальной обратной связью : В этой статье мы разработаем систему распознавания гармонических паттернов "Летучая мышь" на языке MQL5, которая определяет

Функция для поверки открыт ли рынок для торговли в данный момент по текущему символу : Функция может быть полезна, чтобы не перегружать сервер торговыми запросами в моменты времени, когда рынок закрыт для торговли Автор: Anton Iaroshenko

Опубликована статья Тестер стратегий для Python и MetaTrader 5 (Часть 05): Тестер стратегий для нескольких символов и таймфреймов : В этой статье представлен совместимый с MetaTrader 5 рабочий процесс бэктестинга, масштабируемый на разные символы и таймфреймы. Мы используем HistoryManager для

Опубликована статья Переосмысливаем классические стратегии (Часть 15): Стратегия пробоя диапазона предыдущего дня : Трейдеры-люди уже давно работали на финансовых рынках до появления компьютеров, разработав практические правила, которыми они руководствовались при принятии решений. В этой статье мы

Опубликована статья Тестер стратегий для Python и MetaTrader 5 (Часть 04): Основы работы тестера : В этой увлекательной статье мы создадим своего первого торгового робота в симуляторе и запустим тестирование стратегии, напоминающее работу тестера стратегий MetaTrader 5, а затем сравним результат

VR Locker Lite - Торговая стратегия на основе положительного замка : Работа с помощью положительного замка, торговый робот создает один положительный замок, трейдер сам решает что с ним делать. Автор: Vladimir Pastushak

i-Profit: Этот индикатор показывает прибыль в пунктах и в валюте депозита: текущую, за сегодня, за вчера, за три предыдущих дня раздельно за каждый, за текущую неделю, за текущий месяц, за текущий квартал, за текущий год и начиная с некоторой пользовательской даты. Значения прибыли и убытка...

Опубликована статья Тестер стратегий для Python и MetaTrader 5 (Часть 03): Обработка и управление торговыми операциями по образцу MetaTrader 5 : В этой статье мы представляем способы обработки торговых операций в стиле Python–MetaTrader 5, таких как открытие, закрытие и изменение ордеров в

Опубликована статья Как заменить WebSocket EA на TradeMux REST в MetaTrader 5 : Статья продолжает серию об AI Hedge Fund и снимает три ограничения v4: репутации аналитиков теперь персистентны в SQLite, EA выведен из критического пути исполнения, а сигналы совета пятнадцати рассылаются на несколько

Опубликована статья Компоненты View и Controller для таблиц в парадигме MVC на MQL5: Контейнеры : В статье рассмотрим создание элемента управления "Контейнер" с возможностью прокрутки его содержимого. В процессе будут доработаны уже готовые классы элементов управления графической библиотеки. В

Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 27): Выявление и визуализация гармонического паттерна "Краб" на основе Price Action : В этой статье мы разрабатываем систему распознавания гармонических паттернов "Краб" на языке MQL5, которая определяет бычьи и медвежьи

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Внимание, память и рыночные паттерны в GDformer (Global Dictionary) : Представлена реализация основного модуля GDformer — Global Dictionary-based Cross-Attention — для анализа финансовых временных рядов в среде MQL5/OpenCL. Описаны глобальный словарь

Опубликована статья Кодекс рыночных состояний в MQL5 (Часть 2): Побитовое обучение и мультипаттерны на примере Nvidia : Мы продолжаем нашу новую серию о рыночном позиционировании, в которой изучаем отдельные активы с конкретными направлениями сделок на управляемых тестовых окнах. Мы начали её с

Опубликована статья Как составить Техническое Задание для заказа торгового робота : Вы разработали торговую стратегию и торгуете по ней? Если правила вашей системы хорошо формализуются в программные алгоритмы, то лучше вместо себя поставить торговать робота. Робот не спит, не ест и не подвержен

Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 26): Создание системы усреднения на основе пин-баров для многопозиционной торговли : В данной статье мы разрабатываем систему усреднения на основе пин-баров на языке MQL5, которая обнаруживает паттерны пин-баров для открытия сделок и

Опубликована статья Построение моделей волатильности в MQL5 (Часть I): Первичная реализация : В этой статье мы представляем библиотеку MQL5 для моделирования волатильности, разработанную так, чтобы функционировать аналогично пакету arch в Python. В настоящее время библиотека поддерживает

Опубликована статья Тестер стратегий для Python и MetaTrader 5 (Часть 02): Работа с барами, тиками и реализация встроенных функций в симуляторе : В этой статье мы представим функции, аналогичные тем, которые предоставляет модуль Python–MetaTrader 5, предоставляя симулятору привычный интерфейс и

Опубликована статья Анализ настроений в Twitter с помощью сокетов : Этот инновационный торговый бот интегрирует платформу MetaTrader 5 с языком Python в целях использования анализа настроений в социальных сетях в режиме реального времени для автоматизированного принятия торговых решений. Путем

Опубликована статья От матриц к модели: Как запустить ML-пайплайн в MQL5 и довести его до ONNX : Показано, как организовать согласованный ML-конвейер в MetaTrader 5 с разделением ролей: Python обучает и экспортирует модель в ONNX, MQL5 воспроизводит нормализацию и PCA через matrix/vector и выполняет

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 43): Вероятностный анализ свечных паттернов и пробоев : Улучшите рыночный анализ с помощью советника Candlestick Probability на MQL5 – компактного инструмента, который преобразует исходные ценовые бары в вероятностную

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 42): Интерактивное тестирование на графике с кнопочной логикой и статистическими уровнями : В мире, где важны скорость и точность, инструменты анализа должны быть столь же умными, как и рынки, на которых мы торгуем. В этой

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Внимание, память и рыночные паттерны в GDformer : Статья разбирает архитектуру GDformer применительно к алгоритмическому трейдингу. Показано, как обучаемая память, Dictionary-based Cross-Attention и Similarity Branch помогают сопоставлять текущее состояние

Опубликована статья Торговые инструменты на MQL5 (Часть 17): Изучение векторных скругленных прямоугольников и треугольников : В этой статье мы рассматриваем векторные методы для рисования скругленных прямоугольников и треугольников в MQL5 с использованием canvas и суперсэмплирования для сглаживания