Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 12

Опубликована статья Интеграция MQL5 с пакетами обработки данных (Часть 9): Адаптивная оценка волатильности на основе энтропии : В этой статье представлен сквозной пайплайн: сбор данных MetaTrader 5, создание признаков на основе энтропии, волатильности и тренда, обучение классификатора PyTorch и

ZZV_CHoCH_V6 : ZZV_CHoCH_V6 — зигзаг, построенный на волатильном стопе (ATR-трейлинге). За основу взят код ZZVolatility. Он отмечает точками вершины и низы рыночных колебаний, а порог разворота задаётся не фиксированным процентом, как у классического ZigZag, а текущей волатильностью: в спокойном

Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 50): Стратегия Turtle Soup на снятии ликвидности : В статье создаётся автоматическая программа MQL5 для торговли по стратегии Turtle Soup против ложных пробоев N-барных максимумов и минимумов. Реализуются обнаружение снятия

Опубликована статья От начального до среднего уровня: Очереди, списки и деревья (VI) : В этой статье мы вернёмся к реализации дерева. Теперь, когда мы знакомы с основными принципами работы конструкторов и деструкторов, мы наконец сможем исправить код, представленный в прошлой статье. Приготовьтесь к

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Двухуровневая адаптация торговой политики (Окончание) : Статья завершает адаптацию D2Skill к алгоритмической торговле и собирает полный учебный контур. Разобраны обучение Forecast, базового Актёра и Критиков, формирование Task и Step Skills и калибровка

Опубликована статья Моделирование рынка: Position View (XVI) : В этой статье мы внесем необходимые изменения, чтобы индикатор позиции отображал финансовый результат. Таким образом, трейдер сможет получить представление о финансовом результате по открытой позиции. Кроме того, я расскажу вам о том

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 93): Использование суффиксного автомата и автокодировщика в пользовательском классе управления капиталом : В этой статье мы переходим к пользовательской реализации класса Мастера MQL5 для управления капиталом

EAToMath : Тестирование на истории в математическом режиме MT5-тестера. Автор: fxsaber

Опубликована статья От начального до среднего уровня: Классы (III) : В этой статье мы рассмотрим, как лучше контролировать код при работе с объектно-ориентированным программированием. Хотя мы только начинаем изучать объектно-ориентированное программирование, то, что мы здесь рассмотрим, поможет вам

Inside Bar : Автоматическое распознавание паттернов «Inside Bar», построение прямоугольников проекции и получение уведомлений в режиме реального времени — всё это в одном мощном индикаторе. Трейдеры, работающие по стратегиям «Swing» и «Full Margin» Author: Reza Rahmad

Momentum and news impact candles : График в виде свечей, на котором цвета свечей OHLC зависят от направленности ценового импульса и влияния новостей Author: Conor Mcnamara

Опубликована статья Моделирование рынка: Position View (XV) : В этой статье я постараюсь как можно проще объяснить, как можно использовать обмен сообщениями между приложениям. Цель в том, чтобы вы могли создать что-то работоспособное максимально простым и эффективным способом, когда это возможно. Не

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 71): Картирование структуры гэпов выходного дня в MQL5 : В статье представлена реализация на MQL5 на основе графических объектов, которая определяет гэпы выходного дня по разрывам времени и отображает их непосредственно на

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 92): Использование индексации B-дерева и байесовской нейронной сети в пользовательском классе сигнала : В этой статье представлен очередной пользовательский класс сигнала MQL5 – CSignalBTreeBayesian. Здесь алгоритм

Опубликована статья Интеграция MQL5 с пакетами обработки данных (часть 8): Использование графовых нейронных сетей для выявления зон ликвидности : В этой статье показано, как представить рыночную структуру в MQL5 в виде графа, представив максимумы и минимумы свингов как узлы графа с набором

Опубликована статья От начального до среднего уровня: Классы (II) : Эта статья призвана быть как можно более дидактичной, поскольку тема, которую мы будем рассматривать, сама по себе нередко вызывает немалую путаницу. Поэтому, уважаемый читатель, постарайтесь применить на практике то, что здесь

Опубликована статья Изучение стандартной библиотеки MQL5 (Часть 14): Создание советника для динамического хеджирования с использованием ALGLIB (ap.mqh) : В этой статье представлен ap.mqh, порт ALGLIB для MQL5, и продемонстрировано его использование в многоактивных сценариях работы, требующих

Опубликована статья Переход с MQL4 на MQL5 : У большинства разработчиков торговых стратегий накопились целые коллекции индикаторов и советников на языке MQL4. Переход на новую платформу МТ5 без них теряет смысл. Заново всё переписывать очень утомительно. Вот если бы был словарь-переводчик с одной

Опубликована статья Автоматизация индикатора Market Memory Zones: Зоны, куда цена с высокой вероятностью вернется : В этой статье Market Memory Zones превращается из сугубо визуальной концепции на графике, в полноценный советник MQL5. Советник автоматизирует зоны смещения, изменения структуры

Опубликована статья Изучение стандартной библиотеки MQL5 (Часть 13): Применение библиотеки математических решателей в торговле : Мы представляем полный рабочий процесс для адаптивной фильтрации в MQL5 с использованием решателя CNlEq, подобного алгоритму Левенберга — Марквардта. Советник подбирает

Опубликована статья Интеграция MQL5 с пакетами обработки данных (Часть 7): Построение многоагентных сред для межсимвольного взаимодействия : В статье представлена полная интеграция Python и MQL5 для многоагентной торговли: получение данных из MT5, расчет индикаторов, решения отдельных агентов и

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Двухуровневая адаптация торговой политики (Объект верхнего уровня) : Продолжаем адаптацию фреймворка D2Skill и переходим к построению объекта верхнего уровня CD2Skill для двухуровневой коррекции торговой политики. Механизм интегрируется в архитектуру ORION

Опубликована статья Мастер-класс по созданию пользовательских индикаторов (Часть 1): Разработка индикатора Supertrend на MQL5 : Создайте индикатор Supertrend без перерисовки на языке MQL5 для MetaTrader 5 с нуля. Используются хэндл iATR и CopyBuffer для получения волатильности, буферы привязываются

Опубликована статья Индикатор Sigma Score для MetaTrader 5: Простой детектор статистических аномалий : Создайте практический индикатор Sigma Score для MetaTrader 5 с нуля и изучите, что он на самом деле измеряет – z-оценку логарифмических доходностей: на сколько стандартных отклонений последнее

Опубликована статья Интеграция MQL5 с пакетами обработки данных (Часть 6): Объединение рыночной обратной связи и адаптации модели : В этой части рассматривается объединение рыночной обратной связи в реальном времени – результатов текущих сделок, изменений волатильности и сдвигов ликвидности – с

Опубликована статья Кодирование свечных моделей (Часть 3): Частотный анализ односвечных структур : В данной статье представлена схема частотного анализа закодированных свечных паттернов в MQL5. Преобразуя свечи в буквенные символы, можно анализировать историческое движение цен как статистическую

Опубликована статья Рыночные секреты Ларри Уильямса (Часть 4): Автоматизация краткосрочных свинговых максимумов и минимумов в MQL5 : Освойте автоматизацию краткосрочных свинговых паттернов Ларри Уильямса с помощью MQL5. В этом руководстве мы разработаем полностью настраиваемого советника (Expert

IncOsMAOnArray : Класс COsMAOnArray предназначен для расчета значений индикатора OsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) по индикаторному буферу. Автор: Дмитрий

Опубликована статья Изучение стандартной библиотеки MQL5 (Часть 12): Мультитаймфреймный дашборд на основе составного показателя : В статье реализован CMultiTimeframeMatrix, переиспользуемый дашборд, который сопоставляет символы с таймфреймами и отображает числовой показатель с цветовой кодировкой

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Двухуровневая адаптация торговой политики (Банк навыков) : Статья описывает переход от одного навыка к управляемому банку, где опыт хранится как векторные латентные коррекции и извлекается по контексту. Разбираем фильтры сходства, подтверждение Candidate