Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 65

Horizontal Line Pending Orders : Сетка отложенных ордеров. Построение от горизонтальной линии Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Прогнозирование временных рядов (Часть 2): метод наименьших квадратов опорных векторов (LS-SVM) : В статье рассмотрена теория и практическое применение алгоритма прогнозирования временных рядов на основе метода опорных векторов, предложена его реализация на MQL, предоставлены

Fast iBarShift and Bars for MT5 : Существует множество вариантов функции iBarShift для MetaTrader 5. Но этот вариант отличается простотой, быстротой и правильностью. int iBarShift ( const string Symb, const ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame, datetime time, bool exact= false ) { int Res= iBars

Опубликована статья Рыночная математика: прибыль, убыток, издержки : В данной статье я покажу вам, как считать полную прибыль или убыток любого трейда, включая комиссию и своп. Составим точнейшую математическую модель, напишем по ней код и сравним ее с эталоном, а также попытаемся залезть под капот

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: Стохастический диффузионный поиск (Stochastic Diffusion Search, SDS) : В статье рассматривается стохастический диффузионный поиск, SDS, это очень мощный и эффективный алгоритм оптимизации, основанный на принципах случайного блуждания. Алгоритм

Опубликована статья Как быстро добавить панель управления к индикатору и советнику : Вы хотите добавить к своему индикатору или советнику графическую панельку для удобного и быстрого управления, но не знаете, как это сделать? В этой статье шаг за шагом я покажу как "прикрутить" панель диалога со

Опубликована статья Графические интерфейсы I: Форма для элементов управления (Глава 2) : Эта статья является продолжением первой части серии о графических интерфейсах. Более подробно, для чего предназначена эта библиотека, можно прочитать в самой первой статье: Графические интерфейсы I: Подготовка

Опубликована статья Графические интерфейсы I: Подготовка структуры библиотеки (Глава 1) : С этой статьи я начинаю еще одну серию, относящуюся к разработке графических интерфейсов. На текущий момент нет ни одной библиотеки кода, которая позволяла бы легко и быстро создавать качественные графические

Опубликована статья Торговый эксперт с графическим интерфейсом: Создание панели (Часть I) : Несмотря на то, что многие трейдеры до сих пор предпочитают ручную торговлю, полностью обойтись без автоматизации рутинных операций здесь вряд ли получится. В статье продемонстрирован пример создания

Опубликована статья Оптимизировать оптимизацию: несколько простых идей : Процесс оптимизации потребляет множество ресурсов компьютера или кредит нашего счета на MQL5-Community и, с другой стороны, MT5 не позволяет оптимизировать строковую переменную. В этой статье описываются некоторые несложные

HLine Greed : Горизонтальная сетка вверх с заданным шагом Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Сравнительный анализ 10 трендовых стратегий : В статье сделан краткий обзор 10 трендовых стратегий, проведено их тестирование, сравнительный анализ. На основе полученных результатов сделан общий вывод о целесообразности, достоинствах и недостатках торговли по тренду. Стратегия №3

Опубликована статья Функции в MQL5-приложениях : Функции являются критически важными компонентами в любом языке программирования. Помимо прочего, они помогают разработчикам применять принцип DRY (don't repeat youself, не повторяйся). В статье рассмотрены функции и их создание в MQL5 с помощью

Statistical characteristics : Индикатор показывает статистические характеристики баров: среднее значение, дисперсию, коэффициент асимметрии и коэффициент эксцесса. Автор: Vladimir Karputov

AccurateTimer : Штатный таймер в MetaTrader 4/5 основан на вызове системного таймера, и поэтому может работать с погрешностью. Чтобы в этом убедиться, достаточно запустить простой советник: input int Timer = 1000 ; // Через сколько миллисекунд срабатывает таймер #define TOSTRING(A) #A + " = " + (

Sound Alert Entry Out : Советник-утилита: звук и Push-сообщение при входе и выходе из сделки Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Количественный анализ на MQL5: реализуем перспективный алгоритм : Разбираем вопрос, что такое количественный анализ, как его применяют крупные игроки, создадим один из алгоритмов количественного анализа на языке MQL5. Что такое количественный анализ на финансовом рынке

Pending open : Скрипт выставляет сетку отложенных ордеров Автор: Alexey Viktorov

Hikkake Pattern (Inside Day False Breakout) : Индикатор Hikkake Pattern (ложный внутридневной пробой) — торговая стратегия, основанная на ложных пробоях. Код написан по статье Дэна Чеслера "Trading False Moves with the Hikkake Pattern", опубликованной в апреле 2004 года в журнале Active Trader

Опубликована статья Кросс-валидация и основы причинно-следственного вывода в моделях CatBoost, экспорт в ONNX формат : В данной статье предложен авторский способ создания ботов с использованием машинного обучения. Так же как наши выводы часто ошибочны и нуждаются в проверке, так и результаты

Простой трейлинг-стоп : Очень простой советник для сопровождения сделок трейлинг-стопом. Автор: Aleksandr Zakhvatkin

MACD zero line crossing : Стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - пересечение нулевой линии Автор: Vladimir Karputov

Volume trader : Советник работает только в момент рождения нового бара: сравнивает тиковые объемы первого и второго бара. Блок принятия решений: //--- if (array_volume[ 1 ]>array_volume[ 2 ]) { ClosePositions( POSITION_TYPE_SELL ); OpenBuy(); } if (array_volume[ 1

Опубликована статья Теория категорий в MQL5 (Часть 16): Функторы с многослойными перцептронами : Мы продолжаем рассматривать функторы и то, как их можно реализовать с помощью искусственных нейронных сетей. Мы временно оставим подход, который включал в себя прогнозирование волатильности, и попытаемся

GMMA : Дарил Гуппи (Daryl Guppy) является профессиональным трейдером и автором книг "Торговля по тренду" ( Trend Trading ), "Торговая тактика" ( Trading Tactics ) и "Лучшая торговля" ( Better Stock Trading: Money and Risk Management ). Он ведет семинары по торговле в Австралии, Азии, Китае и США

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: Метод Нелдера-Мида, или метод симплексного поиска (Nelder–Mead method, NM) : Статья представляет полное исследование метода Нелдера-Мида объясняя, как симплекс — пространство параметров функции — изменяется и перестраивается на каждой итерации

MA mass cloud : Индикатор рисует облака, сформированные множеством скользящих средних с различными периодами. Цвет облака зависит от взаимного расположения скользящих средних. Автор: okome_ken

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 53): Декомпозиция вознаграждения : Мы уже не раз говорили о важности правильного подбора функции вознаграждения, которую используем для стимулирования желательного поведения Агента, добавляя вознаграждения или штрафы за отдельные действия. Но

Советник Os_Pro9 V.1 : Советник использует коридорную стратегию: расчет делается на то, что рано или поздно цена выйдет из этого коридора, и мы получим прибыль. Автор: Борис Осипов

Скрипт удаления отложенных ордеров по времени: Скрипт удаляет отложенные ордера, когда время доходит до вертикальной линии. Author: Владимир