Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 22

Опубликована статья Моделирование рынка (Часть 10): Сокеты (IV) : В этой статье мы рассмотрим, что нужно сделать, чтобы начать использовать Excel для управления MetaTrader 5, но очень интересным способом. Для этого мы воспользуемся дополнением Excel, чтобы не использовать встроенный VBA. Если вы не

Опубликована статья Создание самооптимизирующихся советников на MQL5 (Часть 6): Предотвращение стоп-аутов : Рассмотрим алгоритмическую процедуру, которая позволит свести к минимуму общее количество случаев стоп-аутов в прибыльных сделках. Проблема, с которой мы столкнулись, весьма сложна, и

Опубликована статья Биржевая сеточная торговля лимитными ордерами на полном автомате на Московской бирже MOEX : Разработка торгового советника на языке торговых стратегий MQL5 для MetaTrader 5 Московской биржи MOEX. Советник будет торговать по сеточной стратегии на терминале MetaTrader 5 на рынках

Rollback entry Pending stop orders : В момент рождения нового бара выставляется отложенный Buy Stop и Sell Stop ордер. И так на каждом баре. Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Разработка динамического советника на нескольких парах (Часть 3): Стратегии возврата к среднему и моментума : В этой статье мы рассмотрим третью часть нашего пути в формулировании динамического мультипарного советника (Dynamic Multi-Pair Expert Advisor), сосредоточив внимание на

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 14): Parabolic Stop and Reverse : Использование технических индикаторов в анализе ценового движения — эффективный подход. Эти индикаторы часто выделяют ключевые уровни разворотов и коррекций, предоставляя ценную информацию

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 13): RSI Sentinel : Ценовую динамику можно эффективно анализировать, выявляя расхождения, при этом технические индикаторы, такие как RSI, подают важные подтверждающие сигналы. В статье ниже мы объясняем, как

Опубликована статья От новичка до эксперта: Индикатор Market Periods Synchronizer : В настоящем обсуждении мы представляем инструмент синхронизации таймфреймов от старших к младшим, предназначенный для решения проблемы анализа рыночных паттернов, охватывающих периоды старших таймфреймов. Встроенные

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Агрегация движения по времени (Окончание) : Представляем фреймворк TMA — интеллектуальную систему, способную прогнозировать рыночную динамику с достаточной точностью. В этой статье мы собрали все компоненты в единую архитектуру и превратили её в

Опубликована статья Создание торговой панели администратора на MQL5 (Часть IX): Организация кода (II): Модуляризация : В этом обсуждении мы сделаем шаг вперед в разбиении нашей программы MQL5 на более мелкие и более управляемые модули. Эти модульные компоненты затем будут интегрированы в основную

Опубликована статья Разработка динамического советника на нескольких парах (Часть 2): Диверсификация и оптимизация портфеля : Диверсификация и оптимизация портфеля позволяют стратегически распределять инвестиции по нескольким активам, чтобы минимизировать риски, и при этом выбирать идеальную

Свечной прилавок : Candle counter - это мощный и универсальный инструмент, призванный помочь трейдерам визуализировать и анализировать последовательность баров на графиках. Этот индикатор автоматически нумерует каждую свечу на графике в соответствии с заданными пользователем предпочтениями, что

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Контекстно-зависимое обучение, дополненное памятью (MacroHFT) : Предлагаю познакомиться с фреймворком MacroHFT, который применяет контекстно зависимое обучение с подкреплением и память, для улучшения решений в высокочастотной торговле криптовалютами

Long Pending Order : При перетаскивании данного скрипта на график он распознает цену, на которой был размещен, и устанавливает отложенный ордер (buy stop или buy limit) в зависимости от текущей цены. Автор: Marcus Wyatt

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Агрегация движения по времени (Основные компоненты) : В этой статье теория встречается с практикой. Мы реализуем ключевые модули фреймворка TMA — MPE и MPA. Здесь данные обретают смысл, а кросс-внимание превращается в инструмент точного анализа рыночной

Опубликована статья Команда ИИ-агентов с ротацией по прибыли: Эволюция живой торговой системы в MQL5 : Управление финансами как экосистема: семь ИИ-трейдеров с разными характерами и стратегиями вместо одного алгоритма. Они конкурируют за капитал, учатся на ошибках и принимают решения коллективно

Опубликована статья Мультибот в MetaTrader: запуск множества роботов с одного графика : В этой статье мы рассмотрим простой шаблон для создания универсального робота в MetaTrader, который можно использовать на нескольких графиках, но прицепив его лишь к одному графику, без необходимости настройки

Опубликована статья Полезные и экзотические приемы для автоматической торговли : В данной статье я покажу несколько очень интересных и полезных приемов для автоматической торговли. Часть из этих приемов возможно кому то знакома, кому то нет, но я постараюсь привести самые интересные методы и

Опубликована статья Алгоритм докупки: симуляция мультивалютной торговли : В данной статье мы создадим математическую модель для симуляции мультивалютного ценообразования и завершим исследование принципа диверсификации в рамках поиска механизмов увеличения эффективности торговли, которое я начал в

Индекс доллара USDx : USDX — индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют. Автор: Arduz

Опубликована статья От новичка до эксперта: Раскрываем скрытые уровни коррекции Фибоначчи : В настоящей статье мы рассмотрим основанный на данных подход к обнаружению и проверке нестандартных уровней коррекции Фибоначчи, которые могут учитываться рынками. Мы представляем полный рабочий процесс

Опубликована статья Выборочные методы MCMC: Алгоритм выборки по уровням (Slice sampling) : В этой статье исследуется метод выборки по уровням (slice sampling) — адаптивный алгоритм MCMC, который самостоятельно регулирует параметры сэмплирования. Его эффективность продемонстрирована на моделях

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Агрегация движения по времени (TMA) : Фреймворк TMA открывает новый взгляд на рыночную динамику, позволяя моделям улавливать не только состояние рынка, но и само течение времени. Его способность извлекать закономерности из непрерывного потока данных делает

Опубликована статья Рецепты MQL5 - Пишем свой стакан цен : Эта статья научит читателей программно работать со стаканом цен, а также подробно опишет принципы работы класса CMarketBook, который органично расширит стандартную библиотеку классов MQL5 и предоставит удобные методы для работы со стаканом

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 54): Обучение с подкреплением с гибридным SAC и тензорами : Soft Actor Critic (мягкий актер-критик) — это алгоритм обучения с подкреплением, который мы рассматривали в предыдущей статье, где мы также представили Python и

Опубликована статья Система самообучения с подкреплением для алгоритмической торговли на MQL5 : В статье создаётся многоагентная система машинного обучения для алгоритмической торговли на MetaTrader 5 на основе обучения с подкреплением. Система имеет трёхуровневую архитектуру: нейроны памяти хранят

Опубликована статья Моделирование рынка (Часть 05): Создание класса C_Orders (II) : В данной статье я расскажу, как Chart Trade вместе с советником будет обрабатывать запрос на закрытие всех открытых позиций пользователя. Звучит просто, но есть несколько осложняющих моментов, и нужно знать, как

Опубликована статья Моделирование рынка (Часть 07): Сокеты (I) : Сокеты. Знаете ли вы, для чего они нужны или как их использовать в MetaTrader 5? Если ответ отрицательный, давайте начнем с их изучения. В сегодняшней статье рассмотрим основы. Но поскольку существует несколько способов сделать то же

Опубликована статья Моделирование рынка (Часть 06): Перенос данных из MetaTrader 5 в Excel : Многим, особенно тем, кто не занимается программированием, очень сложно передавать информацию между MetaTrader 5 и другими программами. Одной из таких программ является Excel. Многие люди используют Excel

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Модели многократного уточнения прогнозов (Окончание) : Представляем фреймворк RAFT — мощный инструмент для анализа и прогнозирования финансовых временных рядов. Его гибкая и оптимизированная архитектура обеспечивает точность прогнозов, стабильность работы и