Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 90

PinBar : Индикатор пин-баров, предназначенный для встраивания в советники. Выводит предусмотренные паттерном уровни для цены открытия и установки стоп-лосса. Автор: Andrei Shpilev

RoundPriceAlert : Индикатор, подающий сигналы при круглых значениях цены Рис.1 Алерт с использованием индикатора RoundPriceAlert Автор: Nikolay Kositsin

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: Изменяем форму и смещаем распределения вероятностей и тестируем на "Умном головастике" (Smart Cephalopod, SC) : В данной статье исследуется влияние изменения формы распределений вероятностей на производительность алгоритмов оптимизации. Мы

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 51): Актер-критик, управляемый поведением (BAC) : В последних двух статьях рассматривался алгоритм Soft Actor-Critic, который включает энтропийную регуляризацию в функцию вознаграждения. Этот подход позволяет балансировать исследование среды и

Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 2 : Часть 2 "Основы программирования на MQL5" является введением в ключевые концепции этого языка программирования. В этой части книги читатели ознакомятся с типами данных, идентификаторами, переменными, выражениями и

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 68): Офлайн оптимизация политик на основе предпочтений : С первых статей, посвященных обучению с подкреплением, мы так или иначе затрагиваем 2 проблемы: исследование окружающей среды и определение функции вознаграждения. Последние статьи были

Программирование на MQL5 для трейдеров — исходные коды из книги. Часть 3 : Часть 3 "Объектно-Ориентированное Программирование на MQL5" предлагает погружение в мир объектно-ориентированного программирования (ООП) на языке MQL5. В процессе разработки программ часто возникает сложность управления

Horizontal Line Pending Orders : Сетка отложенных ордеров. Построение от горизонтальной линии Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Прогнозирование временных рядов (Часть 2): метод наименьших квадратов опорных векторов (LS-SVM) : В статье рассмотрена теория и практическое применение алгоритма прогнозирования временных рядов на основе метода опорных векторов, предложена его реализация на MQL, предоставлены

Fast iBarShift and Bars for MT5 : Существует множество вариантов функции iBarShift для MetaTrader 5. Но этот вариант отличается простотой, быстротой и правильностью. int iBarShift ( const string Symb, const ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame, datetime time, bool exact= false ) { int Res= iBars

Опубликована статья Рыночная математика: прибыль, убыток, издержки : В данной статье я покажу вам, как считать полную прибыль или убыток любого трейда, включая комиссию и своп. Составим точнейшую математическую модель, напишем по ней код и сравним ее с эталоном, а также попытаемся залезть под капот

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: Стохастический диффузионный поиск (Stochastic Diffusion Search, SDS) : В статье рассматривается стохастический диффузионный поиск, SDS, это очень мощный и эффективный алгоритм оптимизации, основанный на принципах случайного блуждания. Алгоритм

Опубликована статья Как быстро добавить панель управления к индикатору и советнику : Вы хотите добавить к своему индикатору или советнику графическую панельку для удобного и быстрого управления, но не знаете, как это сделать? В этой статье шаг за шагом я покажу как "прикрутить" панель диалога со

Опубликована статья Графические интерфейсы I: Форма для элементов управления (Глава 2) : Эта статья является продолжением первой части серии о графических интерфейсах. Более подробно, для чего предназначена эта библиотека, можно прочитать в самой первой статье: Графические интерфейсы I: Подготовка

Опубликована статья Графические интерфейсы I: Подготовка структуры библиотеки (Глава 1) : С этой статьи я начинаю еще одну серию, относящуюся к разработке графических интерфейсов. На текущий момент нет ни одной библиотеки кода, которая позволяла бы легко и быстро создавать качественные графические

Опубликована статья Торговый эксперт с графическим интерфейсом: Создание панели (Часть I) : Несмотря на то, что многие трейдеры до сих пор предпочитают ручную торговлю, полностью обойтись без автоматизации рутинных операций здесь вряд ли получится. В статье продемонстрирован пример создания

Опубликована статья Оптимизировать оптимизацию: несколько простых идей : Процесс оптимизации потребляет множество ресурсов компьютера или кредит нашего счета на MQL5-Community и, с другой стороны, MT5 не позволяет оптимизировать строковую переменную. В этой статье описываются некоторые несложные

HLine Greed : Горизонтальная сетка вверх с заданным шагом Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Сравнительный анализ 10 трендовых стратегий : В статье сделан краткий обзор 10 трендовых стратегий, проведено их тестирование, сравнительный анализ. На основе полученных результатов сделан общий вывод о целесообразности, достоинствах и недостатках торговли по тренду. Стратегия №3

Statistical characteristics : Индикатор показывает статистические характеристики баров: среднее значение, дисперсию, коэффициент асимметрии и коэффициент эксцесса. Автор: Vladimir Karputov

AccurateTimer : Штатный таймер в MetaTrader 4/5 основан на вызове системного таймера, и поэтому может работать с погрешностью. Чтобы в этом убедиться, достаточно запустить простой советник: input int Timer = 1000 ; // Через сколько миллисекунд срабатывает таймер #define TOSTRING(A) #A + " = " + (

Опубликована статья Количественный анализ на MQL5: реализуем перспективный алгоритм : Разбираем вопрос, что такое количественный анализ, как его применяют крупные игроки, создадим один из алгоритмов количественного анализа на языке MQL5. Что такое количественный анализ на финансовом рынке

Hikkake Pattern (Inside Day False Breakout) : Индикатор Hikkake Pattern (ложный внутридневной пробой) — торговая стратегия, основанная на ложных пробоях. Код написан по статье Дэна Чеслера "Trading False Moves with the Hikkake Pattern", опубликованной в апреле 2004 года в журнале Active Trader

Опубликована статья Кросс-валидация и основы причинно-следственного вывода в моделях CatBoost, экспорт в ONNX формат : В данной статье предложен авторский способ создания ботов с использованием машинного обучения. Так же как наши выводы часто ошибочны и нуждаются в проверке, так и результаты

Простой трейлинг-стоп : Очень простой советник для сопровождения сделок трейлинг-стопом. Автор: Aleksandr Zakhvatkin

MACD zero line crossing : Стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - пересечение нулевой линии Автор: Vladimir Karputov

Volume trader : Советник работает только в момент рождения нового бара: сравнивает тиковые объемы первого и второго бара. Блок принятия решений: //--- if (array_volume[ 1 ]>array_volume[ 2 ]) { ClosePositions( POSITION_TYPE_SELL ); OpenBuy(); } if (array_volume[ 1

Опубликована статья Теория категорий в MQL5 (Часть 16): Функторы с многослойными перцептронами : Мы продолжаем рассматривать функторы и то, как их можно реализовать с помощью искусственных нейронных сетей. Мы временно оставим подход, который включал в себя прогнозирование волатильности, и попытаемся

GMMA : Дарил Гуппи (Daryl Guppy) является профессиональным трейдером и автором книг "Торговля по тренду" ( Trend Trading ), "Торговая тактика" ( Trading Tactics ) и "Лучшая торговля" ( Better Stock Trading: Money and Risk Management ). Он ведет семинары по торговле в Австралии, Азии, Китае и США

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: Метод Нелдера-Мида, или метод симплексного поиска (Nelder–Mead method, NM) : Статья представляет полное исследование метода Нелдера-Мида объясняя, как симплекс — пространство параметров функции — изменяется и перестраивается на каждой итерации