Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 2

Опубликована статья Переосмысливаем классические стратегии (Часть 19): Подробный разбор стратегий на пересечении скользящих средних : В этой статье мы возвращаемся к классической стратегии пересечения скользящих средних и исследуем, почему она часто терпит неудачу на шумных, быстро меняющихся

Опубликована статья Рецепты MQL5 - Создаем кольцевой буфер для быстрого расчета индикаторов в скользящем окне : Кольцевой буфер — самый простой и в то же время наиболее эффективный способ организации данных для расчетов в скользящем окне. В статье описано, как устроен этот алгоритм, и показано, как

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 61): Структурные пробои наклонных трендовых линий с подтверждением по трем свингам : Представлен инструмент для анализа пробоев наклонных трендовых линий, который использует проверку по трем свингам для генерации

Опубликована статья От начального до среднего уровня: События мыши : Данная статья относится к категории тех материалов, где для понимания происходящих процессов определенно недостаточно просто просмотреть и изучить код. Фактически, необходимо создать исполняемое приложение и использовать его в

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 60): Объективное построение трендовых линий по свингам для структурного анализа : Мы предлагаем подход к трендовым линиям на основе четких правил, который не опирается на опорные точки индикаторов и использует

Опубликована статья Разработка торговой стратегии: Метод Triple Sine для возврата к среднему значению : В этой статье представлен метод Triple Sine (тройного синуса) для возврата к среднему значению — торговая стратегия, опирающаяся на новый математический индикатор Triple Sine Oscillator (TSO)

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 59): Выявление точных пробоев при фрактальной консолидации с помощью геометрической асимметрии : Изучая широкий спектр сетапов пробоя, я заметил, что неудачные пробои редко были связаны с нехваткой волатильности и гораздо

Опубликована статья Анализ временных разрывов цен в MQL5 (Часть I): Создаем базовый индикатор : Анализ временных разрывов (таймгэпов) помогает трейдеру выявлять потенциальные точки разворота рынка. В статье рассматривается, что такое таймгэп, как его интерпретировать, а также каким образом с его

Опубликована статья Параллельная оптимизация методом роя частиц (Particle Swarm Optimization) : В статье описан способ быстрой оптимизиции методом роя частиц, представлена его реализация на MQL, готовая к применению как в однопоточном режиме внутри эксперта, так и в параллельном многопоточном режиме

Опубликована статья Арбитражный трейдинг Forex: Панель оценки взаимосвязей : Рассмотрим создание арбитражной панели на языке MQl5. Как получать справедливые курсы валют на Forex разными способами? Создадим индикатор для получения отклонений рыночных цен от справедливых курсов, а также для оценки

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 58): Модуль анализа сжатия диапазона и классификации зрелости : В продолжение предыдущей статьи, где был представлен модуль классификации состояния рынка, в этой части мы сосредоточимся на реализации основной логики

Опубликована статья Алгоритм оптимизации кита-белухи — Beluga Whale Optimization (BWO) : Кандидат в нашу рейтинговую таблицу — Beluga Whale Optimization, метаэвристика, построенная на трёх моделях поведения кита-белухи: парном плавании, охоте с полётом Леви и обновлении популяции через падение кита

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Принятие торговых решений с учётом неопределённости (Модули прогнозирования и планирования) : Статья продолжает адаптацию фреймворка UncAD к алгоритмическому трейдингу и фокусируется на модулях прогнозирования и планирования. Унитарные рыночные ряды

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 57): Создание модуля классификации состояния рынка на MQL5 : В этой статье представлен модуль классификации состояния рынка на MQL5, который интерпретирует поведение цены по данным закрытых свечей. Анализируя сжатие и

Опубликована статья Переосмысливаем классические стратегии (Часть 18): Алгоритмический поиск свечных паттернов : Эта статья помогает новым участникам сообщества искать и находить собственные свечные паттерны. Описание этих паттернов может оказаться сложной задачей, поскольку требует ручного поиска и

Опубликована статья Разработка динамического мультивалютного советника (Часть 7): Карта межпарных корреляций для фильтрации сделок в реальном времени : В этой части мы встроим в мультисимвольный советник матрицу корреляций в реальном времени, чтобы избежать избыточных сделок и накопления риска. За

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 56): Анализ принятия и отвержения на границах сессии с помощью CP : В этой статье представлен сессионный аналитический подход, сочетающий рыночные сессии с заданными временными границами и индекс давления свечи (CPI)

Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 12): Реализация стратегии смягчения ордер-блоков (MOB) : В настоящей статье нами будет создана торговая система на MQL5, которая автоматизирует обнаружение ордер-блоков для для торговли по концепции Smart Money. Мы опишем правила

Easy Canvas : Данная библиотека и класс iCanvas упростит написание программ с применением Canvas. Автор: Nikolai Semko

Опубликована статья Переосмысливаем классические стратегии (Часть 17): Моделирование технических индикаторов : В этом обсуждении мы сосредоточимся на том, как можно преодолеть "стеклянный потолок", создаваемый классическими методами машинного обучения в сфере финансов. Похоже, что самое главное

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 54): Фильтрация трендов с помощью EMA и сглаженных ценовых данных : В этой статье рассматривается метод, сочетающий сглаживание Heikin-Ashi с границами EMA20 по максимумам и минимумам, а также фильтром тренда EMA50, чтобы

Опубликована статья Разработка динамического мультивалютного советника (Часть 6): Адаптивная чувствительность к спреду при высокочастотном переключении символов : В этой части мы сосредоточимся на разработке слоя интеллектуального управления исполнением, который непрерывно отслеживает и оценивает

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 53): Тепловая карта плотности паттернов для выявления зон поддержки и сопротивления : В этой статье представлен советник Pattern Density Heatmap – инструмент картирования ценовой динамики, который преобразует повторяющиеся

Опубликована статья Как построить 29-парный портфель с L1-фильтром и VaR-распределением лотов : Разбирается практическое применение L1 Trend Filter для очистки шума и формирования структурных признаков, совместимых с live-торговлей. Показан полный цикл: H1-данные 29 инструментов из MetaTrader 5

Опубликована статья Самообучающийся советник с нейросетью на матрице состояний : Самообучающийся советник с нейросетью на матрице состояний. Совмещаем марковские цепи с многослойной нейросетью MLP, написанной на библиотеке ALGLIB MQL5. Как могут быть совмещены для прогнозирования Форекс марковские

Опубликована статья Сеточный советник на дивергенции RSI с риск-менеджером в MQL5 : Простая сеточная стратегия превращается в выживающую систему за счёт трёх компонентов: фильтра входа на основе дивергенции RSI, жёсткого ограничения числа уровней в сетке и независимого риск-менеджера, который

Опубликована статья Категориальная скрытая марковская модель на языке MQL5 : В статье подробно рассматриваются теоретические основы и практическая реализация скрытой марковской модели с категориальными эмиссиями (Categorical HMM) на языке MQL5. На конкретных примерах демонстрируются процессы

Perfect Seconds Chart : Индикатор Perfect Seconds позволяет конвертировать минутные свечи живых данных в секунды. 1. Выберите любое количество секунд для закрытия бара с точным временем. 2. Это живые данные, основанные на тарифах OHLC, он работает, даже если тики недоступны. 3. Не требует внешних

Accelerator Oscillator ARROW : Отображение показаний индикатора AC в основном окне графика Автор: Ihor Herasko

MQTTFive — MQTT 5.0 Client Library : MQTTFive — полноценная реализация MQTT 5.0 клиента для MQL5. Возможности: • MQTT v5.0 — все типы пакетов, properties, QoS 0/1/2 • TCP + TLS через нативный MQL5 Socket API • Will-сообщения с properties (will_delay_interval, payload_format, message_expiry) • Topic