Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 2

Опубликована статья Создание графической библиотеки для MetaTrader 5 по образцу Cairo (Часть 5): Правила заливки, отверстия и рамки : В пятой части мы добавим в растеризатор правило заливки, а в путь — вспомогательную функцию для построения обводки. Теперь движок поддерживает заливку по правилу

MultiTester : Множественные прогоны/оптимизации в Тестере. Автор: fxsaber

Опубликована статья Интеграция ИИ в три концепции Smart Money (SMC): Ордер-блок (OB), слом структуры (BOS) и гэп справедливой стоимости (FVG) : В этом руководстве описано, как интегрировать обученную модель XGBoost (ONNX) в SMC-советник для оценки торговых сетапов перед их исполнением. Пайплайн на

Опубликована статья За рамками REST и ZeroMQ: Создание моста Protocol Buffers между MetaTrader 5 и Python с выходом на gRPC для инференса в реальном времени : В этой статье мы определим контракт Protocol Buffers для обмена данными между MetaTrader 5 и Python и реализуем на языке MQL5 клиент

Опубликована статья Создание графической библиотеки для MetaTrader 5 по образцу Cairo (Часть 4): Сглаживание, покрытие и композиция : Теперь растеризатор накапливает точное покрытие интервалов по оси X и покрытие по оси Y, вычисляемое по выборкам, а затем использует его при композиции через

Опубликована статья Создание графической библиотеки для MetaTrader 5 по образцу Cairo (Часть 3): Ребра и первая фигура с заливкой : В третьей части реализован построчный растеризатор, написанный целиком на языке MQL5. Мы преобразуем отрезки пути в ребра, записанные в направлении сверху вниз

Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 53): Разворотные модели "двойная вершина" и "двойное дно" : Создадим программу на языке MQL5, которая по подтвержденным свинговым опорным точкам выявляет паттерны "двойная вершина" и "двойное дно" и торгует по ним на основе четких

Daily Range Budget : Показывает, какая часть среднего дневного хода (ADR) уже использована сегодня, и рисует две цены, до которых могут дойти сегодняшние максимум и минимум, если день закончится со средним ходом. Shows how much of the average daily range (ADR) has already been used today, and draws

Опубликована статья Алгоритм опыления цветов — Flower Pollination Algorithm (FPA) : Рассматривается реализация Flower Pollination Algorithm (FPA) в MQL5 с разбором операторов глобального и локального опыления и влияния ключевых параметров популяции и шага Леви, который при авторских настройках ищет

Опубликована статья Создание графической библиотеки для MetaTrader 5 по образцу Cairo (Часть 2): Точки, контуры и путь : Во второй части мы добавим слой геометрии в графическую библиотеку для MetaTrader 5, создаваемую по образцу Cairo. В ней определяется путь из точек с координатами двойной

Опубликована статья Автоматизация графических паттернов в MQL5 (Часть 2): Паттерны "двойная вершина" и "двойное дно" : Мы создадим надежный алгоритм обнаружения паттернов "двойная вершина" и "двойное дно" на языке MQL5. Сначала он подтвердит тренд на H4, а затем проверит шесть условий (равенство

Опубликована статья Как обнаруживать и нормализовать объекты графика в MQL5 (часть 1): Создание движка обнаружения объектов графика : В этой статье рассматривается интерпретационный разрыв между визуальными объектами графика и алгоритмическим исполнением. Вы создадите системный детектор, который

Опубликована статья Создание графической библиотеки для MetaTrader 5 по образцу Cairo (Часть 1): Зачем терминалу собственный 2D-рендерер : В этой статье мы начинаем пошаговую разработку графического 2D-движка для MetaTrader. Мы введем единый стандарт представления цветов ARGB и реализуем поверхность

Опубликована статья Автоматизация графических паттернов в MQL5 (Часть 1): Мультитаймфреймовый движок для анализа свинговой структуры : В этой статье представлен CSwingEngine — переиспользуемый класс на языке MQL5, который обнаруживает свинговые максимумы и минимумы на H4, присваивает им метки HH

SingleTesterCache : Данные одиночного прохода Тестера. Автор: fxsaber

Опубликована статья Секвента ДеМарка (TD SEQUENTIAL) с использованием искусственного интеллекта : Системы искусственного интеллекта паутиной окутывают повседневную деятельность человека. Одними из первых их приняли на вооружение трейдеры. Предлагаю поговорить о том, как можно использовать систему

Heiken Ashi ATR Blend : Стратегия «Heiken Ashi ATR Blend» сочетает в себе сглаженные свечи Heiken Ashi, фильтрацию волатильности на основе показателя ATR и подтверждение тренда с помощью быстрой и медленной экспоненциальных средних (EMA) для выявления потенциальных сигналов смены тренда. Author

Опубликована статья Торгуем опционы без опционов (Часть 4): Более сложные опционные стратегии : В этой статье мы рассмотрим, как можно снизить риски (и возможно ли это сделать) для опционных стратегий, где изначально риск не ограничен. Это относится к стратегиям, основанным на продаже опционов, то

MACrossoverEA : MA Crossover EA — советник на пересечении скользящих средних Советник открывает сделки при пересечении двух скользящих средних (Fast и Slow). Работает на любом символе и таймфрейме. Возможности: Открытие BUY при пересечении Fast MA снизу вверх Открытие SELL при пересечении Fast MA

Опубликована статья Альтернатива среднему арифметическому и стандартному отклонению: Библиотека робастной статистики для индикаторов MQL5 : Ценовые выбросы искажают показания индикаторов, основанных на среднем арифметическом и стандартном отклонении. В статье представлена библиотека робастной

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Диффузионная генерация торговых планов (Планировщик) : Продолжаем торговую адаптацию DPCC на MQL5/OpenCL: рассматриваем кадровый денойзер CNeuronPlanDenoiserOCL и отдельно — действующий цикл планировщика CNeuronDPCCOCL. Показываем подготовку контекста

Опубликована статья Фильтрация новостей с помощью экономического календаря MetaTrader 5 и резервного варианта на основе CSV : В статье представлен автономный модуль фильтрации новостей для MetaTrader 5, созданный на основе API экономического календаря платформы. Модуль реализует сопоставление

Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 52): Модель tCISD с SSMT и Quarterly Theory : Мы разрабатываем на языке MQL5 программу tCISD, которая сочетает циклы Quarterly Theory, привязанные к нью-йоркскому времени, с SSMT-дивергенцией между торгуемым и коррелирующим

Опубликована статья Реализация LLM-агента с SQL-памятью в MetaTrader 5 : LLM-агент с SQL-памятью в MetaTrader 5 — архитектура, которая устраняет главное ограничение классических LLM-советников: потерю контекста между запросами. Каждое решение агента записывается в SQLite с рыночными условиями в

Опубликована статья Новая система публикации статей на MQL5.community : Представляем вам новую систему публикации статей на MQL5.community. В ней мы постарались сделать весь процесс написания статьи максимально понятным и детализированным, разбив его на несколько последовательных этапов. На каждом

Опубликована статья Построение системы обнаружения дивергенций (Часть III): Советник Adaptive SuperTrend : В статье реализован автономный советник Adaptive SuperTrend, который выполняет внутренние расчеты на выбранном таймфрейме без использования внешних буферов и файлов индикаторов. В нем

Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 51): Модель Bread and Butter Judas Swing с зонами премии и дисконта : Мы создаем на языке MQL5 программу для торговли на разворотах в рамках торговых сессий по модели Bread and Butter Judas Swing. Программа определяет дневную

Опубликована статья Трейдинг с экономическим календарем MQL5 (часть 12): Хранение данных в SQLite и предотвращение повторных сделок : В этой статье мы заменяем встроенный CSV-снимок слоем SQLite, который сохраняет события календаря и идентификаторы сработавших сделок между перезапусками. База данных

Опубликована статья Альтернатива временным барам (Часть 4): Эффективность разных типов баров в трендовых стратегиях и стратегиях возврата к среднему : Обеспечивает ли улучшение статистических свойств доходностей прирост эффективности стратегии? Мы фиксируем число временных баров, тиковых баров

Опубликована статья Построение системы обнаружения дивергенций (Часть II): Пользовательский индикатор Adaptive SuperTrend : В статье мы усовершенствуем индикатор SuperTrend, добавив модуль обнаружения дивергенций (MPO4 или RSI), который динамически уменьшает множитель ATR при ослаблении моментума. В