Библиотеки: MultiTester
Допустим, написали какую-то свою ТС или заинтересовал советник из Маркета. И теперь нужно оценить возможности советника или своей торговой идеи. Пусть это будет Маркет.
Скачиваете бесплатно из Маркета версию советника. И настраиваете с ним Тестер - режим Оптимизации. Например, хочется посмотреть, на каких символах и ТФ советник показывает прибыль.
Руками замучаетесь перебирать комбинации. Поэтому многие просят у авторов сет-файлы и спрашивают, на каких символах и ТФ работает.
Но с помощью МультиТестера любой такой советник исследуется минимальными усилиями - запустили МультиТестер и пошли спать. По окончании его работы будет видна гораздо более широкая картина возможностей ТС, чем если бы на авось запускали где-то что-то на оптимизацию.
Для разработчиков ТС и любителей МО очень полезная штука. Наверное, без использования подобной вещи написание ТС и ее запуск в работу неполноценны.
- www.metatrader5.com
Нереально крутая штука получилась !
Рекомендую админиистрации включить данный функционал в штатную поставку!
И теперь можно спокойно смотреть результаты оптимизации штатными средствами MT5-тестера.
Чтобы можно было смотреть промежуточные результаты до того, как МультиТестер полностью закончил, можно скопировать созданные МультиТестером opt-файлы в другой Терминал. И там уже их открывать, как показано на скрине выше.
Если не хочется возиться с копированием opt-файлов, то можно сделать папку Tester\cache\ общей на несколько Терминалов через mklink.
ЗЫ Для кратного ускорения МультиТестера используйте возможности кастомных символов.
...был сделан кастомный символ и профильтрован так, чтобы это не влияло на результат ТС. Что это дало:
- Никакие сторонние символы не подключались для вычисления профита и маржи.
- Нулевые комиссия и своп.
- Профит в пипсах (минимальный инкремент цены).
- Использовался неттинг+лимитники, чтобы не было завышения на положительных проскальзываниях лимитников (исполнение по правилу маркетов).
Такой подход позволил проход в полтора года производить меньше, чем за полсекунды.
делал мультитестер еще в 2009 году.
потом для мт5.
правда, через внешнюю exe делал
программа проводила оптимизацию, тесты, складывала отчеты, потом показывала лучшие и так далее.
Гугль решил, что самописная программа - это зло и сказала что там троян. Даже бесплатная программа, не пошло, Пришлось удалить с инета (Сам иногда пользуюсь.) :-(
делал мультитестер еще в 2009 году.
С появлением оптимизационных кешей в MT5 все стало много проще в этом отношении.
С появлением оптимизационных кешей в MT5 все стало много проще в этом отношении.
у Вас пример с программированием, но в маркете нельзя дополнять...
т.е. это должен делать автор советника.
у Вас пример с программированием, но в маркете нельзя дополнять...
т.е. это должен делать автор советника.
Нет, Вы не разобрались. Достаточно иметь ex5 без исходного кода.
Нет, Вы не разобрались. Достаточно иметь ex5 без исходного кода.
Можно избавиться от необходимости писать свой контроллер на MQL5 для вызовов TesterSettings.Add путем поддержки текстового формата настроек проходов тестера (типа в каждой строке символы, таймфреймы и прочее, что может передаваться в TesterSettings.Add). Потом сделать универсальный советник-контроллер (добавить в состав библиотеки), который принимает на вход единственный параметр - файл с настройками и сам реализует на его основе SetTesterSettings, тогда пользователю не надо ничего программировать.
Можно избавиться от необходимости писать свой контроллер на MQL5 для вызовов TesterSettings.Add путем поддержки текстового формата настроек проходов тестера (типа в каждой строке символы, таймфреймы и прочее, что может передаваться в TesterSettings.Add). Потом сделать универсальный советник-контроллер (добавить в состав библиотеки), который принимает на вход единственный параметр - файл с настройками и сам реализует на его основе SetTesterSettings, тогда пользователю не надо ничего программировать.
Дело в том, что это библиотека, не советник. Советники на ее основе пишутся очень просто. Поэтому Ваш вариант и любой другой (вплоть до удобных GUI-оболочек) реализует любой, кто знаком с MQL.
Более того, советники на основе этой библиотеки можно даже в Маркете публиковать при должной сноровке.
Сам так пользуюсь
- Создаю набор кастомных символов, помещая их в Обзор рынка.
- Запускаю MultiTester_Example с режимом включения только кастомных символов.
- Получаю оптимизацию на всех кастомных символах из Обзора рынка.
- Смотрю оптимизационные кеши на предмет возможностей ТС.
Идеи по улучшению самой библиотеки было бы интересно услышать.
ЗЫ МультиТестер сразу бы нашел подобный вариант. В этом и фишка.
Есть возможность указания кастомного периода форвард?
От даты до даты
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
MultiTester:
Множественные прогоны/оптимизации в Тестере.
Автор: fxsaber