Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 8

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: Искусственные мультисоциальные поисковые объекты (artificial Multi-Social search Objects, MSO) : Продолжение предыдущей статьи как развитие идеи социальных групп. В новой статье исследуется эволюция социальных групп с использованием алгоритмов

Опубликована статья Разметка данных в анализе временных рядов (Часть 3)：Пример использования разметки данных : В этой серии статей представлены несколько методов разметки временных рядов, которые могут создавать данные, соответствующие большинству моделей искусственного интеллекта (ИИ). Целевая

Input_Struct : Структура входных параметров Автор: fxsaber

Опубликована статья Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 2): Переход к виртуальным позициям торговых стратегий : Продолжим разработку мультивалютного советника с несколькими параллельно работающими стратегиями. Попробуем перенести всю работу, связанную с открытием рыночных позиций с уровня

Опубликована статья Разработка системы репликации (Часть 28): Проект Expert Advisor — класс C_Mouse (II) : Когда начали создаваться первые системы, способные что-то считать, всё потребовало вмешательства инженеров, обладающих обширными знаниями о том, что проектируется. Мы говорим о рассвете

Опубликована статья Балансировка риска при одновременной торговле нескольких торговых инструментов : Данная статья позволит новичку с нуля написать реализацию скрипта для балансировки рисков при одновременной торговле нескольких торговых инструментов, а опытным пользователям возможно даст новые идеи

Опубликована статья Теория категорий в MQL5 (Часть 23): Другой взгляд на двойную экспоненциальную скользящую среднюю : В этой статье мы продолжаем рассматривать популярные торговые индикаторы под новым углом. Мы собираемся обрабатывать горизонтальную композицию естественных преобразований. Лучшим

Опубликована статья Альтернативные показатели риска и доходности в MQL5 : В этой статье мы представим реализацию нескольких показателей доходности и риска, рассматриваемых как альтернативы коэффициенту Шарпа, и исследуем гипотетические кривые капитала для анализа их характеристик. На рисунке ниже

Опубликована статья Разработка системы репликации (Часть 27): Проект Expert Advisor — класс C_Mouse (I) : В этой статье мы воплотим в жизнь класс C_Mouse. Он обеспечивает возможности программирования на самом высоком уровне. Однако разговоры о высокоуровневых или низкоуровневых языках

Опубликована статья Разработка системы репликации (Часть 26): Проект Expert Advisor — Класс C_Terminal : Мы уже можем начать создавать советника для использования в репликации/моделировании. Однако нам нужно нечто усовершенствованное, а не какое-то случайное решение. Несмотря на это, нас не должна

Опубликована статья Машинное обучение и Data Science (Часть 12): Можно ли выигрывать на рынке с помощью самообучающихся нейронных сетей? : Наверняка многим надоели постоянные попытки предсказать фондовый рынок. Хотели бы вы иметь хрустальный шар, который бы помогал принимать более обоснованные

MACDHistogram: Гистограмма индикатора MACD. Дает сигналы раньше чем ОaMA с теми же параметрами. Author: excelf

Опубликована статья Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 25): Подготовка к следующему этапу : В этой статье мы завершаем первый этап разработки системы репликации и моделирования. Дорогой читатель, этим достижением я подтверждаю, что система достигла продвинутого уровня

Опубликована статья Как создать графическую панель любой сложности и как это работает: В статье подробно рассматривается, как создать панель на базе класса CAppDialog и как добавить в нее элементы управления. Описывается структура панели и схема наследования объектов в ней. Продемонстрировано, что...

Опубликована статья Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 24): FOREX (V) : Сегодня мы снимем ограничение, которое препятствовало выполнению моделирований, основанных на построении LAST, и введем новую точку входа специально для этого типа моделирования. Обратите внимание на то

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 76): Изучение разнообразных режимов взаимодействия (Multi-future Transformer) : В данной статье мы продолжаем тему прогнозирования предстоящего ценового движения. И предлагаю Вам познакомиться с архитектурой Multi-future Transformer. Основная идея

Опубликована статья Создаем простой мультивалютный советник с использованием MQL5 (Часть 2): Сигналы индикатора - мультитаймфреймовый Parabolic SAR : Под мультивалютным советником в этой статье понимается советник, или торговый робот, который может торговать (открывать/закрывать ордера, управлять

Опубликована статья Теория категорий в MQL5 (Часть 22): Другой взгляд на скользящие средние : В этой статье мы попытаемся упростить описание концепций, рассматриваемых в этой серии, остановившись только на одном индикаторе - наиболее распространенном и, вероятно, самом легком для понимания. Речь

Sets Chart Scale: Индикатор устанавливает окну графика свойство "Фиксированный масштаб" и удерживает первый бар в середине окна. Автор: Alexey Viktorov

ProfLine: За основу взят код Евгения Трофимова https://www.mql5.com/ru/code/10007 на языке MQL4. Скрипт рассчитывает и выводит на график уровни безубытка отдельно для открытых позиций BUY и SELL. После изменений количества позиций требуется повторный запуск скрипта. Автор: Igor...

Endless Possibilities: Советник на индикаторе ZigZag, для тестера стратегий. Автор: Iurii Tokman

MT4Orders QuickReport : Быстрая JavaScript версия библиотеки Report от fxsaber для торговых команд в стиле MT4 реализованных через MT4Orders или Virtual. Работает до 10 раз быстрее, размер НТМЛ файлов меньше, может выгрузить и отобразить до 5.4 млн. строк отчета. Автор: Forester

GTerminal_V5 Graphic orders and indicators: Исполнение приказов по наклонным линиям графики. Для реальной торговли и обучения в Тестере стратегий реализованы графические ордера. Советник прошел апробацию форумa MQL-4. В версии_V5 учтены все поступившие при обсуждении замечания и...

Опубликована статья Оцениваем будущую производительность с помощью доверительных интервалов : В этой статье мы углубимся в применение методов бутстреппинга (bootstrapping) как средства оценки будущей эффективности автоматизированной стратегии. Когда мы тестируем торговую систему, мы получаем набор

Опубликована статья Извлечение структурированных данных из HTML-страниц с помощью CSS-селекторов: В статье описан универсальный метод анализа и конвертации данных из HTML-документов, основанный на CSS-селекторах. Торговые отчеты, отчеты тестера, ваши любимые экономические календари, публичные...

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 75): Повышение производительности моделей прогнозирования траекторий : Создаваемые нами модели становятся все больше и сложнее. Вместе с тем растут затраты не только на их обучение, но и эксплуатацию. При этом довольно часто мы сталкиваемся с

Опубликована статья Разработка MQTT-клиента для MetaTrader 5: методология TDD (Часть 3) : Статья является третьей частью серии, описывающей этапы разработки нативного MQL5-клиента для протокола MQTT. В этой части мы подробно описываем применение принципа разработки через тестирование для реализации

Control_Trade_Sessions : Библиотека для контроля торговой сессии. При запуске считает время торговых сессий за все 7 дней недели (в сб и вс может быть торговля по криптовалютам), до 10 сессий в день. Затем в OnTick() можно делать проверки, и если тик пришел вне торговой сессии, то можно выйти из

Опубликована статья Теория категорий в MQL5 (Часть 21): Естественные преобразования с помощью LDA : Эта статья, 21-я в нашей серии, продолжает рассмотрение естественных преобразований и того, как их можно реализовать с помощью линейного дискриминантного анализа. Как и в предыдущей статье, реализация

ResSupFibo: Индикатор показывает импульс цены валютной пары с разметкой Фибо-уровнями. Автор: Nikolay Kositsin