Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 8

BinanceQuotesDownloader : Отображение котировок Binance в режиме реального времени Автор: Yuriy Lyachshenko

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Многодоменная архитектура анализа финансовых данных (Окончание) : В статье завершается построение фреймворка MDL и его интеграция в среду MQL5/OpenCL. Реализован объект верхнего уровня, объединяющий признаки, сценарии и задачи в единый вычислительный

Опубликована статья Статистический арбитраж с использованием коинтегрированных акций (Часть 1): тесты Энгла — Грейнджера и Йохансена : Эта статья призвана стать понятным и дружелюбным введением для трейдеров в наиболее распространенные тесты на коинтеграцию, а также простым руководством по

Опубликована статья Внедрение в MQL5 практических модулей из других языков (Часть 04): Модули time, date и datetime из Python : В отличие от MQL5, язык программирования Python предлагает контроль и гибкость, когда речь заходит о работе со временем и управлении им. В этой статье мы реализуем модули

Опубликована статья Торговые инструменты на MQL5 (Часть 15): Эффекты размытия холста, рендеринг теней и плавная прокрутка колесом мыши : В этой статье мы выполняем улучшение панели холста на MQL5 с помощью новейших визуальных эффектов, включая градиенты размытия для эффекта наложения тумана

Опубликована статья Эволюционный отбор LLM-агентов в MetaTrader 5 : Статья описывает архитектуру торговой системы из 20 LLM-агентов на базе Grok (xAI), каждый из которых несёт уникальную торговую философию — от чистого моментума до статистического z-score. Система применяет генетический алгоритм

Опубликовано интервью Поставщики сигнала Johnpaul77: «Наша стратегия более трех лет дает отличный результат, с какой стати нам ее менять?» : Раскроем небольшой секрет: посетители сайта MQL5.com больше всего времени проводят на странице сигнала Johnpaul77. Это лидер нашего рейтинга, на него подписаны

Опубликована статья Знакомство с методом эмпирической модовой декомпозиции : Статья призвана познакомить читателя с методом эмпирической модовой декомпозиции. Данный метод является частью преобразования преобразования Гильберта-Хуанга и предназначен для анализа нелинейных нестационарных процессов. К

Uniformity Factor Indicator : Это простой аналитический (несигнальный, однократно рассчитываемый) индикатор, позволяющий проверить гипотезу о том, что временные ряды цен представляют собой "случайное блуждание", в частности гауссово "случайное блуждание". Это может помочь построить параметрическое

Опубликована статья Оптимизация и форвард-анализ стратегий (Часть 1): Метод Пардо — базовая модель : Статья показывает, как выстроить воспроизводимый процесс разработки и проверки торговых систем в MetaTrader 5: от формализации правил входа/выхода и риск‑менеджмента до пост‑оптимизационной

RatioZigZag : Модификация индикатора ZigZag, где момент разворота определяется заданным коэффициентом. Автор: Evgeniy Chumakov

Опубликована статья Торговые инструменты на MQL5 (Часть 14): Прокручиваемый текстовый холст с пиксельной точностью, сглаживанием и закругленной полосой прокрутки : В этой статье мы улучшим ценовую панель на основе холста (canvas) в MQL5, добавляя прокручиваемую текстовую панель с пиксельной

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Многодоменная архитектура анализа финансовых данных (Основные компоненты) : В статье продолжается перенос подходов фреймворка MDL в область решения задач финансовых рынков. Рассмотрены модули унифицированной токенизации разнородных данных

Ultra Trend - Zero Lag MA : Индикатор Ultra Trend, использующий для расчета тренда быструю незапаздывающую скользящую Zero Lag MA, которая быстрее реагирует на рыночные изменения. Автор: Mladen Rakic

Опубликована статья Создание самооптимизирующихся советников на MQL5 (Часть 8): Анализ нескольких стратегий (2) : Присоединяйтесь к нашему продолжению обсуждения, в котором мы объединим наши первые две торговые стратегии в ансамблевую торговую стратегию. Мы продемонстрируем различные возможные схемы

Опубликована статья Архитектура системы машинного обучения в MetaTrader 5 (Часть 5): Последовательный бутстреппинг — устранение смещения меток и повышение доходности : Последовательный бутстреппинг меняет подход к бутстреп-выборке в финансовом машинном обучении, активно избегая временных перекрытий

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Многодоменная архитектура анализа финансовых данных (MDL) : Статья знакомит с фреймворком MDL, который предлагает токенизацию признаков, сценариев и задач для системной организации модели и эффективного формирования контекста. В практической части

MathTicker - генератор тиков в математическом режиме : Записывает тики в режиме по реальным тикам и считывает их в математическом вызывая вашу стратегию с каждым тиком. Автор: Forester

EQ Dashboard : Историческое эквити единовременно и единожды открытых виртуальных позиций для анализа эффективности торговли спредом/эквити Автор: Ivan Butko

TicksShort : Короткий формат хранения тиков. Автор: fxsaber

EAToMath : Тестирование на истории в математическом режиме MT5-тестера. Автор: fxsaber

Опубликована статья Синхронизация нескольких графиков по одному инструменту на разных таймфреймах : Часто, чтобы принимать решения о совершении сделок, в процессе торговли приходится одновременно анализировать графики на нескольких таймфреймах. При этом на графиках есть объекты графического анализа

Кускус Старлайт : Kuskus Starlight - это осциллятор, использующий преобразование цены Фишера для выявления трендов и потенциальных разворотов. Оригинальный код MT4 от Scriptor доступен по адресу: https://www.mql5.com/en/code/8365. Author: Marteo Gonzales Cosme

Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 21): Улучшение торговли на основе нейронных сетей с помощью адаптивных темпов обучения : В этой статье мы улучшим торговую стратегию на основе нейронной сети на MQL5 с помощью адаптивного темпа обучения (adaptive learning rate) для

VR Rsi Robot - Мультитаймфреймовая торговая стратегия : Всего два таймфрейма — H1 и D1 — работают синхронно, чтобы отсеять шум и ловить только сильные развороты RSI из зон перекупленности и перепроданности. Никаких случайных входов, только чёткое подтверждение направления от «старшего брата». Автор

MT4Orders QuickReport : Быстрая JavaScript версия библиотеки Report от fxsaber для торговых команд в стиле MT4 реализованных через MT4Orders или Virtual. Работает до 10 раз быстрее, размер НТМЛ файлов меньше, может выгрузить и отобразить до 5.4 млн. строк отчета. Автор: Forester

Опубликована статья Торговые инструменты на MQL5 (Часть 12): Улучшение интерактивности панели корреляционной матрицы : В этой статье мы улучшаем панель корреляционной матрицы в MQL5 с помощью интерактивных признаков, таких как перетаскивание панели, сворачивание / разворачивание, эффекты при

Опубликована статья Компьютерное зрение для трейдинга (Часть 1): Создаем базовый простой функционал : Система прогнозирования EURUSD с применением компьютерного зрения и глубокого обучения. Узнайте, как сверточные нейронные сети могут распознавать сложные ценовые паттерны на валютном рынке и

Опубликована статья Многопоточный асинхронный WebRequest на MQL5 своими руками : В статье рассмотрена библиотека, позволяющая повысить эффективность работы с HTTP-запросами в MQL5. Выполнение WebRequest в неблокирующем режиме реализовано в дополнительных потоках с использованием вспомогательных

Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 24): Система торговли на пробое лондонской сессии с риск-менеджментом и трейлинг-стопами : В этой статье мы разработаем систему анализа пробоев на Лондонской сессии, которая будет определять пробои диапазона перед открытием сессии и