Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 8

Опубликована статья Мастер-класс по созданию пользовательских индикаторов (Часть 1): Разработка индикатора Supertrend на MQL5 : Создайте индикатор Supertrend без перерисовки на языке MQL5 для MetaTrader 5 с нуля. Используются хэндл iATR и CopyBuffer для получения волатильности, буферы привязываются

Опубликована статья Индикатор Sigma Score для MetaTrader 5: Простой детектор статистических аномалий : Создайте практический индикатор Sigma Score для MetaTrader 5 с нуля и изучите, что он на самом деле измеряет – z-оценку логарифмических доходностей: на сколько стандартных отклонений последнее

Опубликована статья Интеграция MQL5 с пакетами обработки данных (Часть 6): Объединение рыночной обратной связи и адаптации модели : В этой части рассматривается объединение рыночной обратной связи в реальном времени – результатов текущих сделок, изменений волатильности и сдвигов ликвидности – с

Опубликована статья Кодирование свечных моделей (Часть 3): Частотный анализ односвечных структур : В данной статье представлена схема частотного анализа закодированных свечных паттернов в MQL5. Преобразуя свечи в буквенные символы, можно анализировать историческое движение цен как статистическую

Опубликована статья Рыночные секреты Ларри Уильямса (Часть 4): Автоматизация краткосрочных свинговых максимумов и минимумов в MQL5 : Освойте автоматизацию краткосрочных свинговых паттернов Ларри Уильямса с помощью MQL5. В этом руководстве мы разработаем полностью настраиваемого советника (Expert

IncOsMAOnArray : Класс COsMAOnArray предназначен для расчета значений индикатора OsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) по индикаторному буферу. Автор: Дмитрий

Опубликована статья Изучение стандартной библиотеки MQL5 (Часть 12): Мультитаймфреймный дашборд на основе составного показателя : В статье реализован CMultiTimeframeMatrix, переиспользуемый дашборд, который сопоставляет символы с таймфреймами и отображает числовой показатель с цветовой кодировкой

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Двухуровневая адаптация торговой политики (Банк навыков) : Статья описывает переход от одного навыка к управляемому банку, где опыт хранится как векторные латентные коррекции и извлекается по контексту. Разбираем фильтры сходства, подтверждение Candidate

Опубликована статья Создание торговых систем с искусственным интеллектом на MQL5 (Часть 2): Разработка программы с интеграцией ChatGPT и пользовательским интерфейсом : В этой статье разрабатывается программа на языке MQL5 с интеграцией ChatGPT и пользовательским интерфейсом. Она задействует модуль

Опубликована статья Создание HTML-дашборда для Тестера стратегий и анализа проп-фирменных испытаний в MQL5 : В этой статье показано, как создать многоразовый модуль оценки проп-фирм для советников MQL5 и экспортировать результаты на HTML-дашборд. Модуль отслеживает баланс и капитал во время

Опубликована статья Изучение стандартной библиотеки MQL5 (Часть 11): Как создать матричный индикатор структуры рынка в MQL5 : Научитесь проектировать индикатор в MQL5, который преобразует тренд, импульс и волатильность в единый сырой показатель, используя matrix.mqh (ALGLIB). В статье

Опубликована статья Как протестировать торгового робота перед покупкой В MQL5 Маркете можно провести тестирование торгового робота и проверить его характеристики перед покупкой. Для каждого советника в MQL5 Маркете доступна демо-версия, которую можно протестировать в тестере стратегий . Это сделать

Опубликована статья Неопределённость как модель (Часть 8): Обобщение МНК : Материал показывает, как в MQL5 корректировать результаты регрессий при гетероскедастичности и автокорреляции. Реализована HAC-оценка Ньюи—Уэста для получения робастных стандартных ошибок и корректных t-статистик, что

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Долговременная память торговых сценариев (Окончание) : В статье отдельные компоненты VLADriver-RAG объединяются в единую торговую систему с долговременной памятью завершённых сценариев. Показана последовательность подготовки рыночного представления

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Двухуровневая адаптация торговой политики (D2Skill) : Начинаем адаптацию фреймворка D2Skill к нейронной торговой политике: навыки формируются из повторяющихся псевдоостатков и применяются как аддитивные коррекции в латентном пространстве. Реализуется

BestInterval : Вычисление лучшего интервала торговли. Автор: fxsaber

Опубликована статья Создание торговых систем с искусственным интеллектом на MQL5 (Часть 1): Реализация обработки JSON для API ИИ : В этой статье разрабатывается модуль разбора JSON на языке MQL5 для обмена данными при интеграции с API ИИ. Основное внимание уделяется классу JsonValue для обработки

Опубликована статья Изучение стандартной библиотеки MQL5 (Часть 10): Канал полиномиальной регрессии : Сегодня мы рассмотрим еще одну составляющую ALGLIB и задействуем её математический потенциал, чтобы создать индикатор на основе полиномиальной регрессии (Polynomial Regression Channel). К концу этой

Опубликована статья Индикатор тепловой карты рынка на основе плотности простых чисел : Инновационный индикатор на основе теории простых чисел помогает находить сильные уровни разворота, которые не видят другие трейдеры. Тестирование на 10 активах показало: развороты в математически значимых зонах

Опубликована статья Модель продолжения движения - поиск на графике и статистика исполнения : В данной статье я хочу описать программное определение одной из моделей продолжения движения. В основе работы лежит определение двух волн — основной волны и коррекционной волны. В качестве экстремумов будут

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 91): Использование списков с пропусками и сети Хопфилда в пользовательском классе трейлинга : В следующем исследовании идей, тестируемых с помощью Мастера MQL5, рассмотрим, могут ли списки с пропусками и сеть Хопфилда

Опубликована статья Модульная архитектура индикаторов в MQL5 (Часть 1): Хватит копировать и вставлять — начните писать масштабируемый, переиспользуемый код. : В статье разработан объектно-ориентированный каркас для индикаторов MQL5 путем преобразования примитивного примера в пригодные для

Опубликована статья Изучение стандартной библиотеки MQL5 (Часть 9): Использование ALGLIB для фильтрации избыточного числа сигналов пересечения скользящих средних : Во время боковых движений цены трейдеры сталкиваются с избыточными сигналами от множественных пересечений скользящих средних. Сегодня мы

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 90): Управление капиталом на основе дерева Фенвика и одномерной CNN в MQL5 : В этой статье реализуется дерево Фенвика, или двоичное индексное дерево, для управления капиталом с учетом объема в советнике, собранном Мастером

Опубликована статья Знакомство с языком MQL5 (Часть 15): Руководство для начинающих по созданию пользовательских индикаторов (IV) : В этой статье вы узнаете, как создать индикатор ценового действия на языке MQL5, сосредоточив внимание на ключевых точках, таких как минимум (L), максимум (H), более

Опубликована статья Изучение стандартной библиотеки MQL5 (Часть 8): Ведение журнала сделок гибридной системы с помощью CFileTxt : В этой статье мы рассмотрим классы модуля File Operations стандартной библиотеки MQL5 для создания надежного модуля отчетности, который автоматически генерирует

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 89): Использование побитовой векторизации с перцептронными классификаторами : В этой статье представлен пользовательский класс сигнала на языке MQL5 CSignalBitwisePerceptron для сверхлегкой логики входа. Он упаковывает 64

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Интеллектуальный конвейер прогнозов (Окончание) : Эта статья увлекательно покажет, как SwiGLU‑эмбеддинг раскрывает скрытые паттерны рынка, а разреженная смесь экспертов внутри Decoder‑Only Transformer делает прогнозы точнее при разумных вычислительных

b-clock : Индикатор отображает сколько времени в минутах и секундах осталось до появления новой свечи. Автор: Totom Sukopratomo

Profit Loss calendar : Календарь прибылей и убытков — ежемесячные показатели прибыли и убытков в одном окне. Календарь прибылей и убытков показывает вам день за днем, как именно вел себя ваш счет в этом месяце — так вы сможете выявить самые удачные и самые неудачные дни, отслеживать процент