Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 8

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 47): Отслеживание торговых сессий Forex и пробоев в MetaTrader 5 : Глобальные рыночные сессии задают ритм торгового дня, и понимание того, как они пересекаются, важно для выбора моментов входа и выхода. В этой статье мы

Опубликована статья 3D-визуализация без внешних библиотек: как MetaTrader 5 раскрывает результаты оптимизации через MQL5 + DX11 : Описывается практическое применение DirectX 11 и встроенных средств MQL5 для создания 3D-визуализаций и интерактивных интерфейсов в MetaTrader 5. В центре внимания —

Опубликована статья Архитектура машинного обучения для MetaTrader 5 (Часть 13): Реализация расчета размера позиции в MQL5 : Мы создаем набор инструментов промышленного уровня для расчета размера позиции в MQL5: утилиты, фрагменты кода и пользовательские функции, которые повторяют исходные реализации

Опубликована статья Инжиниринг признаков для машинного обучения (Часть 1): Дробное дифференцирование — стационарность без потери памяти : Целочисленное дифференцирование заставляет выбирать между стационарностью и памятью: доходности (d=1) стационарны, но отбрасывают всю информацию об уровне цены;

Опубликована статья Переосмысливаем классические стратегии (Часть 16): Стратегия пробоя двойных полос Боллинджера : Эта статья знакомит читателя с переосмысленной версией классической стратегии пробоев полос Боллинджера. В ней определены ключевые недостатки первоначального подхода, такие как его

Опубликована статья Неопределённость как модель (Часть 6): Множественная регрессия и диагностика : Практическое введение в множественную регрессию с детерминированными факторами для финансовых рядов. Рассматриваются постановка и матричная форма МНК, диагностика остатков, EDA/CDA, R-квадрат и

Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 31): Создание системы распознавания гармонического паттерна "3 Drives" с использованием Price Action : В этой статье мы разрабатываем систему распознавания гармонических паттернов "3 Drives" на языке MQL5, которая определяет бычьи и

Опубликована статья Архитектура машинного обучения для MetaTrader 5 (Часть 12): Калибровка вероятностей для финансового машинного обучения : Классификаторы на основе деревьев обычно чрезмерно уверены: истинные доли выигрышей около 0,55 отображаются как 0,65–0,80 и завышают размеры позиций и доли

Опубликована статья Разработка торговой стратегии: Метод Butterfly Oscillator : В этой статье мы продемонстрировали, как можно преобразовать увлекательную математическую концепцию Butterfly Curve («кривая-бабочка») в практичный торговый инструмент. Мы разработали индикатор Butterfly Oscillator и

Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 30): Создание гармонического паттерна AB=CD на основе Price Action с визуализацией : В этой статье мы разрабатываем советник распознавания паттернов AB=CD на языке MQL5, который определяет бычьи и медвежьи гармонические паттерны

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 46): Создание интерактивного советника по уровням коррекции Фибоначчи с интеллектуальной визуализацией на MQL5 : Инструменты Фибоначчи – одни из наиболее популярных инструментов технического анализа. В этой статье мы

IchimokuSuppRes: Построение уровней поддержки и сопротивления на основании облака Ichimoku. Автор: Ihor Herasko

Fiji BB_Alert: Индикатор Fiji BB Alert основан на скользящей средней и полосах Боллиджера и предполагает торговлю на отбой от канала. Автор: Vladimir Mametov

Торговая стратегия на пробой 5 минут VR Breakdown of 5 minutes : Раз в день, в строго заданное время (например, 16:05), робот анализирует пробой максимума или минимума предыдущей 5‑минутной свечи. Если цена Ask пробила максимум — открывается покупка, если Bid пробила минимум — продажа Автор

Close all positions when profit is reached : Утилита - закрывает позиции по достижении суммарной прибыли Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 14): Стратегия каскадной торговли с MACD-RSI и статистическими методами : В настоящей статье мы представляем стратегию лейеринга, которая сочетает индикаторы MACD и RSI со статистическими методами для автоматизации динамической

Мастер MQL5 - Торговые сигналы свечных паттернов Bullish Engulfing/Bearish Engulfing + RSI : p style="text-align: justify;">С появлением Мастера MQL5 появилась возможность автоматической генерации кода советника на базе классов торговых сигналов, сопровождения позиций и управления капиталом. Помимо

Опубликована статья Как правильно подать Продукт для продажи в Маркете? : Для того чтобы продавать свои программы трейдерам, недостаточно просто создать удобную и полезную программу и опубликовать ее на Маркете — необходимо свой Продукт снабдить отличным описанием и хорошими иллюстрациями

Оптимизированный преобразователь периодов (Period Converter Optimized): Улучшенный преобразователь периодов с поддержкой обновления в реальном времени, сниженная нагрузка на процессор и другие возможности. Author: wfy05

Опубликована статья Архитектура машинного обучения для MetaTrader 5 (Часть 11): Критерий Келли, интеграция правил проп-фирмы и динамический бэктест по CPCV : Сигнал определения размера позиции из Части 10 скорректирован с учётом одновременности сигналов, но не учитывает соотношение выигрыша и

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Принятие торговых решений с учётом неопределенности (UncAD) : Статья предлагает перенос принципов риск-ориентированного фреймворка UncAD в алгоритмический трейдинг и обосновывает сходство задач навигации и управления капиталом при неполной информации. Мы

Опубликована статья Архитектура машинного обучения для MetaTrader 5 (Часть 10): Определение размера позиции в финансовом машинном обучении : Фиксированные доли и сырые вероятности неверно распределяют риск при перекрывающихся метках и провоцируют чрезмерную торговлю. В статье представлены четыре

Опубликована статья Фильтр Калмана для возвратных стратегий на рынке Форекс : Фильтр Калмана представляет собой рекурсивный алгоритм, применяемый в алготрейдинге для оценки истинного состояния финансового временного ряда посредством фильтрации шума из движения цен. Он динамически обновляет прогнозы

Volume Profile + Range v6.0 : Индикатор Volume Profile + Range v6.0 (бывший TPO). Распределение сделок по ценовым уровням на заданном временном участке. Показывается в виде гистограммы. Автор: Olexiy Polyakov

Опубликована статья Реализация торговой стратегии на основе полос Боллинджера с помощью MQL5: Пошаговое руководство : Пошаговое руководство по реализации на MQL5 алгоритма автоматической торговли, основанной на торговой стратегии «Полосы Боллинджера». Подробное учебное пособие на основе создания

Опубликована статья Архитектура машинного обучения для MetaTrader 5 (Часть 9): Интеграция байесовской оптимизации гиперпараметров в производственный пайплайн : В этой статье бэкенд оптимизации гиперпараметров Optuna (HPO) интегрируется в единый ModelDevelopmentPipeline. Добавлены совместная

Опубликована статья Низкочастотные количественные стратегии в MetaTrader 5: (Часть 2) Бэктестинг lead/lag-анализа в SQL и MetaTrader 5 : В статье описывается полный конвейер, использующий анализ данных для поиска низкочастотных торговых возможностей lead/lag. Пошагово строится анализатор Lead/Lag на

Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 29): Создание системы торговли по гармоническому паттерну "Гартли" на основе Price Action : В этой статье мы разрабатываем систему распознавания гармонических паттернов "Гартли" (Gartley) на языке MQL5, которая определяет бычьи и

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 45): Создание динамической панели для анализа уровней в MQL5 : В этой статье мы рассмотрим мощный инструмент на MQL5, который позволяет тестировать любой ценовой уровень одним кликом. Просто введите нужный уровень и

Опубликована статья Архитектура машинного обучения для MetaTrader 5 (Часть 8): Байесовская оптимизация гиперпараметров с Purged Cross-Validation и ранним отсечением испытаний : GridSearchCV и RandomizedSearchCV имеют фундаментальное ограничение в финансовом ML: каждое испытание независимо, поэтому