Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 82

Yaanna : Простейший индикатор перекупленности/перепроданности финансового актива. Следует продавать или закрывать длинные позиции, когда показания индикатора больше 100, Следует покупать или закрывать короткие позиции, когда показания индикатора меньше 0. Как и во многих подобных индикаторах

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: Дифференциальная эволюция (Differential Evolution, DE) : В этой статье поговорим об алгоритме, который демонстрирует самые противоречивые результаты из всех рассмотренных ранее, алгоритм дифференциальной эволюции (DE). Идея дифференциальной

Библиотека для работы с COM-объектами. : Эта библиотека даёт возможность работать с COM-объектами, предоставленными некоторыми приложениями. Например: Excel, Word, Mathcad, Matlab. А также объект ADODB для работы с базами данных через драйвер ODBC. Библиотека работает и в MT4 и в MT5. Автор: Koldun

ElliottWaveMaker 3.0 : ElliottWaveMaker 3.0 - инструмент полуавтоматической разметки волн Эллиотта и построения вил Эндрюса - логичное продолжением версии 2.0, известной также под названием AutoElliottWaveMaker. В версии 3.0 исправлены незначительные ошибки, добавлена возможность построения вил

Вторая производная как фильтр линейного тренда : Вторая производная может сглаживать временные ряды, удалять циклические компоненты и выделять тренды. Автор: Aleksej Poljakov

Trade-Arbitrage: Несливающая система2 - использование неэффективности рынка (котирования) для 100%-го извлечения прибыли - арбитраж. Author: getch

DayOfWeekLabels : Индикатор отображает наименования дней недели, начала месяца и года линиями и текстовыми метками на графике цены. Автор: Scriptor

Volume Extremes : Изменённый индикатор iVolumes - цветная гистограмма выше и ниже нуля, отображение экстремумов индикатора Автор: Vladimir Karputov

MaxTrend: Поиск максимального без откатного тренда Author: Vladimir Khlystov

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 65): Дистанционно-взвешенное обучение с учителем (DWSL) : В данной статье я предлагаю Вам познакомиться с интересным алгоритмом, который построен на стыке методов обучения с учителем и подкреплением. Методы клонирования поведения, во многом

Опубликована статья Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 23): ФОРЕКС (IV) : Теперь создание происходит в той же точке, где мы преобразовывали тики в бары. Таким образом, если в процессе преобразования что-то пойдет не так, мы сразу же заметим ошибку. Это связано с тем, что тот

Candle Timer : Свечной таймер показывает время, оставшееся до конца свечи. Автор: Mladen Rakic

Опубликована статья Несколько индикаторов на графике (Часть 02): Первые эксперименты : В предыдущей статье "Несколько индикаторов на графике" я представил концепции и основы того, как мы можем использовать несколько индикаторов на графике. В данной статье я представлю и детально объясню исходный

Market Way Multi: Мультивалютная версия индикатора MarketWay с реализацией истинного расчета корреляции инструментов Author: Олег Коновалов aka Regul

Опубликована статья Теория категорий в MQL5 (Часть 7): Мульти-, относительные и индексированные домены : Теория категорий представляет собой разнообразный и расширяющийся раздел математики, который лишь недавно начал освещаться в MQL5-сообществе. Эта серия статей призвана рассмотреть некоторые из ее

Parabolic SAR EA : Торговля по индикатору iSAR (Parabolic SAR). Автор: Vladimir Karputov

Опубликована статья Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 21): ФОРЕКС (II) : Мы продолжим строить систему для работы на рынке ФОРЕКС. Поэтому для того, чтобы решить эту проблему необходимо сначала объявить загрузку тиков до загрузки предыдущих баров. Это решает проблему, но в то

Опубликована статья Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 22): ФОРЕКС (III) : Хотя это уже третья статья об этом, я должен объяснить для тех, кто еще не понял разницу между фондовым рынком и валютным рынком (ФОРЕКС): большая разница заключается в том, что в ФОРЕКС не существует

Support and Resistance : Индикатор уровней Support and Resistance – фрактальные уровни поддержки и сопротивления с четырех таймфреймов и двумя способами расчета. Автор: Andrei Salanevich

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 39): Go-Explore — иной подход к исследованию : Продолжаем тему исследования окружающей среды в моделях обучения с подкреплением. И данной статье мы рассмотрим ещё один алгоритм Go-Explore, который позволяет эффективно исследовать окружающую среду на

b-SharingDoW: Получение результатов тестирования советников по дням недели. Author: Igor Kim

Aroon oscillator - динамические уровни : Осциллятор Aroon, в котором использованы динамические уровни/зоны вместо фиксированных для отображения условий перекупленности и перепроданности. Автор: Mladen Rakic

Arrows and Curves EA : Советник построен на базе сигналов индикатора " Arrows&Curves ": Управление объемом позиций: или постоянным объемом (параметр "Lots" должен быть больше нуля), или в процентах риска от свободной маржи (параметр "Lots" должен быть меньше и равен нулю - тогда будет задействована

Опубликована статья Разработка системы репликации - Моделирование рынка (Часть 20): ФОРЕКС (I) : Первоначальная цель данной статьи заключается не в охвате всех возможностей ФОРЕКС, а скорее в адаптации системы таким образом, чтобы вы могли совершить хотя бы одну репликацию рынка. Моделирование

Опубликована статья Пример ансамбля ONNX-моделей в MQL5 : ONNX (Open Neural Network eXchange) — открытый стандарт представления нейронных сетей. В данной статье мы покажем возможность одновременного использования двух ONNX-моделей в одном эксперте. Для стабильной торговли желательно иметь

Линейно регрессионный канал : Индикатор строит канал по уравнению линейной регрессии >y=b+a*x. Коэффициенты a и b уравнения линейной регрессии вычисляются только по сформировавшимся барам, т.е. самый последний бар, который не сформировался до конца, в расчетах не участвует. В канал между линиями "Up

MA Cross : Советник работает на пересечении двух iMA. Автор: Vladimir Karputov

Custom Moving Average : Индикатор Custom Moving Average - пример пользовательского индикатора для вычисления скользящей средней ( Moving Average ). Автор: MetaQuotes Software Corp

Опубликована статья Метамодели в машинном обучении и трейдинге: Оригинальный тайминг торговых приказов : Метамодели в машинном обучении: Автоматическое создание торговых систем практически без участия человека — Модель сама принимает решение как торговать и когда торговать В начале данного раздела

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 6): Эксперименты с коэффициентом обучения нейронной сети : Мы уже рассмотрели некоторые виды нейронных сетей и способы их реализации. Во всех случаях мы использовали метод градиентного спуска для обучения нейронных сетей, который предполагает выбор