Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 71

Опубликована статья Введение в MQL5 (Часть 2): Предопределенные переменные, общие функции и операторы потока управления : В этой статье мы продолжаем знакомиться с языком программирования MQL5. Данная серия статей — не просто учебный материал пособия, это двери в мир программирования. Что делает их

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 22): Обучение без учителя рекуррентных моделей : Мы продолжаем рассмотрение алгоритмов обучения без учителя. И сейчас я предлагаю обсудить особенности использования автоэнкодеров для обучения рекуррентных моделей. Тестирование модели проводилось с

Опубликована статья Разработка торговой системы на основе индикатора объемов Volumes : Представляю вашему вниманию новую статью из серии, в которой мы учимся создавать торговые системы на основе популярных технических индикаторов. Данная статья будет посвящена индикатору Volumes. Объем как понятие

Опубликована статья Комбинаторно-симметричная перекрестная проверка в MQL5 : В статье показана реализация комбинаторно-симметричной перекрестной проверки на чистом MQL5 для измерения степени подгонки после оптимизации стратегии с использованием медленного полного алгоритма тестера стратегий. Иногда

Здравствуйте, коллеги! Появилась идея : реализовать функционал статистики цитируемости статей авторов. Какую проблему это решает, что улучшает : зачастую авторам не приходит уведомление, что их статью кто-то цитирует в своей статье. Уведомления приходят только в обсуждениях к статье, а цитаты тоже

Риск-менеджер для внутредневной торговли : Риск-менеджер осуществляет контроль и ограничение общего дневного убытка на счете, а также убытка в каждой сделке. Присутствует трейлинг-стоп прибыли по счету. При превышении заранее заданных величин (в %) открытые позиции закрываются рыночными ордерами

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 11): Числовые стены : Числовые стены (Number Walls) — это вариант регистра сдвига с линейной обратной связью (Linear Shift Back Registers), который предварительно оценивает последовательности на предмет предсказуемости

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 11): Вариации на тему GPT : Сегодня, наверное, одной из самых передовых языковых моделей нейросетей является GPT-3, которая в максимальном своем варианте содержит 175 млрд. параметров. Конечно, мы не будем создавать подобного монстра в домашних

XWPR_Histogram_Vol_Direct : Индикатор XWPR_Histogram_Vol с индикацией направления движения баров гистограммы цветными значками на этих барах Автор: Nikolay Kositsin

XWPR_Histogram_Vol : Индикатор WPR_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы Автор: Nikolay Kositsin

Опубликована статья Машинное обучение и Data Science (Часть 11): Наивный байесовский классификатор и теория вероятностей в трейдинге : Торговлю по вероятностям можно сравнить с ходьбой по канату — она требует точности, баланса и четкого понимания риска. В мире трейдинга вероятность решает все

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 48): Методы снижения переоценки значений Q-функции : В предыдущей статье мы познакомились с методом DDPG, который позволяет обучать модели в непрерывном пространстве действий. Однако, как и другие методы Q-обучения, DDPG склонен к переоценки значений

Опубликована статья Защита от ложных срабатываний торгового робота: Прибыльность торговых систем определяется не только логикой и точностью анализа динамики финансовых инструментов, но и качеством алгоритма исполнения этой логики. Характерным проявлением некачественного исполнения основной логики...

Leader EMA : Leader EMA Автор: Mladen Rakic

Опубликована статья Файловые операции через WinAPI: Исполнительная среда MQL4 основана на концепции безопасной "песочницы": чтение и запись средствами языка разрешены только в определенных папках. Это защищает пользователя MetaTrader 4 от потенциальной опасности испортить важные данные на жестком...

Опубликована статья Популяционные алгоритмы оптимизации: Бинарный генетический алгоритм (Binary Genetic Algorithm, BGA). Часть II : В этой статье мы рассмотрим бинарный генетический алгоритм (BGA), который моделирует естественные процессы, происходящие в генетическом материале у живых существ в

TradeStatisticsPanel : Панель для отображения статистических показателей, рассчитанных на основании истории сделок. Автор: Andrey Voytenko

Опубликована статья Алгоритм кодового замка (Сode Lock Algorithm, CLA) : В этой статье мы переосмыслим кодовые замки, превращая их из механизмов защиты в инструменты для решения сложных задач оптимизации. Откройте для себя мир кодовых замков, не как простых устройств безопасности, но как вдохновения

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 91): Прогнозирование в частотной области (FreDF) : Мы продолжаем рассмотрение темы анализ и прогнозирования временных рядов в частотной области. И в данной статье мы познакомимся с новым методом прогнозирования в частотной области, который может быть

Опубликована статья Рецепты MQL5 - обработка события BookEvent : В статье рассматриваются событие стакана BookEvent и принцип его обработки. В качестве примера создается MQL5-программа, обрабатывающая состояния стакана. Используется объектно-ориентированный подход. Результаты обработки выводятся на

maximus_vX lite : Советник определяет уровни консолидации цен. Консолидации визуально отображаются на графике в виде горизонтальных линий: получатся своеобразный коридор. Две верхние линии (зеленого цвета) обозначают коридор для BUY позиций, а две нижние (красного цвета) - коридор для SELL позиций

Expert NEWS : Expert NEWS - советник для MetaTrader 5. Отложенные ордера BuyStop и SellStop. Автор: Vladimir Karputov

iBeta : Индикатор может показывать ковариацию, корреляцию или коэффициент бета двух символов (выбирается переменной Mode1). Расчет может выполняться по цене, заданной параметром Price. Кроме как непосредственно по цене, расчет может выполняться от значения ROC (разница между текущим и предыдущим

Volatility adjusted WPR : Индикатор WPR (Williams Percent Range) с адаптивностью с учетом волатильности Автор: Mladen Rakic

Опубликована статья Разработка и тестирование торговых систем Aroon : В этой статье мы узнаем, как построить торговую систему Aroon, изучив основы индикаторов и необходимые шаги для создания торговой системы на основе индикатора Aroon. После создания этой торговой системы мы проверим, может ли она

TMS_Arrows : Индикатор TMS Arrows Автор: Scriptor

Опубликована статья Как сделать графику более интересной: добавление фона : Многие рабочие терминалы содержат некое репрезентативное изображение, которое показывает что-то о пользователе, эти изображения делают рабочий стол более красивым и разнообразным. Давайте посмотрим, как сделать графику более

Опубликована статья Нейросети — это просто (Часть 57): Стохастический маргинальный актер-критик (SMAC) : Предлагаем познакомиться с довольно новым алгоритмом Stochastic Marginal Actor-Critic (SMAC), который позволяет строить политики латентных переменных в рамках максимизации энтропии. При

Опубликована статья Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 10): Создание объектов из строки : План разработки советника предусматривает несколько этапов с сохранением промежуточных результатов в базе данных. Заново достать их оттуда можно только в виде строк или чисел, а не объектов. Поэтому

Опубликована статья Алгоритм кометного следа (Comet Tail Algorithm, CTA) : В данной статье мы рассмотрим новый авторский алгоритм оптимизации CTA (Comet Tail Algorithm), который черпает вдохновение из уникальных космических объектов - комет и их впечатляющих хвостов, формирующихся при приближении к