Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу - страница 28

Опубликована статья Создание самооптимизирующихся советников на MQL5 (Часть 10): Факторизация матриц : Факторизация — это математический процесс, используемый для получения представления о свойствах данных. Когда мы применяем факторизацию к большим наборам рыночных данных — организованных в строки и

Double Stochastic : Индикатор Стохастик "с изюминкой": сначала рассчитывается Стохастик, а потом, в свою очередь, Стохастик от него. Автор: Mladen Rakic

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Унифицированное смешивание признаков для торговых решений (UniMixer) : Статья разбирает архитектуру UniMixer и интерпретирует её принципы для задач финансовых рынков, акцентируя моделирование взаимодействий признаков вместо простого прогноза цен. Показано

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Интеграция теории хаоса в прогнозирование временных рядов (Окончание) : Продолжаем интеграцию методов, предложенных авторами фреймворка Attraos, в торговые модели. Напомню, что данный фреймворк использует концепции теории хаоса для решения задач

Опубликована статья Реализация LLM-агента с SQL-памятью в MetaTrader 5 : LLM-агент с SQL-памятью в MetaTrader 5 — архитектура, которая устраняет главное ограничение классических LLM-советников: потерю контекста между запросами. Каждое решение агента записывается в SQLite с рыночными условиями в

Опубликована статья Неопределенность как модель (Часть 4): Случайные процессы — динамика неопределённости : Статья вводит понятия и инструменты работы со случайными процессами в трейдинге: определения, характеристики, автокорреляционные функции и практическую классификацию. Рассматриваются белый

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 22): Панель корреляции : Этот инструмент представляет собой панель корреляций, которая в реальном времени рассчитывает и отображает коэффициенты корреляции для нескольких валютных пар. Показывая, как пары движутся

Promise : Interface for implementing asynchronous execution of algorithms Автор: Kuzma Shevelev

Опубликована статья Критерии тренда. Окончание : В этой статье мы рассмотрим особенности применения некоторых критериев тренда на практике. А также сделаем попытку разработать несколько новых критериев. Основное внимание будет уделено эффективности применения этих критериев для анализа рыночных

Root Analizer : Бинарный Анализатор рынка Автор: Yevheniy Kopanitskyy

Опубликована статья Как заказать торгового робота на MQL5 и MQL4 : С запуском сервиса "Работа" MQL5.Community становится идеальным местом для размещения заказов и оказания услуг программирования. Тысячи трейдеров и разработчиков ежедневно посещают этот ресурс и с легкостью могут помочь друг другу

Опубликована статья Изучаем конформное прогнозирование финансовых временных рядов : В этой статье вы познакомитесь с конформными предсказаниями и библиотекой MAPIE, которая их реализует. Данный подход является одним из самых современных в машинном обучении и позволяет сосредоточиться на контроле

Опубликована статья Преодоление проблем доступности в торговых инструментах на MQL5 (Часть I): Как добавить контекстные голосовые оповещения в индикаторы MQL5 : В этой статье рассматривается ориентированное на доступность усовершенствование, выходящее за рамки оповещений терминала по умолчанию

Опубликована статья Создание самооптимизирующихся советников в MQL5 (Часть 9): Двойное пересечение скользящих средних : В этой статье описывается разработка стратегии двойного пересечения скользящих средних, которая использует сигналы с более высокого таймфрейма (D1) для определения входов на более

Monitoring Spread : Инструментарий для мониторинга спреда торговых пар Автор: Alexey Sergeev

Опубликована статья Создание самооптимизирующихся советников в MQL5 (Часть 8): Анализ нескольких стратегий (3) — Политика взвешенного голосования : В этой статье исследуется, как определение оптимального количества стратегий в ансамбле может стать сложной задачей, которую проще решить с помощью

BinanceQuotesDownloader : Отображение котировок Binance в режиме реального времени Автор: Yuriy Lyachshenko

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Многодоменная архитектура анализа финансовых данных (Окончание) : В статье завершается построение фреймворка MDL и его интеграция в среду MQL5/OpenCL. Реализован объект верхнего уровня, объединяющий признаки, сценарии и задачи в единый вычислительный

Опубликована статья Статистический арбитраж с использованием коинтегрированных акций (Часть 1): тесты Энгла — Грейнджера и Йохансена : Эта статья призвана стать понятным и дружелюбным введением для трейдеров в наиболее распространенные тесты на коинтеграцию, а также простым руководством по

Опубликована статья Внедрение в MQL5 практических модулей из других языков (Часть 04): Модули time, date и datetime из Python : В отличие от MQL5, язык программирования Python предлагает контроль и гибкость, когда речь заходит о работе со временем и управлении им. В этой статье мы реализуем модули

Опубликована статья Торговые инструменты на MQL5 (Часть 15): Эффекты размытия холста, рендеринг теней и плавная прокрутка колесом мыши : В этой статье мы выполняем улучшение панели холста на MQL5 с помощью новейших визуальных эффектов, включая градиенты размытия для эффекта наложения тумана

Опубликована статья Эволюционный отбор LLM-агентов в MetaTrader 5 : Статья описывает архитектуру торговой системы из 20 LLM-агентов на базе Grok (xAI), каждый из которых несёт уникальную торговую философию — от чистого моментума до статистического z-score. Система применяет генетический алгоритм

Опубликовано интервью Поставщики сигнала Johnpaul77: «Наша стратегия более трех лет дает отличный результат, с какой стати нам ее менять?» : Раскроем небольшой секрет: посетители сайта MQL5.com больше всего времени проводят на странице сигнала Johnpaul77. Это лидер нашего рейтинга, на него подписаны

Опубликована статья Знакомство с методом эмпирической модовой декомпозиции : Статья призвана познакомить читателя с методом эмпирической модовой декомпозиции. Данный метод является частью преобразования преобразования Гильберта-Хуанга и предназначен для анализа нелинейных нестационарных процессов. К

Last Structure Indicator : LSB Explorer : Это экспериментальный индикатор ценового действия Last Structure Break (LSB), который выявляет значимые рыночные структуры и потенциальные торговые грани с помощью интеллектуального анализа поддержки и сопротивления. Author: Chukwubuikem Okeke

Uniformity Factor Indicator : Это простой аналитический (несигнальный, однократно рассчитываемый) индикатор, позволяющий проверить гипотезу о том, что временные ряды цен представляют собой "случайное блуждание", в частности гауссово "случайное блуждание". Это может помочь построить параметрическое

Опубликована статья Оптимизация и форвард-анализ стратегий (Часть 1): Метод Пардо — базовая модель : Статья показывает, как выстроить воспроизводимый процесс разработки и проверки торговых систем в MetaTrader 5: от формализации правил входа/выхода и риск‑менеджмента до пост‑оптимизационной

RatioZigZag : Модификация индикатора ZigZag, где момент разворота определяется заданным коэффициентом. Автор: Evgeniy Chumakov

Опубликована статья Торговые инструменты на MQL5 (Часть 14): Прокручиваемый текстовый холст с пиксельной точностью, сглаживанием и закругленной полосой прокрутки : В этой статье мы улучшим ценовую панель на основе холста (canvas) в MQL5, добавляя прокручиваемую текстовую панель с пиксельной

Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Многодоменная архитектура анализа финансовых данных (Основные компоненты) : В статье продолжается перенос подходов фреймворка MDL в область решения задач финансовых рынков. Рассмотрены модули унифицированной токенизации разнородных данных