O mercado é um sistema dinâmico controlado.
Entretanto, proponho considerar o seguinte exemplo do livro
Kazakov, Artemiev. Otimização de Sistemas Dinâmicos de Estrutura Aleatória. - Moscou: Nauka. 1980.
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A seguir apresentarei os resultados da simulação de alguns dos meus modelos, tanto os já implementados como os novos, conforme aparecem ;)))
Suas próprias conclusões - quais são elas? O que é "a ser considerado"? Do que se trata este tópico?
a primeira conclusão é que você não pode esperar :(
Acho que este "tópico" claramente não é para você...
Entretanto, sugiro que consideremos o seguinte exemplo do livro
Kazakov, Artemiev. Otimização de Sistemas Dinâmicos de Estrutura Aleatória. - Moscou: Nauka. 1980.
A única coisa que os autores estão errados - eles pensam que podem obter um sistema de equações lineares (SLE) para processos estocásticos dinâmicos. Mais precisamente, um sistema pode ser obtido, mas sua solução é uma letra morta.
A questão é que a solvabilidade do SLU é uma questão de sorte, ou seja, ele pode ou não ter pelo menos uma solução, ou não ter nenhuma.
Por esta mesma razão, não precisamos resolver a SLU, mas um sistema de desigualdades lineares. Neste caso, obteríamos uma solução para qualquer cenário que envolva dinâmica de processo, e se ainda for resolúvel para a SLU, então a solução para as desigualdades seria também uma solução para a SLU.
Para resumir uma longa história, eu já resolvi o mesmo problema, ou seja, como um processo dinâmico, tomei os rendimentos de FI por um certo período de tempo em bares - período, ou seja
D(i) = (Aberto[i] - Aberto[i + período]) / Aberto[i + período]
Em seguida, formo um sistema de desigualdades lineares e o utilizo para formar uma carteira de ativos através da solução de um sistema de otimização.
Ver R-Portfolio - um método de diversificação
Bem, quanto à capacidade de gerenciamento do mercado, depende do volume de investimentos na carteira.
1. seria interessante ver passar das fórmulas gerais para olhando um exemplo específico. Antes de mais nada. Como é a matriz (A) de seu sistema? h ttp://bankzadach.ru/teoriya-upravleniya/index.php
Sem especificar seu tipo é difícil seguir em frente. Em seus termos, é a matriz D
Em algum momento eu sugeri este tipo de análise de citações. https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page11
Isto é em tempo discreto. A transição da matriz A para F é feita utilizando a transformada Laplace. Há informações sobre como fazer essa transição mais abaixo. E isso é necessário, pois resolvemos tudo de forma discreta. Há também tipos específicos de matriz A (a essência deles é simples - a derivada da velocidade é a aceleração, a derivada da aceleração é um elo inercial da segunda (primeira) ordem...+noise
2 . Excluí a matriz U (controles) do estudo. Considerando isso sem importância, porque acredito que a única maneira de controlar o câmbio é a intervenção cambial . No passado, até mesmo intervenções verbais (como discursos do Ministério das Finanças do Japão, etc.) foram tentadas. Mas todas estas intervenções podem ser caracterizadas pela palavra Gap, para pesquisa matemática, podemos dizer que é uma função delta. E mais importante para mim era investigar como o sistema se comportaria sob a influência de uma função delta (um único impulso ou passo) ... Você se preocupa com o controle
Portanto, mais perguntas.
Se não Gap (que de qualquer forma é facilmente detectado) que tipo de controle você está procurando?
Suponha que você encontrou um tipo de controle e seus parâmetros (por exemplo, um sinusoidal com os parâmetros A, f, phi (amplitude, freqüência e fase). O que isso lhe dará (a nós) para uma comercialização prática? Não sabemos o tempo final do controle, mesmo que pensemos que o mercado é controlado....
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Bem, quanto à capacidade de gerenciamento do mercado, depende do montante do investimento para a carteira.
Pela minha experiência, para mudar uma cotação por 1 pip você precisa de cerca de 20 lotes em um mercado calmo. Os bancos centrais não o fazem, intervenção a curto prazo e pronto ... depois de um tempo o efeito desaparece ...
A única coisa que os autores estão enganados é que eles podem obter um sistema de equações lineares (SLE) para processos estocásticos dinâmicos. Mais precisamente, um sistema pode ser obtido, mas sua solução é uma letra morta.
A questão é que a solvabilidade da SLU é uma questão de sorte, ou seja, ela pode ou não ter pelo menos uma solução.
Por esta mesma razão, você não precisa resolver a SLU, mas um sistema de desigualdades lineares. Neste caso, obteríamos uma solução para qualquer cenário que envolva dinâmica de processo, e se ainda for resolúvel para a SLU, então a solução para as desigualdades seria também uma solução para a SLU.
Para resumir uma longa história, eu já resolvi o mesmo problema, ou seja, como um processo dinâmico, tomei os rendimentos de FI por um certo período de tempo em bares - período, ou seja
D(i) = (Aberto[i] - Aberto[i + período]) / Aberto[i + período]
Em seguida, formo um sistema de desigualdades lineares e o utilizo para formar uma carteira de ativos através da solução de um sistema de otimização.
Ver R-Portfolio - um método de diversificação
Bem, quanto à capacidade de gerenciamento do mercado, depende do volume de investimentos na carteira.
1) Os autores, que são grandes especialistas na área, não se enganaram em nada; seu trabalho é de alto padrão.
2) A SLU é unicamente solvível. (assumindo, é claro, que esteja correto e livre de erros).
3) Desigualdades podem ser inseridas neste caso, mas isso seria um problema diferente.
4) Isto pode ser uma solução para o seu problema, mas não para o problema dado.
5) Estamos falando de processos ótimos, não de ajuste do testador - são coisas completamente diferentes.
6) não se trata de controle de mercado -- trata-se da função de controle no modelo de otimização -- vou demonstrar isso mais tarde.
1. seria interessante ver passar das fórmulas gerais para olhando um exemplo específico. Antes de mais nada. Como é a matriz (A) de seu sistema? h ttp://bankzadach.ru/teoriya-upravleniya/index.php
Sem especificar seu tipo, é difícil seguir em frente. Em seus termos, é uma D-matriz.
Em algum momento eu sugeri este tipo de análise de citações. https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page11
Isto é em tempo discreto. A transição da matriz A para F é feita utilizando a transformada Laplace. Há informações sobre como fazer essa transição mais abaixo. E isso é necessário, já que estamos resolvendo tudo de forma discreta. Há também tipos específicos de matriz A (a essência deles é simples - a derivada da velocidade é a aceleração, a derivada da aceleração é um elo inercial da segunda (primeira) ordem...+noise
2 . Excluí a matriz U (controles) do estudo. Considerando isso sem importância, porque acredito que a única maneira de controlar o câmbio é a intervenção cambial . No passado, até mesmo intervenções verbais (como discursos do Ministério das Finanças do Japão, etc.) foram tentadas. Mas todas estas intervenções podem ser caracterizadas pela palavra Gap, para pesquisa matemática, podemos dizer que é uma função delta. E mais importante para mim era investigar como o sistema se comportaria sob a influência de uma função delta (um único impulso ou passo) ... Você se preocupa com o controle
Portanto, mais perguntas.
Se não Gap (que de qualquer forma é facilmente detectado), que (que) tipo de controle você está procurando?
Suponha que você encontrou um tipo de controle e seus parâmetros (por exemplo, um sinusoidal com os parâmetros A, f, phi (amplitude, freqüência e fase). O que isso lhe dará (a nós) para uma negociação prática? Não sabemos o tempo final do controle, mesmo que suponhamos que o mercado seja controlado....
A tarefa dada é como um ponto de partida para nossos propósitos.
Mais adiante, modificarei este problema e o levarei a uma forma familiar, para nossas necessidades.
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É apenas um modelo de canal de comunicação, nada mais - ainda não há nenhum objeto de controle, nenhum regulador, etc. aqui! 
As transições sobre diferentes domínios (freqüência - tempo t - tempo n) não causam, em princípio, quaisquer dificuldades.
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A função de controle é muito importante!
Mas como vai ser e como pode ser usado... pensemos...
Por exemplo, assim:
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Temos tempo... e amanhã é o fim de semana... vamos pensar...
e como relacionar isto com o mercado, um fenômeno que muitos vêem como aleatório e caótico.
leia o link http://ruforum.mt5.com/threads/4326-quot-БАЗОВЫЕ%20СТРАТЕГИИ%20АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ%20ТОРГОВЛИ-quot-%20 (general%20on%20theme%20for%20familiaridade...)
não é tão caótico quanto parece à primeira vista
leia http://ruforum.mt5.com/threads/4326-quot-БАЗОВЫЕ%20СТРАТЕГИИ%20АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ%20ТОРГОВЛИ-quot-%20 (general%20 em%20tema%20para%20familiaridade...)
não é tão caótico quanto parece à primeira vista
Eu acho que não, pelo contrário. Mas muitas pessoas o vêem como caótico e aleatório. E você entendeu mal minha declaração.
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A primeira coisa a fazer é definir o que constitui um sistema dinâmico controlado e como isto se relaciona com o mercado, um fenômeno visto por muitos como aleatório e caótico.
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Corrigirei isto mais tarde ...
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