O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 64
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O problema é que quanto maior este n (você irá pesquisá-lo na fase de otimização, certo?), menos NOVOS (últimos, ou seja, mais novos) passos podem ser sujeitos ao processo de otimização. Ou seja, quanto maior for este n, menor será a confiança na variante de otimização (por exemplo, devido à obsolescência da informação, por assim dizer).
O componente determinístico do sinal de entrada e a estrutura e parâmetros do sistema (problema de desconvolução cega) é estimado usando algum método de otimização em um intervalo escolhido usando o critério escolhido, após o qual a estimativa de entrada é executada através do modelo; a diferença entre a saída obtida e o processo real é, portanto, uma estimativa de ruído.
ou seja, até mesmo um erro de previsão positivo é ruim? Se a previsão era de +30p e a realidade é +50p, por que isso contaria como um erro?
Isto é, estamos inicialmente prevendo apenas a direção (sem tomadas, paradas, etc.). Um erro então é um incremento quando a direção é oposta. Sistema estúpido com entrada na abertura e saída no fechamento. Os 2 valores são lucro e prejuízo. Lucro e erro. É com isso que estamos trabalhando. Em outras palavras, o conceito de erro deve ser baseado no comércio como um lance em movimento direcional imho
ou seja, um erro de previsão positivo é até uma coisa ruim? Se a previsão era de +30p e a realidade é +50, por que isso deveria contar como um erro?
Isto é, estamos inicialmente prevendo apenas a direção (sem tomadas, paradas, etc.). Um erro então é um incremento quando a direção é oposta. Um sistema simples com entrada na abertura e saída no fechamento. Os 2 valores são lucro e prejuízo. Lucro e erro. É com isso que estamos trabalhando. Em outras palavras, o conceito de erro deve ser baseado no comércio como um lance em movimento direcional imho
Faz sentido encaminhar o erro "positivo" através do circuito de feedback positivo para sintonizar o sistema?
Em geral, esta técnica é usada com bastante freqüência - o principal é não quebrar a estabilidade geral do sistema....
Isto é, até mesmo um erro de previsão positivo é ruim? Se a previsão era de +30p, mas na realidade era de +50p, por que deveria ser considerada como um erro?
Isto é, estamos inicialmente prevendo apenas a direção (sem tomadas, paradas, etc.). Um erro então é um incremento quando a direção é oposta. Um sistema simples com entrada na abertura e saída no fechamento. Os 2 valores são lucro e prejuízo. Lucro e erro. É com isso que estamos trabalhando. Em outras palavras, o conceito de erro deve ser baseado no comércio como um lance em movimento direcional imho
Isto pode ser bom do ponto de vista da carteira, mas do ponto de vista do modelo significa que o subestudamos. A lógica é a seguinte: se existe um padrão que nos permite contabilizar a possibilidade de exceder a previsão na direção positiva, então este padrão vale a pena destacar e acrescentar ao modelo, ele não perderá pelo menos por isso. Se não houver tal padrão, então podemos reformular este fato da seguinte forma: é impossível determinar de antemão em que direção o outlier que excede nossa estimativa será ultrapassado. Portanto, também não há como ganhar dinheiro extra com isso.
Sou um defensor do fato de que o modelo deveria ser repreendido tanto por erros "não lucrativos" quanto por erros "rentáveis" (bem, talvez menos, mas ainda assim). Caso contrário, vamos simplesmente ensiná-lo a dar previsões mais baixas: é mais vantajoso para o sistema dar uma previsão "ruim", porque então é menos provável que seja repreendido: se a previsão ruim se tornar realidade, então estava certa, e se não, então não será repreendida de qualquer forma. Isto é bom do ponto de vista do modelo, mas não tanto do ponto de vista do resultado.
PS A analogia com o planejamento em diferentes organizações é bastante clara: se o chefe tiver um QI suficiente, ele repreenderá seus subordinados por planos insuficiente ou excessivamente cumpridos. Este é o caso das empresas de maior sucesso no oeste e é um verdadeiro fator de sucesso. Mas aqui... Cinco anos em três anos, com tudo o que isso implica.
Isto pode ser bom do ponto de vista da carteira, mas do ponto de vista do modelo significa que o subestudamos. A lógica é a seguinte: se existe um padrão que nos permite contabilizar a possibilidade de exceder a previsão na direção positiva, então este padrão vale a pena destacar e acrescentar ao modelo, ele não perderá pelo menos por isso. Se não houver tal padrão, então podemos reformular este fato da seguinte forma: é impossível determinar de antemão em que direção o outlier que excede nossa estimativa será ultrapassado. Portanto, também não há como ganhar dinheiro extra com isso.
Sou partidário do fato de que o modelo deve ser repreendido tanto por erros "desvantajosos" quanto "vantajosos" (bem, talvez menos, mas ainda assim). Caso contrário, vamos simplesmente ensiná-lo a dar previsões mais baixas: é mais vantajoso para o sistema dar uma previsão "ruim", porque é menos provável que seja punido: se a previsão ruim se tornar realidade, significa que estava certa, mas se não, não será repreendida de qualquer forma. Isto é bom do ponto de vista do modelo, mas não tanto do ponto de vista do resultado.
PS A analogia com o planejamento em diferentes organizações é muito clara: se o chefe tiver um QI suficiente, ele repreenderá seus subordinados por planos insuficiente ou excessivamente cumpridos. Este é o caso das empresas de maior sucesso no oeste e é um verdadeiro fator de sucesso. Mas aqui... Cinco anos em três anos, com tudo o que isso implica.
A questão é o que estamos prevendo. Se o preço exato após 1 barra (na verdade em um intervalo fixo de tempo), então sim, um erro é qualquer desvio em relação à previsão. Mas podemos estabelecer o objetivo da previsão de forma diferente - alcançar o nível no tempo, não alcançá-lo, apenas a direção. Este último é mais realista. imha. Isto é, o critério depende do objetivo da previsão, e pode ser diferente
a questão é o que estamos prevendo. Se for o preço exato após 1 barra (na verdade um período fixo de tempo), então sim, um erro é qualquer desvio em relação à previsão. Mas podemos estabelecer o objetivo da previsão de forma diferente - alcançar o nível no tempo, não alcançá-lo, apenas a direção. Este último é mais realista. imha. Isto é, o critério depende do objetivo da previsão, e pode ser diferente
Muito bem. O objetivo da previsão pode ser formulado de muitas maneiras diferentes.
E aqui, a cada passo, é determinado o valor de nque minimiza o erro de previsão do passo anterior, e este valor é usado para o passo atual.
GBPUSD H4
e vídeo
;)
A imagem anterior(OpenSELL) foi bastante confirmada pelo mercado --- por 1000 pontos de 5 dígitos que caíram.
E isto é o que se vê agora no H4:
Aqui o valor da previsão está um passo à frente.
E, claro, a previsão não pode ser vista como um valor absolutamente exato, até o centavo. É correto ver a previsão como o centro de alguma área de alcance limitado.