O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 3
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... ... mas esta imagem não é muito fácil de lidar mais tarde, então vamos torná-la uma forma digerível:
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e imediatamente percebemos nesta foto um gerador autônomo.
Depois construímos vários indicadores, depois os combinamos em nosso sistema comercial (não importa quão sofisticado ele seja agora) -- e o ligamos ao gerador.
O principal é que o TS é o conversor de seu vetor de entrada Y para o sinal de saída Z de operação de ordem
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Temos um sistema aberto, e é impossível fechá-lo.
avtomat:
... e imediatamente notar o gerador autônomo nesta figura...
Eu não concordo com esta noção.
Há 2 fluxos em MT4/MT5.
A primeira é a história e é esta que pode ser representada por como uma seqüência de vetores (OHLCV).
O segundo fluxo é ticks (asc e bid) quando trabalhamos com a conta real.
Para minha grande pena, estas duas correntes têm características diferentes. Completamente diferente. Em prazos superiores a H1, as diferenças podem ser negligenciadas (o ruído de amostragem é inferior a 1%), mas inferior...não se pode. E não é muito correto construir um modelo que depende de um período de tempo (período de amostragem do processo).
Z.O. Eu provavelmente não deveria ter persuadido você a abrir um tópico aqui para discussão (pesquisa).A história também deve ser marcada, senão pisaremos imediatamente em um ancinho.
Qualquer TC tem inércia e introduz uma defasagem
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A qualidade e estabilidade do TS depende do valor desses parâmetros.
Exceder a defasagem acima da crítica leva à perda de estabilidade.
Não concordo com esta noção.
Há 2 fluxos em MT4/MT5
A primeira é história, e é o que você pode representar como uma seqüência de vetores (OHLCV).
O segundo fluxo é ticks (asc e bid) quando trabalhamos com o real.
Para minha grande pena, estas duas correntes têm características diferentes. Completamente diferente. Em prazos superiores a H1, as diferenças podem ser negligenciadas (o ruído de amostragem é inferior a 1%), mas inferior...não se pode. E não é muito correto construir um modelo que depende de um período de tempo (período de amostragem do processo).
Z.O. Eu provavelmente não deveria ter persuadido você a abrir um tópico aqui para discussão (pesquisa).A história também deve ser marcada ou então você cometerá um erro...
Isso não muda a questão. Não é essa a questão. Não apenas isso, podemos representar o vetor Y como composto Y=[(O,H,L,C,V),(a,b)].
ps.
Mas você não precisa de uma proibição em nenhum caso. Vamos trabalhar!
Agora, com tudo isso em mente, vamos fazer uma pequena agitação...
Sem privar o mercado de sua principal vantagem de ser um gerador, vamos introduzir alguma estrutura em sua descrição.
Em geral, imaginemo-lo da seguinte forma
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Dado um tipo particular de função de transferência W e uma descrição muito aproximada do ruído f, temos o problema de identificar o processo de entrada X.
(Nota -- com alguma experiência, isso pode ser resolvido)
Mas não vamos parar por aí e ir mais longe.
Que nosso processo, descrito pelo vetor Y, em diferentes partes, permita ser descrito por três (vamos assumir três para a definição) estruturas funcionais essencialmente diferentes, ou seja, tem três estados de fase estruturalmente estáveis:
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Agora nos deparamos com o problema de escolher a melhor estrutura por qualquer critério.
Bem, nós fizemos a primeira metade da viagem - nós a quebramos.
Espero ter deixado tudo isso claro e compreensível.
A tarefa à frente é a síntese de controle.