O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 493
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De acordo com seu método, se o primeiro tick no início não for lucrativo, o drawdown sobre ele como porcentagem de lucro será menos infinito)
Na minha opinião, é mais fácil e mais correto calcular o drawdown da maneira usual (porcentagem do patrimônio líquido).
A UA foi o motivador por trás do trabalho. A fonte de Heron também era como uma busca por uma máquina de movimento perpétuo. E só então eles entenderam o que a Mãe Terra tinha a ver com isso).
A propósito, o equilíbrio do mercado é certamente bom. Mas não se esqueça que o mercado é uma das características do estado da sociedade. Outras características também são importantes) Muitas vezes, ao resolver um problema, você se afasta das condições iniciais).
É uma coincidência :)
Eu também estava olhando para esta fonte à noite, vou tentar fazer isso no pátio. Nunca tinha ouvido nada sobre isso antes.
Podemos fazer isso dessa maneira, mas não é essa a questão. A questão é que o valor indicativo é a relação entre lucro e drawdown, e não um único lucro ou um único drawdown.
Acredito que este valor é chamado de fator de recuperação e também é contado nas estatísticas do sinal. Acredita-se que sejam pelo menos três. De acordo com minha estimativa, este valor (três) corresponde a 95% do nível de significância da diferença do patrimônio da SB.
Acredito que este valor é chamado de fator de recuperação e também é contado nas estatísticas do sinal. Acredita-se que sejam pelo menos três. De acordo com minhas estimativas, este valor (três) corresponde ao nível de 95% de significância da diferença do patrimônio da SB.
A coisa mais importante no comércio é o Fator de Inclinação = William Sharpe de cabeça para baixo 😀
O principal no comércio é o Coeficiente de Thune = William Sharpe de cabeça para baixo 😀
Não é um fato que valha a pena fazer com um avô de quase 90 anos) Mas se você o sacudir um pouco enquanto o faz, um Prêmio Nobel cairá de seus bolsos e "motores financeiros" é uma das empresas de consultoria mais legais)
Não é um fato que valha a pena fazer com um avô de quase 90 anos) Mas se você o sacudir um pouco, um Prêmio Nobel cairá de seus bolsos e "motores financeiros" é uma das empresas de consultoria mais legais)
A Sharpe ratio para a indústria de consultoria é provavelmente uma das mais altas
No comércio, a variação nos retornos é quase sempre acentuadamente maior do que os próprios retornos, ao contrário de trabalhar em uma fábrica
A economia parece estar se recuperando agora, mas geralmente o faz de forma desigual entre os países, o que deve levar a tendências que podem perturbar os sistemas de retorno. Isto pode ainda não ter tempo para se manifestar no verão.
Estou vendo. No meu imho, a grande persistência, sobre todos os fumos, começará já no verão. Talvez no meio, talvez mais perto de agosto, devido ao aumento da inflação nos EUA.
Todos os debates acalorados nesta linha são sobre as nuances de essencialmente uma direção, por assim dizer, os aderentes da janela deslizante. Mas há outra tendência - extremos onde toda a história é considerada do máximo ao mínimo. Na minha opinião, há mais oportunidades de entender.
Na verdade, não faz diferença como trabalhar: em uma janela de tempo deslizante, ou com coordenadas específicas de localização de preço no espaço-tempo bidimensional.
O importante é usar fórmulas como esta para a distância percorrida, ou sua projeção no eixo Y.
Mas, em qualquer caso, não há tempo de fuga e, no caso do mercado, sua heterogeneidade...
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