Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2969

[Maxim Kuznetsov]

mytarmailS #:

porque no es para eso.

¿Por qué nadie escribe sitios web en C++?

Cada lenguaje tiene su cometido, por eso hay tantos.

Yo sólo elegí lo que me resultaba más familiar, más parecido a mql, y lo que me resultaba menos familiar (no conocido) se llamaba jerky. Y deberías haber estudiado...

probablemente no sepas lo suficiente...C++ backend esta muy demandado y es casi de los trabajos mas caros.

[mytarmailS]

Maxim Kuznetsov #:

probablemente no seas del todo consciente...C++ backend está muy demandado y es casi el trabajo más caro.

probablemente no eres plenamente consciente de que un sitio web no es sólo backend ;)

[Renat Fatkhullin]

No todo el mundo sigue el desarrollo de MQL5, pero tiene métodos estándar para matrices y vectores.

Estos son los métodos estándar del lenguaje, no bibliotecas de terceros. Con la introducción de los tipos matrices/vectores/complejos, el lenguaje se ha vuelto muy poderoso para el análisis estadístico y las matemáticas pesadas.

Función	Acción	Categoría
Activación	Calcula los valores de la función de activación y escribe en el vector/matriz pasado	Aprendizaje automático
ArgMax	Devuelve el índice del valor máximo	Estadísticas
ArgMin	Devuelve el índice del valor mínimo	Estadísticas
ArgSort	Devuelve el índice ordenado	Manipulaciones
Asignar	Copia una matriz, vector o array con conversión automática	Inicialización
Promedio	Calcula una media ponderada de valores de matrices/vectores.	Estadísticas
Cholesky	Calcula la descomposición Cholesky	Transformaciones
Recorte	Restringe los elementos de matriz/vector a un rango especificado de valores aceptables	Manipulaciones
Col	Devuelve un vector columna. Escribe el vector en la columna especificada	Manipulaciones
Cols	Devuelve el número de columnas de la matriz	Características
Comparar	Compara los elementos de dos matrices/vectores con una precisión especificada	Manipulaciones
CompararPorDígitos	Compara elementos de dos matrices/vectores para que coincidan con precisión de dígitos significativos	Manipulaciones
Cond	Calcula el número condicional de una matriz	Características
Convolucionar	Devuelve una convolución lineal discreta de dos vectores	Derivadas
Copiar	Devuelve una copia de una matriz/vector dado	Manipulaciones
CopiarCuotas	Obtiene las series históricas de la estructura MqlRates del símbolo-periodo especificado en la cantidad especificada en una matriz o vector	Inicialización
CopiarTicks	Obtiene los ticks de la estructura MqlTick en una matriz o vector	Inicialización
CopyTicksRange	Obtiene a una matriz o vector de ticks de la estructura MqlTick en el rango de fechas especificado.	Inicialización
CorrCoef	Calcula el coeficiente de correlación de Pearson (coeficiente de correlación lineal)	Derivados
Correlacionar	Calcula la correlación cruzada de dos vectores	Derivadas
Cov	Calcula la matriz de covarianza	Productos
CumProd	Devuelve el producto acumulativo de los elementos de la matriz/vector, incluyendo los elementos a lo largo del eje dado.	Estadísticas
SumaCum	Devuelve la suma acumulada de los elementos de la matriz/vector, incluyendo los elementos a lo largo del eje dado.	Estadísticas
Derivada	Calcula los valores de la derivada de la función de activación y los escribe en el vector/matriz pasado	Aprendizaje automático
Det	Calcula el determinante de una matriz cuadrada no degenerada	Características
Diag	Extrae una diagonal o construye una matriz diagonal	Manipulaciones
Punto	Producto escalar de dos vectores	Derivadas
Eig	Calcula los valores propios y los vectores propios derechos de una matriz cuadrada	Transformaciones
EigVals	Calcula los valores propios de una matriz general	Transformaciones
Ojo	Devuelve una matriz con unos en la diagonal y ceros en el resto	Inicialización
Rellenar	Rellena una matriz o vector existente con un valor dado	Inicialización
Plano	Permite acceder a un elemento de matriz utilizando un único índice en lugar de dos índices	Manipulaciones
Completa	Crea y devuelve una nueva matriz rellena con el valor especificado.	Inicialización
GeMM	Multiplicación general de dos matrices (General Matrix Multiply)	Productos
Hsplit	División horizontal de una matriz en varias submatrices. Igual que Split con eje=0.	Manipulaciones
Identidad	Crea una única matriz del tamaño especificado	Inicialización
Init	Inicializa una matriz o vector	Inicialización
Interior	Producto interior de dos matrices	Derivadas
Inversa	Calcula la inversa (multiplicativa) de una matriz cuadrada no degenerada por el método de Jordaan-Gauss	Soluciones
Kron	Devuelve el producto Kronecker de dos matrices, una matriz y un vector, un vector y una matriz, o dos vectores	Productos
Pérdida	Calcula los valores de la función de pérdida y los escribe en el vector/matriz introducido	Aprendizaje automático
LstSq	Devuelve la solución por mínimos cuadrados de ecuaciones algebraicas lineales (para matrices no cuadradas o degeneradas)	Soluciones
LU	Factorización LU de una matriz como producto de una matriz triangular inferior y una matriz triangular superior	Transformaciones
LUP	Factorización LUP con permutación parcial, que se refiere a la descomposición LU sólo con permutación de filas: PA=LU	Transformaciones
MatMul	Producto matricial de dos matrices	Derivadas
Max	Devuelve el valor máximo de una matriz/vector	Estadísticas
Media	Calcula la media aritmética de los valores de los elementos	Estadísticas
Mediana	Calcula la mediana de los elementos de matrices/vectores	Estadísticas
Mínimo	Devuelve el valor mínimo de la matriz/vector	Estadística
Norma	Devuelve la norma de la matriz o vector	Características
Unos	Crea y devuelve una nueva matriz llena de unos	Inicialización
Exterior	Calcula el producto exterior de dos matrices o dos vectores	Productos
Percentil	Devuelve el percentil especificado de los elementos de la matriz/vector o elementos a lo largo del eje especificado.	Estadísticas
PInv	Calcula una matriz pseudoinversa utilizando el método de Moore-Penrose	Soluciones
Potencia	Eleva una matriz cuadrada a grado entero	Productos
Prod	Devuelve el producto de elementos de matriz/vector, que también puede realizarse para un eje dado	Estadísticas
Ptp	Devuelve el rango de valores de matriz/vector o el eje de matriz dado	Estadísticas
QR	Calcula la factorización qr de una matriz	Transformaciones
Cuantil	Devuelve el cuantil especificado de los valores o elementos de la matriz/vector a lo largo del eje especificado	Estadísticas
Rango	Devuelve el rango de la matriz utilizando el método de Gauss	Características
Métrica de regresión	Calcula la métrica de regresión como el error de desviación de la línea de regresión trazada sobre el conjunto de datos especificado	Estadísticas
Reformar	Cambia la forma de una matriz sin modificar sus datos	Manipulaciones
Redimensionar	Devuelve una nueva matriz con la forma y el tamaño modificados	Manipulaciones
Fila	Devuelve un vector fila. Escribe el vector en la fila especificada	Manipulaciones
Filas	Devuelve el número de filas de la matriz	Características
Tamaño	Devuelve el tamaño del vector	Características
SLogDet	Calcula el signo y el logaritmo del determinante de la matriz	Características
Resolver	Resuelve una ecuación matricial lineal o un sistema de ecuaciones algebraicas lineales	Soluciones
Ordenar	Ordenar por ubicación	Manipulaciones
Espectro	Calcula el espectro de una matriz como el conjunto de sus valores propios a partir del producto AT*A	Características
Dividir	Divide una matriz en varias submatrices	Manipulaciones
Std	Devuelve la desviación estándar de los valores de los elementos de la matriz/vector o de los elementos a lo largo de un eje determinado.	Estadísticas
Suma	Devuelve la suma de elementos de matriz/vector que también puede realizarse para el eje o ejes dados	Estadísticas
SVD	Descomposición de valores singulares	Transformaciones
IntercambiarColumnas	Intercambia las columnas de una matriz	Manipulaciones
IntercambiarFilas	Intercambia las filas de una matriz	Manipulaciones
Trazado	Devuelve la suma de las diagonales de la matriz	Características
Transponer	Transpone (intercambia ejes) y devuelve la matriz modificada	Manipulaciones
Tri	Construye una matriz con unos en la diagonal dada y por debajo y ceros en el resto.	Inicialización
TriL	Devuelve una copia de la matriz con elementos a cero sobre la k-ésima diagonal. Matriz triangular inferior	Manipulaciones
TriU	Devuelve una copia de la matriz con los elementos a cero por debajo de la k-ésima diagonal. Matriz triangular superior	Manipulaciones
Var	Calcula la varianza de los valores de los elementos de la matriz/vector	Estadísticas
Vsplit	División vertical de una matriz en varias submatrices. Igual que Split con eje=1	Manipulaciones
Ceros	Crea y devuelve una nueva matriz llena de ceros	Inicialización

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

Pues genial, así se pretendía.....

Pero ¿por qué estos ataques pasivo-agresivos a R todo el tiempo? Es el mejor lenguaje para sus tareas, para eso fue diseñado,

Python es un lenguaje genérico con la pretensión de ser fácil de aprender...

Lo principal no es eso, sino hacer tratos bonitos con la ayuda de algoritmos.

No necesito tus tratos, ¡necesito backtests!

El trading no es ciencia, es más situacional. Las operaciones de hoy son +, las de mañana son -.

Había un arbitraje normal cuando podías comprar flores para las mujeres y coches para ti, y luego de alguna manera se desinfló. Y no importa que estadística uses, Mikola no hará una flor de piedra.

Otro problema con las neuronas es la elección de los modelos. Uno funciona desde hace un año, los otros se los lleva el viento. Luego un egipcio te grita que le has engañado. ¿Qué vas a hacer? Es la naturaleza de las cosas. Y las estadísticas, de alguna manera, vuelven a pasar de largo. Así que la elección era obvia - para la máxima simplicidad y comodidad.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
No necesito tus tratos, ¡necesito tus backtests!

El trading no es ciencia, es más situacional. Las operaciones de hoy suben, las de mañana

Con todo mi conocimiento, no sé cómo algoritmizarlo, sólo tengo una comprensión de la situación y eso es todo...

El MO es como un indicador, y el 99% del robot intelectual detrás de mí ...

1) O es así y funciona.

2 ) o todo es automático y nunca funciona.

por ahora estoy sentado en 1) pero soñando con 2)

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

Con todos mis conocimientos, no sé cómo algoritmizarlo, sólo tengo una comprensión de la situación y eso es todo....

IO es como un indicador, y el 99% del robot inteligente está detrás de mí ...

1) O es eso, y funciona.

2) O es todo en automático y nunca funciona.

Estoy sentado en 1) pero estoy soñando con 2).

Averigua cómo validar mejor tu artesanía FF y será automático. Es una idea genial.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Averigua cómo validar mejor tu oficio de FF y será automático. Es una idea genial.

Simplemente lo validas como un algoritmo normal.

No lo digo como un descubrimiento, lo inventé hace más de un año...

El hombre preguntó cómo entrenar AMO para obtener beneficios, yo sólo le mostré cómo...

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

sólo tienes que validarlo como un algoritmo normal.

No estoy hablando de ello como un descubrimiento, inventé esta cosa hace más de un año....

El hombre preguntó cómo entrenar AMO con fines de lucro, te acabo de mostrar cómo.

No va a funcionar como uno normal. Necesitas algún auto-tuning complicado para datos desconocidos, filtrar señales de ruido, etc. para hacer más o menos lo mismo que un humano.

[СанСаныч Фоменко]

mytarmailS #:

El hombre me preguntó cómo entrenar a AMO para obtener beneficios, yo sólo le mostré cómo.

No puedo entender lo que, pero algo protesta en mí en contra de su idea con un objetivo en forma de un equilibrio.

Todo es muy similar a la negociación en la historia: aquí compró, y aquí vendió ... y te sientas allí todo inteligente y rico.

Y luego vas al comercio real, comprar, y el mercado se da la vuelta y un centenar de pips en la otra dirección. Esto es exactamente lo que observo en mi TS. Hay pocos casos así, no más del 10% de todos, pero todo se va por la cola.

De su idea se deduce que se puede eludir, es decir, predecir realmente los movimientos fuertes del mercado a expensas de la penalización, pero es imposible, porque los movimientos fuertes son la base de la no estacionariedad de los mercados financieros.

PS.

El zigzag mencionado es el mismo equilibrio, pero marcado en largos y cortos.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
No funcionaría como uno normal. Se necesita un autoajuste inteligente para datos desconocidos, filtrado de señales de ruido, etc. para hacer más o menos lo mismo que un humano.

Sí, lo he hecho y he pensado lo mismo.

Sí, con ese filtro el resultado en la prueba fue mucho más fiable.

Concretamente con FF en beneficios, hice algo así como una simulación Monte Carlo sobre el saldo actual y si las previsiones de las simulaciones en el test eran todas en crecimiento, era como un filtro de que el saldo actual encontrado crecerá en el futuro. Lo que se confirmó...