СанСаныч Фоменко
СанСаныч Фоменко
СанСаныч Фоменко
Ha agregado el tema Econometría: hablemos del balance de la CU.
Debo señalar de entrada que no entiendo muy bien los resultados del probador, por lo que uso una especificación de equilibrio diferente. Sugiero que se discuta. Así, tomemos el EURUSD H1 del 19.03.2012 al 28.04.2012. Aquí está el gráfico: Un
СанСаныч Фоменко
Ha agregado el tema Olvídate de las citas al azar
Divagaciones al azar, el mercado eficiente y otras tonterías con la palabra azar. Lea aquí. Espero que nunca más tengamos que calcular la probabilidad y la ley de distribución normal en este foro. Que vivan las tendencias, bueno quizás enturbiadas
СанСаныч Фоменко
Ha agregado el tema Econometría: bibliografía
Si se busca en Google la palabra " econometría ", se obtiene una enorme lista de literatura, difícil de entender incluso para un experto. Un libro dice una cosa, otro - otra, el tercero - sólo una recopilación de los dos primeros con
СанСаныч Фоменко
Ha agregado el tema Me gustaría compartir el enlace
Quiero compartir un enlace a un recurso de alto nivel muy interesante. El recurso está abierto, tiene un amplio archivo con una buena búsqueda de palabras clave. Además, puede suscribirse a la lista de correo. En este hilo me propongo discutir
СанСаныч Фоменко
Ha agregado el tema Econometría: por qué es necesaria la cointegración
En la econometría se realizan continuamente intentos para superar la no estacionariedad del cociente. Uno de estos enfoques es el uso de la propiedad de cointegración. En 1987, Engle y Grainger sugirieron que la combinación de dos series
СанСаныч Фоменко
Ha agregado el tema Recordando a los veteranos: Box y Jenkins
En 1974, hace 38 años, se publicó el legendario libro "Time Series Analysis" de Box y Jenkins. Este libro ha tenido y sigue teniendo una gran repercusión en el análisis y la previsión de las series temporales. A día de hoy, las agencias
СанСаныч Фоменко
Ha agregado el tema Econometría: previsión de un paso adelante
Se ha publicado el artículo nº 2 con un título similar. Este artículo es una continuación del otro artículo #1. Estos artículos son un breve resumen de la econometría. A partir de estos artículos propongo a los miembros del foro lo siguiente
СанСаныч Фоменко
Ha agregado el tema Espectros del ERUUSD: ¿es una prueba de no estacionariedad?
Adjunto los espectros de los rangos de cotización para H1. Dos secuenciales en el tiempo y luego uno común para ellos. Nada en común. Y eso en un plazo corto de tiempo
СанСаныч Фоменко
Теперь, когда глобальный центробанковский картель взял долгожданную паузу, прекратив печатать деньги и раздавать их богатым элитам, скопище пузырей, образующее «Пузырь всего», начинает схлопываться Картель (особенно ЕЦБ и Федрезерв) надеется, что он сможет постепенно стравить воздух из этих пузыр...
СанСаныч Фоменко
Мы живем в мире фантазий. Пузыри лопаются, точка Самый приятный момент в процессе создания “богатства” пузырями заключается в том, что все очень просто: в этом случае не нужно зарабатывать богатство, накапливая капитал и разумно его инвестируя...
СанСаныч Фоменко
Python расширяет свое лидерство, а Assembler вошел в первую десятку Добро пожаловать в пятый ежегодный интерактивный рейтинг IEEE Spectrum главных языков программирования...
CHINGIZ MUSTAFAEV
CHINGIZ MUSTAFAEV 2018.12.21
ого) не знал что питонишка вперед вырвался)) интересно из за чего)
СанСаныч Фоменко
В последнее время в экономических мейнстрим-медиа, а также в независимых медиа возникла путаница относительно поведения фондовых рынков в связи с недавно начатой глобальной торговой войной...
СанСаныч Фоменко
Как долго сможет ФРС отводить неизбежное Когда же глобальные корпорации Америки и Уолл-Стрит присядут с президентом Трампом и объяснят ему, что свою торговую войну он ведет не с Китаем, а с ними...
СанСаныч Фоменко
Цены активов отдалились от экономической реальности больше, чем когда-либо прежде Global Macro Monitor Слушая рыночных зазывал, вы никогда не узнаете о том, что цены активов как реальных, так и финансовых, снова находятся на экстремальных уровнях относительно тренда развития экономики...
СанСаныч Фоменко
Как многие из Вас, вероятно, знают за прошлые несколько лет, мы измеряли статистические предпочтения инструмента среди специалистов по обработке и анализу данных и профессионалов прогнозной аналитики: первые два года SAS по сравнению с R, и затем добавили Python...
СанСаныч Фоменко
В минувший четверг мало кто из аналитиков обратил внимание на пикировку в комитете Сената США по банковской деятельности министра финансов США Стивена Мнучина с сенатором-демократом от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Ann Warren), профессором права, специалистом в области банкротств...
СанСаныч Фоменко
Post publicado Место лондонского Сити в финансовом мире
Resistance раскрыла тайну империи Ротшильдов: три истинных владельца «Короны» Французский сайт «Политическое сопротивление» раскрыл неизвестное ранее досье Ротшильдов, раскрывающее зависимость США от финансового центра в Лондоне, или «Короны»...
СанСаныч Фоменко
Ha publicado el código mt-R
Librerías de vinculación de los terminales МТ4/5 con R
СанСаныч Фоменко
MicrosoftML - новый пакет машинного обучения для Microsoft R Server, который добавляет современные алгоритмы и преобразования данных Microsoft R Server...
СанСаныч Фоменко
Ha dejado el comentario sobre el Ejecutor por el trabajo Адаптация клиента сервера Rserve на C++ для связи MQL4/5 с R