• Обзор
  • Отзывы (4)
  • Обсуждение

GMomentum test

Данный индикатор создан для демонстрации потенциальных возможностей кластерных фильтров и является приложением к статье "Создание цифровых фильтров, незапаздывающих по времени". Он содержит набор тестов, благодаря которым можно изучить отдельные нюансы поведения подобного рода фильтров.


Входные параметры

Все тесты сделаны на основе индикатора Momentum.

Method - способ расчета Моментума:

  • Relative Momentum - относительный моментум, расчет делается как у Уильяма Блау. Установлен по умолчанию.
  • Absolute Momentum - абсолютный моментум, расчет осуществляется аналогично встроенному в терминал моментуму.
  • Price Rate of Change - расчет в виде индикатора ROC.

Все линии индикаторов идентичные и отличаются только масштабом вертикальной оси. Все описания тестов будут делаться для относительного моментума.

Max bars - количество баров для расчета. По умолчанию 1000.

Filter - режим работы встроенного кластерного фильтра:

  • Off - фильтр отключен.
  • Test No.1 Advance - настройки фильтра для первого теста "Эффект опережающего сглаживания".
  • Test No.2 Smoothing - настройки фильтра для теста номер два "Сглаживание без запаздывания"
  • Test No.3 Impulse - настройки для исследования импульсной характеристики моментума.
Во время проведения второго и третьего теста можно менять чувствительность алгоритма сглаживания нажимая кнопки Up и Down при активном окне индикатора.


Тест 1. Эффект опережающего сглаживания

Для первой демонстрации нужно установить параметр "Filter" в режим  "Test No.1 Advance".

Настройки кластерного фильтра для первого теста позволяют достаточно часто увидеть эффект, который можно назвать опережающим. При работе в этом режиме вы не увидите сглаживания всей исходной линии моментума. Фильтр выискивает участки, где есть вероятность получить опережающий эффект. Не удивительно, что это получается не всегда, но достаточно часто, чтобы можно было это заметить.

На первом скриншоте представлен один из показательных участков работы фильтра. Стоит отметить, что это только видимость опережающей фильтрации. Эта видимость возникает исключительно из-за присутствующих шумовых движений самой несглаженной линии моментума, а не потому, что фильтр опередил время.


Тест 2. Сглаживание без запаздывания

В первом тесте было показано, что когда исходная линия моментума ошибается (шумит) против тенденции, то это приводит к эффекту опережения исходной линии сглаженной линией. Очевидно, что линия моментума может ошибаться и в другую сторону, то есть неожиданно проскочить далеко в направлении тенденции, и даже неприлично долго задерживаться там, хотя тренд уже развернулся. Будет логичным, если фильтр начнет притормаживать такие движения.

Можно посмотреть, как работает алгоритм при фильтрации вот таких опережающих тенденцию ошибок. Для этого при запуске индикатора необходимо установить параметр "Filter" в "Test No.2 Smoothing". Работа кластерного фильтра во время этого теста разделена на две части.

В коротком имени индикатора "GMomentum (Параметр 1, Параметр 2)", отображаемом в подокне графика, в скобках есть два параметра. Если второй параметр равен -1, то происходит попытка исправить (сгладить) ошибки, опережающие тенденцию. Если второй параметр равен или выше нуля, то подключаются настройки для получения опережающего сглаживания. Используйте кнопки клавиатуры Up и Down для изменения чувствительности фильтра.

На втором скриншоте видно, что, не смотря на резкие движения цены и исходной линии моментума, сглаживание линии моментума происходит без задержки. При достаточном сглаживании получаем приемлемые точки входа. 

Кстати, флетовые участки являются бедой большинства индикаторов. Здесь же, даже при этих настройках, некоторые из них легко вырождаются почти в прямую линию. Теоретически, используя эту методику, можно улучшить любой из существующих индикаторов без создания дополнительного запаздывания.


Тест 3. Исследование импульсной характеристики

Исследования характеристик моментума со встроенным фильтром могут оказаться весьма занятными. Например, импульсная характеристика хорошо демонстрирует, как и куда исчезают пики на линии моментума при использовании настроек для второго теста. Для третьего теста необходимо установить параметр "Filter" в "Test No.3 Impulse". Во время теста на каждом 1024 баре подается единичный импульс. После старта индикатора найдите этот момент на графике. Он должен выглядеть так, как показано на третьем скриншоте.

При запуске индикатора фильтр отключен. Поэтому вы увидите два пика на синей и красной линии. Один пик будет в момент единичного импульса и равен ему, другой направлен в обратную сторону через указанное количество периодов. Именно так выглядит импульсная характеристика "голого" моментума. Далее, используя кнопки клавиатуры Up и Down, постепенно увеличивайте или уменьшайте чувствительность фильтра.

Можно заметить, что фильтр постепенно под корень «съедает» второй пик и абсолютно не трогает первый. Фильтр полностью исправляет то, что натворил моментум и в точности воссоздает исходную картину: единичный импульс в чистом поле. Нет никакого запаздывания. Нет искажения амплитуды единичного импульса и его формы. Что это? Работа идеального фильтра? 

Более подробная информация в статье "Создание цифровых фильтров, незапаздывающих по времени".

Rodrigo da Silva Boa
7123
2016.03.11 04:48 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Izzatilla Ikramov
13054
2015.01.08 21:06 
 

Хороший индикатор. Мне нравится. Особенно понравились результаты работы индикатора по Тесту 2. Сглаживание без запаздывания

Gennadiy Sidorov
1463
2014.05.16 08:55 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Vadim Strelkov
7889
2014.04.03 08:40 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке