• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение
  • Что нового

SSACD Forecast

SSACD - Singular Spectral Average Convergence/Divergence

Аналог индикатора MACD на основе Сингулярного Спектрального Анализа (ССА).

ССА является эффективной методикой обработки нестационарных временных рядов с неизвестной внутренней структурой. Он используется для определения основных составляющих (тренд, сезонные и волновые колебания), сглаживания и подавления шума. Метод позволяет находить заранее неизвестные периодичности ряда и строить прогноз исходя из обнаруженных периодических закономерностей.

Выделенные сглаженные колебания цен не имеют временной задержки относительно исходного ряда, в отличие от MACD, использующего скользящие средние. Соответственно, настоящий индикатор избавлен от такого недостатка MACD, как запаздывание и более точно и синхронно отражает изменчивость поведения ценового ряда. Построенный прогноз для выделенных "быстрой" и "медленной" колебаний цен учитывает совокупность обнаруженных разномасштабных факторов, формирующих "волновое" поведение ряда данных и может использоваться для снижения рисков в стратегии.

Характерное поведение, сигналы и интерпретация индикатора соответствуют тем же свойствам линейного MACD.


Назначение параметров

  1. Algorithm — алгоритм прогнозирования ( 1- векторный, 2- рекуррентный ).
  2. N: Data fragment — длина фрагмента анализируемого ряда цен.
  3. Time-dependent lag — определяет окно "влияния" данных (N/2, ..., N/4).
  4. FastTrend high-freq. limit — параметр фильтрации для выделения быстро осциллирующей эквивалента "средней".
  5. SlowTrend high-freq. limit — параметр фильтрации для выделения плавно осциллирующей эквивалента "средней".
  6. Signal SMA period — период сглаживания разности быстрой и медленной средних.
  7. Data preparation — метод подготовки данных для анализа.
  8. Forecast preparation — метод подготовки данных для прогноза.
  9. Forecast smoothing — метод сглаживания прогноза.
  10. Recalculate period — интервал обновления индикатора (с).
  11. Forecast рoints — число точек предсказания.
  12. Backward shift (testing) — сдвиг фрагмента по истории назад. Для настройки модели и прогноза согласно известным данным.
  13. Magic Number — идентификатор для подключения к советнику.
  14. (H-S)%max: Buy support signal — уровень достоверности сигнала к покупке (в % от максимума).
  15. (H-S)%max: Sell support signal — уровень достоверности сигнала к продаже (в % от максимума).

Пояснения по набору параметров

Окно влияния ограничивает число предыдущих точек, влияющих на текущую цену. Разумно выбирать s = 1 или 2.

High frequence limit для определения "средних" указывает на вклад ВЧ-шума в общую дисперсию ряда цен (в процентах). Для быстро осциллирующей средней он равен 0.5 - 1.5, для медленной 1.5 - 4. Все осцилляции, чей вклад не превышает этого уровня будут отфильтрованы.

BacwardShift предназначен для смещения расчетов вдоль ряда данных с целью сопоставления прогноза с известными ценами и подбора параметров индикатора.

Data preparation - способ модификации ряда цен к другой последовательности с целью улучшить результаты прогноза на конкретном таймфрейме.

P.S. Визуализация отдельных трендов вдоль графика цен доступна с помощью индикатора SSA Trend Predictor.

Нет отзывов
Версия 2.5 - 2017.04.12
Модифицирован алгоритм. Исправлены неточности. Подготовлен для интеграции с экспертом.
Версия 2.0 - 2017.01.26
1. Добавлен вспомогательный сигнал "достоверности", отображающий преодоление уровня "шума".
2. Предоставлена возможность сглаживания прогноза согласно значимости прогнозных значений, полученных ранее.
3. Предоставлена возможность подключения к советнику запросом 6 и 7-го буферов индикатора.