Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 9): Создаем советник для стратегии прорыва азиатской сессии
413
0
Введение
В предыдущей статье (Часть 8) мы исследовали стратегию торговли с разворотом, создав советник на языке MetaQuotes Language 5 (MQL5) на основе гармонического паттерна Butterfly с использованием точных соотношений Фибоначчи. Теперь, в Части 9, сосредоточимся на Стратегии прорыва азиатской сессии — методе, определяющем ключевые сессионные максимумы и минимумы для формирования зон прорыва, использует скользящую среднюю для фильтрации трендов и интегрирует динамическое управление рисками.
В настоящей статье мы рассмотрим следующее:
В итоге у вас будет полностью функциональный советник, автоматизирующий стратегию прорыва азиатской сессии, готовый к тестированию и доработке для осуществления торговли. Давайте погрузимся в процесс!
План стратегии
Для создания программы мы разработаем подход, при котором используется ключевой ценовой диапазон, сформированный во время Азиатской торговой сессии. Первым шагом будет определение времени сессии путем определения наивысшего максимума и самого низкого минимума в течение определенного временного интервала — обычно между 23:00 и 03:00 по Гринвичу (GMT). Однако эти временные промежутки можно полностью настроить в соответствии с вашими потребностями. Этот определенный диапазон представляет собой область консолидации, из которой мы ожидаем прорыва.
Далее установим уровни прорыва на границах этого диапазона. Разместим отложенный стоп-ордер на покупку чуть выше верхней границы поля, если рыночные условия подтвердят бычий тренд, используя скользящую среднюю (например, 50—периодную скользящую среднюю) для подтверждения тренда. И наоборот, если тренд медвежий, разместим стоп-ордер на продажу чуть ниже нижней части поля. Эта двойная настройка гарантирует, что наш советник будет готов зафиксировать значительные движения в любом направлении, как только цена совершит пробой.
Управление рисками является важнейшим компонентом нашей стратегии. Мы будем устанавливать ордера стоп-лосс непосредственно за пределами поля для защиты от ложных пробоев или разворотов, в то время как уровни тейк-профита будут определяться на основе заранее определенного соотношения риска и прибыли. Кроме того, реализуем стратегию выхода, основанную на времени, которая автоматически закрывает все открытые сделки, если они остаются активными после установленного времени выхода, например, 13:00 по Гринвичу. В целом, наша стратегия сочетает в себе точное определение диапазона на основе сессий, фильтрацию трендов и надежное управление рисками для создания советника, способного фиксировать значительные прорывные движения на рынке. В двух словах, вот визуализация всей стратегии, которую мы хотим реализовать.
Реализация средствами MQL5
Чтобы создать программу на MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в Навигатор, найдите папку «Индикаторы» (Indicators), перейдите на вкладку "Создать" (New) и следуйте инструкциям по созданию файла. Как только это будет сделано, в среде программирования нам нужно будет объявить некоторые глобальные переменные, которые будем использовать во всей программе.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Copyright 2025, Forex Algo-Trader, Allan. | //| "https://t.me/Forex_Algo_Trader" | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Forex Algo-Trader, Allan" #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property description "This EA trades based on ASIAN BREAKOUT Strategy" #property strict #include <Trade\Trade.mqh> //--- Include trade library CTrade obj_Trade; //--- Create global trade object //--- Global indicator handle for the moving average int maHandle = INVALID_HANDLE; //--- Global MA handle //==== Input parameters //--- Trade and indicator settings input double LotSize = 0.1; //--- Trade lot size input double BreakoutOffsetPips = 10; //--- Offset in pips for pending orders input ENUM_TIMEFRAMES BoxTimeframe = PERIOD_M15; //--- Timeframe for box calculation (15 or 30 minutes) input int MA_Period = 50; //--- Moving average period for trend filter input ENUM_MA_METHOD MA_Method = MODE_SMA; //--- MA method (Simple Moving Average) input ENUM_APPLIED_PRICE MA_AppliedPrice = PRICE_CLOSE; //--- Applied price for MA (Close price) input double RiskToReward = 1.3; //--- Reward-to-risk multiplier (1:1.3) input int MagicNumber = 12345; //--- Magic number (used for order identification) //--- Session timing settings (GMT) with minutes input int SessionStartHour = 23; //--- Session start hour input int SessionStartMinute = 00; //--- Session start minute input int SessionEndHour = 03; //--- Session end hour input int SessionEndMinute = 00; //--- Session end minute input int TradeExitHour = 13; //--- Trade exit hour input int TradeExitMinute = 00; //--- Trade exit minute //--- Global variables for storing session box data datetime lastBoxSessionEnd = 0; //--- Stores the session end time of the last computed box bool boxCalculated = false; //--- Flag: true if session box has been calculated bool ordersPlaced = false; //--- Flag: true if orders have been placed for the session double BoxHigh = 0.0; //--- Highest price during the session double BoxLow = 0.0; //--- Lowest price during the session //--- Variables to store the exact times when the session's high and low occurred datetime BoxHighTime = 0; //--- Time when the highest price occurred datetime BoxLowTime = 0; //--- Time when the lowest price occurred
Здесь мы включаем торговую библиотеку, используя "#include <Trade\Trade.mqh>", чтобы получить доступ к встроенным торговым функциям и создать глобальный торговый объект с именем "obj_Trade". Определяем глобальный хэндл индикатора "maHandle", инициализируем его значением INVALID_HANDLE и настраиваем пользовательские входные параметры для торговли и настройки индикатора, такие как "LotSize", "BreakoutOffsetPips" и "BoxTimeframe" (который использует тип ENUM_TIMEFRAMES ), а также параметры для скользящей средней ("MA_Period", "MA_Method", "MA_AppliedPrice") и управление рисками ("RiskToReward", "MagicNumber").
Кроме того, разрешаем пользователям указывать тайминг сессии в часах и минутах (используя такие входные данные, как "SessionStartHour", "SessionStartMinute", "SessionEndHour", "SessionEndMinute", "TradeExitHour" и "TradeExitMinute") и объявлять глобальные переменные для хранения данных в поле во время сессии ("BoxHigh", «BoxLow»), а также точное время возникновения этих экстремумов ("BoxHighTime", "BoxLowTime"), вместе с флагами ("boxCalculated" и "ordersPlaced") для управления логикой программы. Далее переходим к обработчику событий OnInit и инициализируем хэндл.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit(){ //--- Set the magic number for all trade operations obj_Trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber); //--- Set magic number globally for trades //--- Create the Moving Average handle with user-defined parameters maHandle = iMA(_Symbol, 0, MA_Period, 0, MA_Method, MA_AppliedPrice); //--- Create MA handle if(maHandle == INVALID_HANDLE){ //--- Check if MA handle creation failed Print("Failed to create MA handle."); //--- Print error message return(INIT_FAILED); //--- Terminate initialization if error occurs } return(INIT_SUCCEEDED); //--- Return successful initialization }
В обработчике событий OnInit устанавливаем магическое число торгового объекта, вызывая метод "obj_Trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber)", обеспечивая, что все сделки будут уникально идентифицированы. Затем создаем хэндл Скользящая средняя, используя функцию iMA с нашими пользовательскими параметрами ("MA_Period", "MA_Method" и "MA_AppliedPrice"). Затем проверяем, успешно ли создан хэндл путем проверки того, равен ли "maHandle" значению INVALID_HANDLE. Если равен, выводим сообщение об ошибке и возвращаем INIT_FAILED, в противном случае, возвращаем INIT_SUCCEEDED для сигнализирования об успешной инициализации. Далее необходимо освободить созданный хэндл, чтобы сэкономить ресурсы, когда программа не используется.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason){ //--- Release the MA handle if valid if(maHandle != INVALID_HANDLE) //--- Check if MA handle exists IndicatorRelease(maHandle); //--- Release the MA handle //--- Drawn objects remain on the chart for historical reference }
В функции OnDeinit проверяем, является ли хэндл скользящей средней "maHandle" допустимым (т.е. не равным INVALID_HANDLE). Если он является допустимым, освобождаем хэндл, вызывая функцию IndicatorRelease, чтобы освободить ресурсы. Теперь можно перейти к основному обработчику событий OnTick, на котором мы будем основывать всю нашу логику управления.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick(){ //--- Get the current server time (assumed GMT) datetime currentTime = TimeCurrent(); //--- Retrieve current time MqlDateTime dt; //--- Declare a structure for time components TimeToStruct(currentTime, dt); //--- Convert current time to structure //--- Check if the current time is at or past the session end (using hour and minute) if(dt.hour > SessionEndHour || (dt.hour == SessionEndHour && dt.min >= SessionEndMinute)){ //--- Build the session end time using today's date and user-defined session end time MqlDateTime sesEnd; //--- Declare a structure for session end time sesEnd.year = dt.year; //--- Set year sesEnd.mon = dt.mon; //--- Set month sesEnd.day = dt.day; //--- Set day sesEnd.hour = SessionEndHour; //--- Set session end hour sesEnd.min = SessionEndMinute; //--- Set session end minute sesEnd.sec = 0; //--- Set seconds to 0 datetime sessionEnd = StructToTime(sesEnd); //--- Convert structure to datetime //--- Determine the session start time datetime sessionStart; //--- Declare variable for session start time //--- If session start is later than or equal to session end, assume overnight session if(SessionStartHour > SessionEndHour || (SessionStartHour == SessionEndHour && SessionStartMinute >= SessionEndMinute)){ datetime prevDay = sessionEnd - 86400; //--- Subtract 24 hours to get previous day MqlDateTime dtPrev; //--- Declare structure for previous day time TimeToStruct(prevDay, dtPrev); //--- Convert previous day time to structure dtPrev.hour = SessionStartHour; //--- Set session start hour for previous day dtPrev.min = SessionStartMinute; //--- Set session start minute for previous day dtPrev.sec = 0; //--- Set seconds to 0 sessionStart = StructToTime(dtPrev); //--- Convert structure back to datetime } else{ //--- Otherwise, use today's date for session start MqlDateTime temp; //--- Declare temporary structure temp.year = sesEnd.year; //--- Set year from session end structure temp.mon = sesEnd.mon; //--- Set month from session end structure temp.day = sesEnd.day; //--- Set day from session end structure temp.hour = SessionStartHour; //--- Set session start hour temp.min = SessionStartMinute; //--- Set session start minute temp.sec = 0; //--- Set seconds to 0 sessionStart = StructToTime(temp); //--- Convert structure to datetime } //--- Recalculate the session box only if this session hasn't been processed before if(sessionEnd != lastBoxSessionEnd){ ComputeBox(sessionStart, sessionEnd); //--- Compute session box using start and end times lastBoxSessionEnd = sessionEnd; //--- Update last processed session end time boxCalculated = true; //--- Set flag indicating the box has been calculated ordersPlaced = false; //--- Reset flag for order placement for the new session } } }
В тиковой функции эксперта OnTick в первую очередь вызываем TimeCurrent для получения текущего времени сервера, а затем преобразовываем её в структуру MqlDateTime с помощью функции TimeToStruct так, чтобы получить доступ к её компонентам. Сравниваем текущие часы и минуты с заданными пользователем "SessionEndHour" и «SessionEndMinute». Если текущее время совпадает с окончанием сессии или превышает его, создаем структуру "sesEnd" и преобразуем ее в datetime с помощью StructToTime.
В зависимости от того, начнется ли сессия до или после окончания сессии, мы определяем подходящее время "sessionStart" (используя сегодняшнюю дату или корректируя на ночную сессию), и если эта "sessionEnd" отличается от "lastBoxSessionEnd", вызываем функцию "ComputeBox" для пересчета поля сессии с обновлением "lastBoxSessionEnd" и сбросом наших флагов "boxCalculated" и "ordersPlaced". Мы используем пользовательскую функцию для вычисления свойств поля. Ниже приведён фрагмент ее кода.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Function: ComputeBox | //| Purpose: Calculate the session's highest high and lowest low, and| //| record the times these extremes occurred, using the | //| specified session start and end times. | //+------------------------------------------------------------------+ void ComputeBox(datetime sessionStart, datetime sessionEnd){ int totalBars = Bars(_Symbol, BoxTimeframe); //--- Get total number of bars on the specified timeframe if(totalBars <= 0){ Print("No bars available on timeframe ", EnumToString(BoxTimeframe)); //--- Print error if no bars available return; //--- Exit if no bars are found } MqlRates rates[]; //--- Declare an array to hold bar data ArraySetAsSeries(rates, false); //--- Set array to non-series order (oldest first) int copied = CopyRates(_Symbol, BoxTimeframe, 0, totalBars, rates); //--- Copy bar data into array if(copied <= 0){ Print("Failed to copy rates for box calculation."); //--- Print error if copying fails return; //--- Exit if error occurs } double highVal = -DBL_MAX; //--- Initialize high value to the lowest possible double lowVal = DBL_MAX; //--- Initialize low value to the highest possible //--- Reset the times for the session extremes BoxHighTime = 0; //--- Reset stored high time BoxLowTime = 0; //--- Reset stored low time //--- Loop through each bar within the session period to find the extremes for(int i = 0; i < copied; i++){ if(rates[i].time >= sessionStart && rates[i].time <= sessionEnd){ if(rates[i].high > highVal){ highVal = rates[i].high; //--- Update highest price BoxHighTime = rates[i].time; //--- Record time of highest price } if(rates[i].low < lowVal){ lowVal = rates[i].low; //--- Update lowest price BoxLowTime = rates[i].time; //--- Record time of lowest price } } } if(highVal == -DBL_MAX || lowVal == DBL_MAX){ Print("No valid bars found within the session time range."); //--- Print error if no valid bars found return; //--- Exit if invalid data } BoxHigh = highVal; //--- Store final highest price BoxLow = lowVal; //--- Store final lowest price Print("Session box computed: High = ", BoxHigh, " at ", TimeToString(BoxHighTime), ", Low = ", BoxLow, " at ", TimeToString(BoxLowTime)); //--- Output computed session box data //--- Draw all session objects (rectangle, horizontal lines, and price labels) DrawSessionObjects(sessionStart, sessionEnd); //--- Call function to draw objects using computed values }
Здесь мы определяем функцию типа void "ComputeBox" для вычисления экстремумов сессии. Начинаем с получения общего количества баров на указанном таймфрейме с использованием функци Bars и затем копируем данные баров в массив MqlRates воспользовавшись функцией CopyRates. Инициализируем переменную "highVal" значением -DBL_MAX, а "lowVal" - значением DBL_MAX, чтобы гарантировать, что любая действующая цена обновит эти экстремумы. При прохождении циклом по каждому бару, попадающему в период сессии, если "максимум" бара превышает "highVal", обновляем "highVal" и записываем время этого бара в «BoxHighTime». Аналогично, если "минимум" бара ниже "lowVal", обновляем "lowVal" и фиксируем время в "BoxLowTime".
Если после обработки данных "highVal" остается "-DBL_MAX" или "lowVal" остается DBL_MAX, выводим сообщение об ошибке, указывающее на то, что не найдено допустимых баров. В противном случае присваиваем "BoxHigh" и "BoxLow" вычисленные значения и используем функцию TimeToString для вывода записанного времени в удобочитаемом формате. Наконец, вызываем функцию "DrawSessionObjects" с указанием времени начала и окончания сессии, чтобы визуально отобразить поле сессии и связанные с ним объекты на графике. Реализация функции выглядит так.
//+----------------------------------------------------------------------+ //| Function: DrawSessionObjects | //| Purpose: Draw a filled rectangle spanning from the session's high | //| point to its low point (using exact times), then draw | //| horizontal lines at the high and low (from sessionStart to | //| sessionEnd) with price labels at the right. Dynamic styling | //| for font size and line width is based on the current chart | //| scale. | //+----------------------------------------------------------------------+ void DrawSessionObjects(datetime sessionStart, datetime sessionEnd){ int chartScale = (int)ChartGetInteger(0, CHART_SCALE, 0); //--- Retrieve the chart scale (0 to 5) int dynamicFontSize = 7 + chartScale * 1; //--- Base 7, increase by 2 per scale level int dynamicLineWidth = (int)MathRound(1 + (chartScale * 2.0 / 5)); //--- Linear interpolation //--- Create a unique session identifier using the session end time string sessionID = "Sess_" + IntegerToString(lastBoxSessionEnd); //--- Draw the filled rectangle (box) using the recorded high/low times and prices string rectName = "SessionRect_" + sessionID; //--- Unique name for the rectangle if(!ObjectCreate(0, rectName, OBJ_RECTANGLE, 0, BoxHighTime, BoxHigh, BoxLowTime, BoxLow)) Print("Failed to create rectangle: ", rectName); //--- Print error if creation fails ObjectSetInteger(0, rectName, OBJPROP_COLOR, clrThistle); //--- Set rectangle color to blue ObjectSetInteger(0, rectName, OBJPROP_FILL, true); //--- Enable filling of the rectangle ObjectSetInteger(0, rectName, OBJPROP_BACK, true); //--- Draw rectangle in background //--- Draw the top horizontal line spanning from sessionStart to sessionEnd at the session high string topLineName = "SessionTopLine_" + sessionID; //--- Unique name for the top line if(!ObjectCreate(0, topLineName, OBJ_TREND, 0, sessionStart, BoxHigh, sessionEnd, BoxHigh)) Print("Failed to create top line: ", topLineName); //--- Print error if creation fails ObjectSetInteger(0, topLineName, OBJPROP_COLOR, clrBlue); //--- Set line color to blue ObjectSetInteger(0, topLineName, OBJPROP_WIDTH, dynamicLineWidth); //--- Set line width dynamically ObjectSetInteger(0, topLineName, OBJPROP_RAY_RIGHT, false); //--- Do not extend line infinitely //--- Draw the bottom horizontal line spanning from sessionStart to sessionEnd at the session low string bottomLineName = "SessionBottomLine_" + sessionID; //--- Unique name for the bottom line if(!ObjectCreate(0, bottomLineName, OBJ_TREND, 0, sessionStart, BoxLow, sessionEnd, BoxLow)) Print("Failed to create bottom line: ", bottomLineName); //--- Print error if creation fails ObjectSetInteger(0, bottomLineName, OBJPROP_COLOR, clrRed); //--- Set line color to blue ObjectSetInteger(0, bottomLineName, OBJPROP_WIDTH, dynamicLineWidth); //--- Set line width dynamically ObjectSetInteger(0, bottomLineName, OBJPROP_RAY_RIGHT, false); //--- Do not extend line infinitely //--- Create the top price label at the right edge of the top horizontal line string topLabelName = "SessionTopLabel_" + sessionID; //--- Unique name for the top label if(!ObjectCreate(0, topLabelName, OBJ_TEXT, 0, sessionEnd, BoxHigh)) Print("Failed to create top label: ", topLabelName); //--- Print error if creation fails ObjectSetString(0, topLabelName, OBJPROP_TEXT," "+DoubleToString(BoxHigh, _Digits)); //--- Set label text to session high price ObjectSetInteger(0, topLabelName, OBJPROP_COLOR, clrBlack); //--- Set label color to blue ObjectSetInteger(0, topLabelName, OBJPROP_FONTSIZE, dynamicFontSize); //--- Set dynamic font size for label ObjectSetInteger(0, topLabelName, OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LEFT); //--- Anchor label to the left so text appears to right //--- Create the bottom price label at the right edge of the bottom horizontal line string bottomLabelName = "SessionBottomLabel_" + sessionID; //--- Unique name for the bottom label if(!ObjectCreate(0, bottomLabelName, OBJ_TEXT, 0, sessionEnd, BoxLow)) Print("Failed to create bottom label: ", bottomLabelName); //--- Print error if creation fails ObjectSetString(0, bottomLabelName, OBJPROP_TEXT," "+DoubleToString(BoxLow, _Digits)); //--- Set label text to session low price ObjectSetInteger(0, bottomLabelName, OBJPROP_COLOR, clrBlack); //--- Set label color to blue ObjectSetInteger(0, bottomLabelName, OBJPROP_FONTSIZE, dynamicFontSize); //--- Set dynamic font size for label ObjectSetInteger(0, bottomLabelName, OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_LEFT); //--- Anchor label to the left so text appears to right }
В функции "DrawSessionObjects" начинаем с получения масштаба текущего графика, используя функцию ChartGetInteger с помощью CHART_SCALE (которая возвращает значение от 0 до 5), а затем вычисляем параметры динамического стиля: динамический размер шрифта, рассчитываемый как "7 + chartScale * 1" (с базовым размером 7, который увеличивается на 1 для каждого уровня масштаба) и динамическую ширину строки с использованием MathRound для линейной интерполяции, так что при масштабе графика равном 5, ширина становится равной 3. Далее создаем уникальный идентификатор сессии, преобразуя "lastBoxSessionEnd" в строку с префиксом "Sess_", что гарантирует, что объекты каждой сессии будут иметь разные имена. Затем рисуем заполненный прямоугольник, используя ObjectCreate, передавая тип OBJ_RECTANGLE с точными временными указателями и ценами максимума сессии ("BoxHighTime", "BoxHigh") и минимума ("BoxLowTime", "BoxLow"), устанавливая цвет на "clrThistle", заполнить его с помощью OBJPROP_FILL и поместив его в фоновом режиме с помощью OBJPROP_BACK.
После этого рисуем две горизонтальные линии тренда — одну на максимуме сессии и одну на минимуме сессии — от "sessionStart" до «sessionEnd». Устанавливаем цвет верхней линии на "clrBlue", а цвет нижней линии на "clrRed", и обе линии используют динамическую ширину линии и не расширяются бесконечно ("OBJPROP_RAY_RIGHT" имеет значение false). Наконец, создаем текстовые объекты для верхней и нижней ценовых меток на правом краю (в "SessionEnd"), устанавливая их текст в значения максимума и минимума сессии (отформатированные с помощью DoubleToString с использованием точности символа, _Digits), а их цвет установлен как "clrBlack" и применен динамический размер шрифта. Привязываем их слева, чтобы текст появлялся справа от привязки. После компиляции получаем следующий результат.
На изображении видно, что можно идентифицировать прямоугольник и нанести его на график. Таким образом, теперь мы можем приступить к открытию отложенных ордеров вблизи обозначенных границ диапазона. Для этого мы используем следующую логику.
//--- Build the trade exit time using user-defined hour and minute for today MqlDateTime exitTimeStruct; //--- Declare a structure for exit time TimeToStruct(currentTime, exitTimeStruct); //--- Use current time's date components exitTimeStruct.hour = TradeExitHour; //--- Set trade exit hour exitTimeStruct.min = TradeExitMinute; //--- Set trade exit minute exitTimeStruct.sec = 0; //--- Set seconds to 0 datetime tradeExitTime = StructToTime(exitTimeStruct); //--- Convert exit time structure to datetime //--- If the session box is calculated, orders are not placed yet, and current time is before trade exit time, place orders if(boxCalculated && !ordersPlaced && currentTime < tradeExitTime){ double maBuffer[]; //--- Declare array to hold MA values ArraySetAsSeries(maBuffer, true); //--- Set the array as series (newest first) if(CopyBuffer(maHandle, 0, 0, 1, maBuffer) <= 0){ //--- Copy 1 value from the MA buffer Print("Failed to copy MA buffer."); //--- Print error if buffer copy fails return; //--- Exit the function if error occurs } double maValue = maBuffer[0]; //--- Retrieve the current MA value double currentPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID); //--- Get current bid price bool bullish = (currentPrice > maValue); //--- Determine bullish condition bool bearish = (currentPrice < maValue); //--- Determine bearish condition double offsetPrice = BreakoutOffsetPips * _Point; //--- Convert pips to price units //--- If bullish, place a Buy Stop order if(bullish){ double entryPrice = BoxHigh + offsetPrice; //--- Set entry price just above the session high double stopLoss = BoxLow - offsetPrice; //--- Set stop loss below the session low double risk = entryPrice - stopLoss; //--- Calculate risk per unit double takeProfit = entryPrice + risk * RiskToReward; //--- Calculate take profit using risk/reward ratio if(obj_Trade.BuyStop(LotSize, entryPrice, _Symbol, stopLoss, takeProfit, ORDER_TIME_GTC, 0, "Asian Breakout EA")){ Print("Placed Buy Stop order at ", entryPrice); //--- Print order confirmation ordersPlaced = true; //--- Set flag indicating an order has been placed } else{ Print("Buy Stop order failed: ", obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); //--- Print error if order fails } } //--- If bearish, place a Sell Stop order else if(bearish){ double entryPrice = BoxLow - offsetPrice; //--- Set entry price just below the session low double stopLoss = BoxHigh + offsetPrice; //--- Set stop loss above the session high double risk = stopLoss - entryPrice; //--- Calculate risk per unit double takeProfit = entryPrice - risk * RiskToReward; //--- Calculate take profit using risk/reward ratio if(obj_Trade.SellStop(LotSize, entryPrice, _Symbol, stopLoss, takeProfit, ORDER_TIME_GTC, 0, "Asian Breakout EA")){ Print("Placed Sell Stop order at ", entryPrice); //--- Print order confirmation ordersPlaced = true; //--- Set flag indicating an order has been placed } else{ Print("Sell Stop order failed: ", obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); //--- Print error if order fails } } }
Здесь мы определяем время выхода из сделки, объявляя структуру MqlDateTime с именем "exitTimeStruct". Затем используем функцию TimeToStruct, чтобы разложить текущее время на части и присвоить функции "exitTimeStruct" пользовательские значения "TradeExitHour" и "TradeExitMinute" (с секундами, равными 0). Затем преобразуем эту структуру обратно в значение datetime, вызывая функцию StructToTime, в результате чего получаем "tradeExitTime". После этого, если поле сессии было рассчитано, ордеров размещено не было, а текущее время предшествует "tradeExitTime", переходим к размещению ордеров.
Объявляем массив "maBuffer" для хранения значений скользящей средней и вызываем функцию ArraySetAsSeries, чтобы гарантировать, что массив сначала будет проиндексирован самыми свежими данными. Затем используем функцию CopyBuffer для получения последнего значения от индикатора «скользящая средняя» (с помощью "maHandle") в "maBuffer". Сравниваем это значение скользящей средней с текущей ценой bid (полученной с помощью функции SymbolInfoDouble), чтобы определить, является ли рынок бычьим или медвежьим. Исходя из этого условия рассчитываем соответствующую цену входа, стоп-лосс и тейк-профит, используя параметр «BreakoutOffsetPips». Затем размещаем либо стоп-ордер на покупку, используя метод "obj_Trade.BuyStop", либо стоп-ордер на продажу с использованием метода "obj_Trade.SellStop".
Наконец, выводим сообщение с подтверждением, если ордер успешно размещен, или сообщение об ошибке, если он не выполнен, и устанавливаем соответствующий флаг "ordersPlaced". Запустив программу, получаем следующий результат.
Из этой функции видно, что сразу по достижении прорыва мы выставляем отложенный ордер относительно направления фильтра скользящей средней, так же со стоп-ордерами. Единственное, что остается, - это выйти из позиций или удалить отложенные ордера, как только время торговли выходит за рамки установленного времени торговли.
//--- If current time is at or past trade exit time, close positions and cancel pending orders if(currentTime >= tradeExitTime){ CloseOpenPositions(); //--- Close all open positions for this EA CancelPendingOrders(); //--- Cancel all pending orders for this EA boxCalculated = false; //--- Reset session box calculated flag ordersPlaced = false; //--- Reset order placed flag }
Здесь мы проверяем, достигло ли текущее время времени выхода из сделки или превысило его. Если это так, вызываем функцию "CloseOpenPositions", чтобы закрыть все открытые позиции, связанные с советником, а затем вызываем функцию "CancelPendingOrders", чтобы отменить все отложенные ордера. После выполнения этих функций сбрасываем флаги "boxCalculated" и "ordersPlaced" на значение false, подготавливая программу к новой сессии. Мы используем следующие пользовательские функции.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Function: CloseOpenPositions | //| Purpose: Close all open positions with the set magic number | //+------------------------------------------------------------------+ void CloseOpenPositions(){ int totalPositions = PositionsTotal(); //--- Get total number of open positions for(int i = totalPositions - 1; i >= 0; i--){ //--- Loop through positions in reverse order ulong ticket = PositionGetTicket(i); //--- Get ticket number for each position if(PositionSelectByTicket(ticket)){ //--- Select position by ticket if(PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == MagicNumber){ //--- Check if position belongs to this EA if(!obj_Trade.PositionClose(ticket)) //--- Attempt to close position Print("Failed to close position ", ticket, ": ", obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); //--- Print error if closing fails else Print("Closed position ", ticket); //--- Confirm position closed } } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Function: CancelPendingOrders | //| Purpose: Cancel all pending orders with the set magic number | //+------------------------------------------------------------------+ void CancelPendingOrders(){ int totalOrders = OrdersTotal(); //--- Get total number of pending orders for(int i = totalOrders - 1; i >= 0; i--){ //--- Loop through orders in reverse order ulong ticket = OrderGetTicket(i); //--- Get ticket number for each order if(OrderSelect(ticket)){ //--- Select order by ticket int type = (int)OrderGetInteger(ORDER_TYPE); //--- Retrieve order type if(OrderGetInteger(ORDER_MAGIC) == MagicNumber && //--- Check if order belongs to this EA (type == ORDER_TYPE_BUY_STOP || type == ORDER_TYPE_SELL_STOP)){ if(!obj_Trade.OrderDelete(ticket)) //--- Attempt to delete pending order Print("Failed to cancel pending order ", ticket); //--- Print error if deletion fails else Print("Canceled pending order ", ticket); //--- Confirm pending order canceled } } } }
Здесь, в функции "CloseOpenPositions", мы сначала получаем общее количество открытых позиций, используя функцию PositionsTotal, а затем перебираем каждую позицию в обратном порядке. Для каждой позиции мы получаем соответствующий номер тикета, используя PositionGetTicket, и выбираем позицию с помощью PositionSelectByTicket. Затем проверяем, соответствует ли значение позиции POSITION_MAGIC нашему пользовательскому "MagicNumber", чтобы убедиться, что оно принадлежит нашему советнику. Если это так, пытаемся закрыть позицию, используя функцию "obj_Trade.PositionClose" и вывести сообщение с подтверждением или сообщение об ошибке (используя "obj_Trade.ResultRetcodeDescription") в зависимости от результата.
В функции "CancelPendingOrders" сначала извлекаем общее количество отложенных ордеров с помощью функции OrdersTotal и перебираем их в обратном порядке. Для каждого ордера получаем соответствующий тикет с помощью OrderGetTicket и выбираем его с помощью OrderSelect. Затем проверяем, соответствует ли значение ORDER_MAGIC нашему "MagicNumber" и является ли его тип "ORDER_TYPE_BUY_STOP" или ORDER_TYPE_SELL_STOP. Если оба условия выполнены, пытаемся отменить ордер, используя функцию "obj_Trade.OrderDelete", выводя либо сообщение об успешном завершении, либо сообщение об ошибке в зависимости от того, завершилась ли отмена успешно. Запустив программу, получаем следующие результаты.
На изображении видно, что мы определяем азиатскую сессию, наносим ее на график, размещаем отложенные ордера относительно направления скользящей средней и отменяем ордера или активированные позиции, если они все еще существуют, как только выходим за пределы торгового времени, определенного пользователем, тем самым достигая нашей цели. Осталось провести повторное тестирование программы, и это будет выполнено в следующем разделе.
Тестирование на истории и оптимизация
После тщательного тестирования в течение 1 года, в 2023 году, с использованием настроек по умолчанию, получены следующие результаты.
График тестирования на истории:
На изображения видно, что график довольно хорош, но мы можем помочь улучшить его, применив механизм трейлинг-стопа, и мы добились этого, используя следующую логику.
//+------------------------------------------------------------------+ //| FUNCTION TO APPLY TRAILING STOP | //+------------------------------------------------------------------+ void applyTrailingSTOP(double slPoints, CTrade &trade_object,int magicNo=0){ double buySL = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID)-slPoints,_Digits); //--- Calculate SL for buy positions double sellSL = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK)+slPoints,_Digits); //--- Calculate SL for sell positions for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--){ //--- Iterate through all open positions ulong ticket = PositionGetTicket(i); //--- Get position ticket if (ticket > 0){ //--- If ticket is valid if (PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == _Symbol && (magicNo == 0 || PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == magicNo)){ //--- Check symbol and magic number if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY && buySL > PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN) && (buySL > PositionGetDouble(POSITION_SL) || PositionGetDouble(POSITION_SL) == 0)){ //--- Modify SL for buy position if conditions are met trade_object.PositionModify(ticket,buySL,PositionGetDouble(POSITION_TP)); } else if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL && sellSL < PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN) && (sellSL < PositionGetDouble(POSITION_SL) || PositionGetDouble(POSITION_SL) == 0)){ //--- Modify SL for sell position if conditions are met trade_object.PositionModify(ticket,sellSL,PositionGetDouble(POSITION_TP)); } } } } } //---- CALL THE FUNCTION IN THE TICK EVENT HANDLER if (PositionsTotal() > 0){ //--- If there are open positions applyTrailingSTOP(30*_Point,obj_Trade,0); //--- Apply a trailing stop }
После применения функции и тестирования новые результаты будут такими, как показано ниже.
График тестирования на истории:
Отчет о тестировании на истории:
Заключение
В заключение, мы успешно разработали советник на MQL5, который с высокой точностью автоматизирует стратегию прорыва азиатской сессии. Используя определение диапазона на основе сессий, фильтрацию трендов с помощью скользящей средней и динамическое управление рисками, мы создали систему, индентифицирующую ключевые зоны консолидации и эффективно исполняющую сделки на прорыв.
Отказ от ответственности: Содержание настоящей статьи предназначено только для целей обучения. Торговля сопряжена со значительным финансовым риском, а рыночные условия могут быть непредсказуемыми. Хотя описываемая стратегия обеспечивает структурированный подход к торговле на прорывах, она не гарантирует прибыльности. Перед внедрением этой программы в реальной среде необходимо провести всестороннее тестирование на истории и выполнить надлежащий контроль рисков.
Применяя эти методы, вы сможете расширить свои возможности в области алгоритмической торговли, улучшить навыки технического анализа и еще больше усовершенствовать свою торговую стратегию. Желаем удачи в вашем торговом путешествии!
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/17239
Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.
Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.
От начального до среднего уровня: События (II)
Создание вероятностного рыночно-нейтрального робота на основе распределения доходностей
Нейросети в трейдинге: Обучение глубоких спайкинговых моделей (Интеграция спайков)
От начального до среднего уровня: События (I)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования