Статьи по программированию на языке MQL5

В этой статье рассказывается, как реализовать версионирование параметров на языке MQL5 с помощью бинарных файлов и упакованных структур. Здесь показано, как с помощью функций FileWriteStruct и FileReadStruct в режиме FILE_BIN записывать и считывать записи фиксированного размера, содержащие номера версий, временные метки и контрольную сумму. Вы также узнаете, как обнаруживать изменения с помощью контрольных сумм, безопасно добавлять записи в конец файла и загружать последнюю конфигурацию, не перезаписывая предыдущие настройки.

В статье описывается реализация модуля на MQL5, который анализирует бары младшего таймфрейма внутри каждой базовой свечи зоны ликвидности. Он обнаруживает свинговые точки и по объективным правилам классифицирует внутреннюю структуру: восходящий, нисходящий или симметричный треугольник, прямоугольник, M, W либо неопределенная структура. Индикатор отображает на графике метки геометрических фигур и добавляет название паттерна в алерты, сокращая необходимость ручной проверки на младшем таймфрейме.

Разбираем FOX (Fox-inspired Optimization Algorithm): реализуем алгоритм в MQL5, детально проверяем ветви "прыжка" и "блуждания" и показываем, как притяжение к нулю и фиксированный масштаб шага мешают поиску в торговых диапазонах. Пошагово измеряем вклад каждого механизма на тестовом стенде и объясняем расхождения формул и кода. В конце — готовый к использованию класс C_AO_FOX и исправленная версия с шагом в долях диапазона.

В статье представлена структурированная программная основа MQL5 для сериализации внутреннего состояния советника в локальные двоичные файлы. Она предотвращает сброс данных при перезапусках платформы, надёжно сохраняя непосредственно на диск хранящиеся в оперативной памяти показатели, такие как количество сделок и множители. Данная архитектура представляет собой более надёжную альтернативу глобальным переменным терминала для обеспечения непрерывности состояния.

В статье стратегия на основе ликвидности дополняется простым трендовым фильтром: торговать от зон ликвидности только в направлении тренда, определяемого EMA(50). В ней объясняются правила фильтрации, представлен пригодный для повторного использования класс TrendFilter.mqh и показана его интеграция в советник на языке MQL5, а также сравниваются результаты тестирования исходной стратегии и стратегии с фильтром. Читатели получают четкий ориентир по направлению торговли, возможность сократить избыточную торговлю в контртрендовых фазах и готовые к использованию файлы исходного кода.

Мы расширяем библиотеку RQA для MetaTrader 5, добавляя JRQA, который определяет моменты, когда два временных ряда одновременно возвращаются к своим прежним состояниям. В статье рассматриваются матрица совместной рекуррентности, двенадцать метрик JRQA (включая TREND и COMPLEXITY), конфигурация с двумя эпсилонами, а также механизм скользящего окна с ускорением через OpenCL и автоматическим переходом на CPU. Практический индикатор строит графики JRR, JDET, JLAM, JENTR и JTREND для любой пары финансовых инструментов с выравниванием временных меток и нормализацией.

Завершаем адаптацию DPCC к задачам финансовых рынков. На основе ранее разработанной торговой модели AC-SRM объединяем диффузионного Актёра, прогноз ценовых сценариев и двух распределительных Критиков. Рассматриваем подготовку рыночного представления, обучение на исторических планах и последующие TD-обновления торговой политики. Представляем результаты тестирования на EURUSD H1 за январь–май 2026 года. Несмотря на положительный финансовый результат, существенная просадка и ограниченный объём испытаний не позволяют делать выводы об устойчивости модели.

Большинство розничных трейдеров не обращают внимания на ставки свопа за перенос через ночь, однако для долгосрочных позиций эти процентные начисления могут как обеспечить успех стратегии, так и привести к ее провалу. В статье рассказывается, как создать динамический модуль MQL5, который получает данные о свопах в режиме реального времени и преобразует их в фактическую прибыль или убыток в валюте вашего счета. Вы узнаете, как запрограммировать советник, который автоматически рассчитывает, стоит ли удерживать сделку с учетом кэрри-дохода, и корректирует размер позиции с учетом ожидаемых процентов. Это практическое руководство по превращению скрытых издержек в математическое преимущество для ваших торговых систем.

В этой статье мы определим контракт Protocol Buffers для обмена данными между MetaTrader 5 и Python и реализуем на языке MQL5 клиент Protobuf-over-TCP, передающий сообщения с префиксом длины: MQL5 нативно не поддерживает реальный gRPC. Небольшая прослойка на Python передает эти фреймы в полноценный сервер grpc.aio. Пока через нее выполняются только унарные RPC-вызовы, но на бэкенде уже работают и потоковые вызовы. Вы получите строго типизированные сообщения с контролем соответствия схеме, явные сообщения об ошибках, повторные попытки с задержкой между ними и кэш для тестера стратегий, позволяющий воспроизводить результаты тестирования на истории там, где сокеты недоступны.

Теперь растеризатор накапливает точное покрытие интервалов по оси X и покрытие по оси Y, вычисляемое по выборкам, а затем использует его при композиции через CairoBlendOver в формате ARGB без предумножения. CairoAaSamples задает число выборок по вертикали во время выполнения. Затраты почти линейно зависят от этого числа и в основном приходятся на ребра фигур. В результате получаются сглаженные границы, корректная композиция полупрозрачных фигур и возможность регулировать производительность.

В третьей части реализован построчный растеризатор, написанный целиком на языке MQL5. Мы преобразуем отрезки пути в ребра, записанные в направлении сверху вниз, проходим по каждой строке, сортируем точки пересечения и применяем ненулевое правило заливки, чтобы определить, какие пиксели находятся внутри фигуры. В результате получается метод Fill(path, color, buffer, w, h), который рисует прямоугольники, звезды, глифы или фигуры с 2 000 ребрами без отдельного кода для каждого типа фигуры. Его можно сразу использовать в ваших проектах на языке MQL5.

Во второй части мы добавим слой геометрии в графическую библиотеку для MetaTrader 5, создаваемую по образцу Cairo. В ней определяется путь из точек с координатами двойной точности, сгруппированных в контуры, сохраняется признак того, является ли контур открытым или замкнутым, а вершины хранятся в плоском массиве с индексами начала контуров. Мы реализуем методы MoveTo, LineTo и Close, добавим базовые вспомогательные методы для построения фигур и демонстрационный пример, который отображает построенную геометрию для визуальной проверки и повторного использования.

В этой статье мы начинаем пошаговую разработку графического 2D-движка для MetaTrader. Мы введем единый стандарт представления цветов ARGB и реализуем поверхность с возможностью повторного использования — буфер пикселей типа uint, который загружается как динамический ресурс и отображается с помощью одного объекта OBJ_BITMAP_LABEL. Вы нарисуете прямоугольники и вертикальный градиент, убедитесь, что прозрачность здесь действительно работает, и освоите эффективный способ обновления с одним вызовом Flush.

В этой статье представлен CSwingEngine — переиспользуемый класс на языке MQL5, который обнаруживает свинговые максимумы и минимумы на H4, присваивает им метки HH, LH, HL или LL и классифицирует рыночную структуру как трендовую или боковую. Свинги всегда определяются на H4 независимо от графика, на котором запущена программа, а каждая точка корректно отображается на младших таймфреймах благодаря штатной привязке к временным координатам типа datetime. Движок предоставляет понятный интерфейс для получения текущего состояния тренда и массива свингов, необходимых для распознавания паттернов с учетом рыночного контекста.