Статьи с примерами программирования на языке MQL5

Мы создали систему подавления логов в библиотеке Logify. В статье подробно рассматривается, как класс CLogifySuppression уменьшает «шум» в консоли, применяя настраиваемые правила для исключения повторяющихся или незначимых сообщений. Также мы освещаем структуру внешних конфигурационных файлов, механизмы валидации и всестороннее тестирование, обеспечивающие надежность и гибкость сбора логов при разработке ботов и индикаторов.

В этой статье демонстрируется, как кардинально упростить использование библиотеки Logify с помощью паттерна «Builder» и автоматических конфигураций по умолчанию. Рассматриваются структура специализированных строителей, приемы работы с ними при помощи интеллектуальной подсказки (автодополнения), а также способы обеспечения функционального логирования даже без ручной настройки. Кроме того, статья описывает доработки для сборки MetaTrader 5 5100.

Машинное обучение часто рассматривается через призму статистики или линейной алгебры, но в этой статье особое внимание уделяется геометрической перспективе предсказаний моделей. В ней демонстрируется, что модели на самом деле не приближают цель к действительности, а скорее переносят ее в новую систему координат, создавая неизбежное смещение, которое приводит к неустранимой ошибке. В статье предполагается, что многоступенчатые прогнозы, сравнивающие прогнозы модели на разных горизонтах, предлагают более эффективный подход, чем прямые сравнения с целевым показателем. Применяя этот метод к торговой модели, авторы статьи демонстрируют значительное повышение прибыльности и точности без изменения базовой модели.

Как лучше всего объединить несколько стратегий для создания мощной ансамблевой стратегии? Мы рассмотрим, как объединить три различные стратегии в нашем торговом приложении. Трейдеры часто используют специализированные стратегии для открытия и закрытия позиций, и мы хотим узнать, могут ли машины выполнять эту задачу лучше. В начале нашего обсуждения мы ознакомимся с возможностями тестера стратегий и принципами объектно-ориентированного программирования, которые нам понадобятся для решения этой задачи.

В данной статье мы рассмотрим, как обрабатывать запросы пользователей на изменение режима построения графика. Это необходимо для того, чтобы индикатор, разработанный для использования текущего режима построения графиков, не выглядел странно или не отличался от того, что ожидает пользователь MetaTrader 5.

В статье разбирается пример многоцелевого шаблона торгового робота, который подойдет как для создания собственных стратегий, так и в качестве кодовой базы для работы на фрилансе. Ключевая особенность решения — торговля по барам, при этом код уже оснащен встроенными режимами усреднения, мартингейла и длительного удержания позиций. Материал будет наиболее полезен новичкам, которые хотят написать свои простые стратегии или познакомиться с распространенными торговыми техниками.

В сегодняшней статье мы покажем, как можно подходить к решению проблем по структурированию разных элементов и созданию более простых и привлекательных решений. Хотя содержание ориентировано на обучение и, следовательно, не является настоящим кодом, необходимо очень хорошо усвоить концепции и знания, которые здесь будут рассмотрены. Таким образом, в будущем мы сможем следовать кодам, которые мы покажем.

В статье показана практическая реализация CandleCode для MetaTrader 5: расчет кодов свечей по методу Лиховидова с адаптацией порогов к волатильности (Bollinger Bands) и гистограммное отображение. Дополнительно представлен советник, который строит базу исторических паттернов по ZigZag, сравнивает их с текущим "слепком" через ATR и выдает статистику совпадений на панели.

Рассматривается практическое использование конечных разностей в трейдинге: типы разностей, их связь с динамикой цены и биноминальное преобразование для фильтрации шумов. Описаны правила кодирования паттернов по уровням разностей и применение этих паттернов к прогнозу. Приведены наивные, адаптивные и вероятностные подходы, которые помогают сглаживать ряды, выделять повторяющиеся структуры и оценивать будущие движения.

Торговля в зонах ликвидности обычно ведется путем ожидания возврата цены и повторного тестирования интересующей зоны, часто путем размещения отложенных ордеров в этих областях. В этой статье мы используем MQL5, чтобы воплотить эту концепцию в жизнь, демонстрируя, как такие зоны могут быть определены программно и как можно систематически применять управление рисками. Присоединяйтесь к обсуждению, поскольку мы исследуем как логику торговли на основе ликвидности, так и ее практическую реализацию.

Описан практический подход к синхронизации баров между инструментами портфеля в MQL5. Предложены классы для загрузки, хранения и выравнивания OHLCV с опциями: пустой бар или перенос значений предыдущего бара, выбор символа синхронизации и обработка асинхронных новых баров. Показаны примеры использования в индикаторах мультиграфиков и корзины. Читатель получает готовый API для стабильных портфельных расчетов.

Сегодня мы будем работать над совершенствованием интерфейса обмена сообщениями на коммуникационной панели и приведем его в соответствие со стандартами современных высокопроизводительных коммуникационных приложений. Для этого мы обновим класс CommunicationsDialog. Все эти обновления мы рассмотрим в деталях, а также наметим следующие шаги в развитии интерфейсов наших программ с использованием MQL5.

Методы уменьшения размерности широко используются для повышения производительности моделей машинного обучения. Мы рассмотрим относительно новый метод UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection) — приближение и проекция на равномерном многообразии. Эта новая методика разработана специально для решения проблемы артефактов и искажений в данных, которые присущи традиционным методам. UMAP — это эффективный метод уменьшения размерности, который позволяет группировать похожие свечные графики новым способом, снижая вероятность ошибок на данных, не входящих в выборку, и улучшая результаты торговли.

Для анализа движения цены вручную трейдры используют линии тренда для подтверждения направления и определения потенциальных уровней разворота или продолжения тренда. В этой серии, где мы разрабатываем инструментарий для анализа движения цен, мы представляем инструмент который строит наклонные трендовые линий для удобного анализа рынка. Он четко обозначает ключевые тренды и уровни, необходимые для эффективной оценки ценового движения.

Обновляем панель управления торговлей (TradeManagementPanel), используемую в нашем советнике New_Admin_Panel. В новой версии будем использовать встроенные классы и получим более удобный интерфейс управления сделками. В частности, добавим кнопки для открытия позиций, а также элементы для управления открытыми сделками и отложенными ордерами. Кроме того, в панели будет встроенная система управления рисками, чтобы устанавливать значения стоп-лосса и тейк-профита непосредственно через ее интерфейс. В целом обновление улучшает организацию самого кода, что важно для таких больших программ, а также упрощает доступ к инструментам управления ордерами — в определенных моментах это будет сделать проще, чем через интерфейс терминала.