• Обзор
  • Отзывы (1)
  • Обсуждение (1)
  • Что нового

SSA Stochastic

Версия "Стохастического осциллятора" с применением алгоритмов Сингулярного Спектрального Анализа (SSA).

SSA является эффективной методикой обработки нестационарных временных рядов с неизвестной внутренней структурой. Он используется для определения основных составляющих (тренд, сезонные и волновые колебания), сглаживания и подавления шума. Метод позволяет находить заранее неизвестные периодичности ряда и строить прогноз исходя из обнаруженных периодических закономерностей.

Сигналы индикатора идентичны сигналам оригинального индикатора, но обладают важным преимуществом - не имеют временной задержки относительно динамики цен и более точно и синхронно отражают изменчивость поведения ценового ряда. Это достигается за счет того, что "SSA-%D" сигнал реализуется не скользящим средним, а низкочастотной фильтрацией с помощью алгоритма SSA. Соответственно, настоящий индикатор избавлен от такого явного недостатка как запаздывание.

Настраиваемая фильтрация шумов позволяет существенно уменьшить количество ложных сигналов, типичных для оригинального индикатора.

Построенный прогноз для "SSA-%K" и "SSA-%D" учитывает совокупность обнаруженных разномасштабных факторов, задающих поведение ряда цен и может использоваться для снижения рисков в стратегии.

Характерное поведение, сигналы и интерпретация индикатора соответствуют тем же свойствам стохастического осциллятора.

Для удобства пользователя приводятся как оригинальные "%K" и "%D", так и модернизированные "SSA-%K" и "SSA-%D" оценки.


Параметры

  1. K period – период наблюдений
  2. D period – период сглаживания
  3. Slowing – период повторного сглаживания
  4. Warning ranges – сигнальные границы
  5. Algorithm – метод прогнозирования
  6. N: Data fragment – фрагмент ряда %K для анализа
  7. Time-dependent lag – окно влияния истории на значение в точке
  8. %K high-frequency limit – параметр фильтрации шумов для обработки "%K".
  9. %D frequency limit – параметр сглаживания и фильтрации для построения "%D".
  10. Forecast smoothing – сглаживание/регуляризация прогноза
  11. Recalculate period – период обновления значений индикатора
  12. Predictable Points – число точек предсказания.
  13. BackwardShift – сдвиг фрагмента по истории назад для настройки модели и прогноза согласно известным данным.
  14. INTERFACE/Magic Number – идентификатор для применения индикатора в составе советника
  15. VISUAL OPTIONS – цветовые настройки графиков "SSA-%K" и "SSA-%D".


Пояснения по выбору параметров

High frequence limit определяет уровень фильтрации и подавления "ВЧ-шумов" в данных. Осцилляции, чей вклад не превышает этого уровня, будут отфильтрованы.

BacwardShift предназначен для настройки индикатора под конкретный ряд данных. Задавая смещение, можно сопоставить прогноз с известными значениями и более точно подобрать настройки индикатора.

Forecast smoothing – позволяет сгладить результаты прогноза, подавляя «выбросы» либо с помощью «весовых коэффициентов» учитывая значимость предыдущих результатов.

ЗАМЕЧАНИЕ: При выборе «весового» варианта сглаживания прогноза на первом шаге расчета индикатора выполняются четыре оценки прогнозных значений для инициализации стека сглаживания.

Поэтому первый шаг требует большего времени вычислений. На следующих шагах этого не требуется.

Magic Number. Подключение к советнику результатов индикатора возможно при запросе 8 ("% K"-оригинал), 9 ("% D"-оригинал), 10 ("SSA-% K"), 11 ("SSA-% D") и 12 ("Warning Signal") буферов.

Aurora
313
Aurora 2017.12.09 16:54 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Версия 2.0 2017.04.12
Модифицирован алгоритм. Исправлены неточности. Подготовлен для интеграции с экспертом.