Скачать MetaTrader 5

Поиск закономерностей рынка

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Юсуфходжа
3534
Юсуфходжа  

Не сомневаюсь, что данной теме посвящены множество веток форума, но хочется еще раз вернуться к ней, чтобы собрать и осмыслить здесь новые мысли участников в надежде напасть на след каких-либо закономерностей рынка, если таковые в принципе могут существовать. Со своей стороны предлагаю рассмотреть и высказать свои мнения на счет следующего неочевидного подхода:

Наверное, наша беда заключается в том, что мы зациклились в зависимости цены от времени. К этому нас подталкивает навязанный нам  вид графика на терминале и вообще наша психология, что цена обязательно должна зависеть от времени. Возможно оно так и есть, но видимо, в значительно меньшей степени, чем мы думаем, иначе светлые умы давно-бы нашли эту закономерность. Более заметной особенностью цены является ее способность двигаться вверх и вниз. На этом и сосредаточимся, временно отвлекаясь от фактора "время". Этот процессы сродни перетягиванию каната, положение флажечка в которой зависит в первую очередь от силы противоборствующих сторон, слаженности действий участников протвоборства, симпатии болельщиков и в последнюю очередь от времени. А мы поставили время во главе угла. Один из участников упомянул, что есть трейдеры, торгующие только глядя на стакан, без использования графиков. Следовательно, они каким-то образом оценивают силу сторон, мысленно анализируя интенсивность движение риски вверх и вниз. Поскольку мы привыкли к графикам и трудно воспринимаем "одномерное" движение цены только вверх и вниз, то давайте построим привычный график, где по оси ординат отложим движения вверх, а по оси абсцисс - движения вниз, по мере их поступления. При флэтте мы должны иметь угол наклона 45гр. Посмотрим, что получиться в реальности. Было-бы хорошо, если кто нибудь взялся составить программу, или указали бы на существующие подобные ресурсы.

Rustamzhan Salidzhanov
7806
Rustamzhan Salidzhanov  
ходжа, будьте так добры - пишите за себя (не надо обвинять всех), и предметно (по существу) желательно, хотя Вы этого по всей видимости не умеете.
Юсуфходжа
3534
Юсуфходжа  
xrust:
ходжа, будьте так добры - пишите за себя (не надо обвинять всех), и предметно (по существу) желательно, хотя Вы этого по всей видимости не умеете.

А Вы не принимайте близко к сердцу, буду иметь ввиду, что Вы иного мнения, просто так принято писать, если нежелательно Я-кать. А насчет того, что не умею писать по существу, то попали в точку.
Rustamzhan Salidzhanov
7806
Rustamzhan Salidzhanov  

Вот как раз в этом случае ( и вы это прекрасно знаете), это было бы действительно интеллигентно и к месту, т.е. высказыванием вашего IMHO (in my humble opinion).

если у вас есть доказательство того что : "что мы зациклились в зависимости цены от времени" - приведите их, или может быть вы себя имели ввиду (может быть вас много?)

Но встречаясь с вами на страницах этого форума не в первый раз, я прихожу к мнению, что Вы как всегда хотите снять с себя ответственность и переложить ее на плечи окружающих...

Юсуфходжа
3534
Юсуфходжа  
xrust:

Вот как раз в этом случае ( и вы это прекрасно знаете), это было бы действительно интеллигентно и к месту, т.е. высказыванием вашего IMHO (in my humble opinion).

если у вас есть доказательство того что : "что мы зациклились в зависимости цены от времени" - приведите их, или может быть вы себя имели ввиду (может быть вас много?)

Но встречаясь с вами на страницах этого форума не в первый раз, я прихожу к мнению, что Вы как всегда хотите снять с себя ответственность и переложить ее на плечи окружающих...


Лучше скажите, как программно проще осуществить предложенный (мною, если Вам так угодно) график "быков и медведей", чтобы затем попытаться поискать какие либо закономерности в них, если таковые обнаружатся.
Rustamzhan Salidzhanov
7806
Rustamzhan Salidzhanov  

К данному виду можно отнести графики "Ренко", "крестики-нолики", и с некоторой натяжкой эквиобьемные графики.

правда при этом флет не будет показываться совсем, так как на этих графиках не времени, а есть только движение цены вверх, или вниз на определенную дискретную величину

назовем ее по модному - "квант"

А то что Вы хотите реализовать так это график ускорения волатильности (если все равно куда - вверх, или вниз) с усреднением

Юсуфходжа
3534
Юсуфходжа  
xrust:

К данному виду можно отнести графики "Ренко", "крестики-нолики", и с некоторой натяжкой эквиобьемные графики.

правда при этом флет не будет показываться совсем, так как на тих графиках не времени, а есть только движение цены вверх, или вниз на определенную дискретную величину

назовем ее по модному - "квант"

А то что Вы хотите реализовать так это график ускорения волатильности (если все равно куда - вверх, или вниз) с усреднением


Почему, флэт при этом можно обнаруживать по углу наклона, близкому к 45 гр. В обычном графике этот угол близок к нулю.
Rustamzhan Salidzhanov
7806
Rustamzhan Salidzhanov  
yosuf:

Почему, флэт при этом можно обнаруживать по углу наклона, близкому к 45 гр. В обычном графике этот угол близок к нулю.

потому что в случае невыхода размаха цены за пределы кванта в одном из этих графиков (сейчас не помню в каком) будет боковое движение (так как время в нем косвенно присутствует),

а в другом движения не будет совсем.

В вашей же идеологии, когда вам все равно куда цена (вверх, или вниз) вышла за пределы кванта - график должен расти, а при отсутствии выхода цены за пределы кванта - падать (опять же почему с углом в 45% ? если есть угол, то есть время (то есть вы тут же изменяете своей идеологии)). То этим вы измеряете волатильность, и ничто больше. И если вам все равно куда движется цена - то на форексе вам делать нечего. Остается один путь - купить два встречных опциона, и дождаться пока прибыль по одному, превысит стоимость другого на выбранную вами сумму прибыли.

Юсуфходжа
3534
Юсуфходжа  
xrust:

потому что в случае невыхода размаха цены за пределы кванта в одном из этих графиков (сейчас не помню в каком) будет боковое движение (так как время в нем косвенно присутствует),

а в другом движения не будет совсем.

В вашей же идеологии, когда вам все равно куда цена (вверх, или вниз) вышла за пределы кванта - график должен расти, а при отсутствии выхода цены за пределы кванта - падать (опять же почему с углом в 45% ? если есть угол, то есть время (то есть вы тут же изменяете своей идеологии)). То этим вы измеряете волатильность, и ничто больше. И если вам все равно куда движется цена - то на форексе вам делать нечего. Остается один путь - купить два встречных опциона, и дождаться пока прибыль по одному, превысит стоимость другого на выбранную вами сумму прибыли.


Во первых, я посмотрел графики "Ренко", так это не то, что ищем. Там присутствует абсолютное значение цены и в завуалированном виде присутствует и время. В предлагаемом графике важную роль играет не сама цена, а ее приращение или убыль. На рынке абсолютное значение цены не должно играть никакой роли. К прибылям или убыткам приводит ее приращение или убыль, на них и будем обращать  внимание. Для удобства, чтобы пока не связываться только с тиками, можем взять изменение цены за определенный промежуток времени, в "ренко" берется цена закрытия, видимо, бара.

Мы должны строить график следующим образом: Например, за 1 минуту цена увеличилась на 10 пунктов-откладываем их на оси ординат. В следующую минуту она опять увеличилась на 5 пунктов-вновь добавляем к оси ординат. Затем, к 3-ей минуте цена упала на 20 пунктов, которых откладываем по оси абсцисс. На графике появляется одна точка с координатами у=15 и x=20 и так далее. График приобретет динамизм по обеим осям. Должен получиться интересный график. 

Rustamzhan Salidzhanov
7806
Rustamzhan Salidzhanov  
Стоп! опять минуты! как же так! вы же сказали что времени НЕТ!
Юсуфходжа
3534
Юсуфходжа  
xrust:
Стоп! опять минуты! как же так! вы же сказали что времени НЕТ!

Чтобы не связываться с тиками, но если угодно, давайте будем работать только с тиками, вне зависимости от продолжительности их появления, тогда вообще хорошо должно быть. Ведь и сейчас основу всех графиков составляют тики. Будет единый тиковый, динамичный график. Только тики будут "разностными", которые будут приплюсовываться то к одной, то к другой оси, в зависимости от знака. Посмотрел и "крестики и нолики", это тоже не то.