Поиск закономерностей рынка - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Быть может стоит исследовать приращения в групповом движении? Но каждый день наверно по разному, будут думаю задающие тон пары и отстающие...
Ну, наконец-то... Наконец-то народ обращает свой взор на СЕКТОР РЫНКА и уходит от гадания на тиковой гуще.
Свежий пример и он не единичный...))) 21.09.20011г. 00:01 по терминальному времени. Сравните Low мелких ТФ М.1 и М.5. Эта разница в Low, существовала и на М.30., но через 5 часов. Брокер все подчистил, но М.5 "прошляпил". Видимо, произошел какой то сбой в их фильтрах. Теперь вопрос. Есть ли шумы на мелких ТФ? На графике указал конкретный "шум" связанный с Low. Причин таких шумов множество. Я показал лишь одну из разновидностей этих шумов......
Ну, наконец-то... Наконец-то народ обращает свой взор на СЕКТОР РЫНКА и уходит от гадания на тиковой гуще.
вообще если с миноток брать данные то вместо данных по тиковым обьемат лучше бы в каждой минутке были данные - сколько положительных тиков за минуту пришло и сколько отрицательных
Свежий пример и он не единичный...))) 21.09.20011г. 00:01 по терминальному времени. Сравните Low мелких ТФ М.1 и М.5. Эта разница в Low, существовала и на М.30., но через 5 часов. Брокер все подчистил, но М.5 "прошляпил". Видимо, произошел какой то сбой в их фильтрах. Теперь вопрос. Есть ли шумы на мелких ТФ? На графике указал конкретный "шум" связанный с Low. Причин таких шумов множество. Я показал лишь одну из разновидностей этих шумов......
не шумы это, а ошибки ДЦ которые приличные исправляют :)
А любителем свечек старших фреймов стоит задуматься, что значения H,L,O,C это как правило всего лишь 4 тика. Да, хай и лоу более информативны, но информации на меньших тайм-фреймах однозначно больше. Главное как ее использовать, ведь не обязательно учитывать каждый минутный бар в отдельности: есть групповые операции и взятие максимума/минимума на всем промежутке не единственная. Тайм-фрейм вообще вешь зависимая - от торговой идеи, а не наоборот :)
не шумы это, а ошибки ДЦ которые приличные исправляют :)
А любителем свечек старших фреймов стоит задуматься, что значения H,L,O,C это как правило всего лишь 4 тика. Да, хай и лоу более информативны, но информации на меньших тайм-фреймах однозначно больше. Главное как ее использовать, ведь не обязательно учитывать каждый минутный бар в отдельности: есть групповые операции и взятие максимума/минимума на всем промежутке не единственная. Тайм-фрейм вообще вешь зависимая - от торговой идеи, а не наоборот :)
Для старших таймфреймов можно считать среднюю цену по внутрибарной информации (по минуткам), будет получаться, скажем, среднечасовая цена. Всякие выбросы при таком подходе будут хорошо сглаживаться. Но, конечно, использование таких цен должно быть обосновано торговой стратегией.
Я подчеркну, что это не среднее значение по OHLC, а именно средневзвешанное по минуткам. Разница есть...
вобще я взял минутки за последние 3 дня и делал следующее файл приложил . там на 512 строке картинки. естественно делал для всех приведенных ниже пар... это один из способов...надо тоже самое проделать для 1024, 256, 128, 64,32,16,8,4,2 каждой пары, потом тоже самое для м2, потом м4...м4.....м64и посмотреть расхождения этих 2х линий