Поиск закономерностей рынка - страница 111
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
причем на столько насколько усредним
На самом деле нет. На (порядок МА - 1)/2. Хотя это верно только до 1-го фазового скачка.
Как раз сейчас переделываю индикатор под КИХ-фильтры. Когда закончу, будут картинки с машками. Если все получится, что-то объем вычислений пугает...
А пока пара картинок для сравнения.
Так выглядит АЧХ и ФЧХ МА5.
А это фильтр, котрый думаю использовать вместо нее.
Я предлагаю разделить закономерную и случайную составляющие цены еще на этапе расчета индикаторных линий. Случайные колебания цены не должны влиять на закономерную индикаторную линию, а закономерные движения цены - на случайную линию. При этом должно сохраняться полное представление о цене, поэтому случайные колебания нельзя выбрасывать, как это принято делать.
Похоже, без картинки не обойтись.
Зеленая линия - график цены close. Синяя - закономерная составляющая, безошибочно экстраполируется в данном случае примерно на 32 бара. Красная - случайные колебания цены, болтается вокруг нуля, теоретически с неограниченной амплитудой, но практика показывает, что можно провести линии, которые пересекаются очень редко. Синяя линия + красная = зеленая в любой точке. При этом синюю можно видеть на 32 бара вперед. Вам не кажется, что придется сильно постараться, чтобы на этом слить? Это самый простой вариант выделения и использования закономерностей, настолько примитивный, что не жалко всем показать.
В разделении движения вниз и движения вверх ничего полезного для себя не вижу. Это просто другое графическое представление того же самого, при этом оно становится более сложным и менее понятным, по крайней мере мне. Можно изменить систему координат и изобразить цену хоть в виде спирали, хоть в виде абсолютно черной сферической хрени в вакууме, что от этого изменится? Что с ней делать дальше, как было непонятно, так и осталось. Также не вижу ничего хорошего в исключении времени из графика. Когда я открываю сделку, мне как-то не совсем все равно, закрою я ее через час или через год. Значит время должно быть хотя бы поэтому. Есть и другие причины.
1-А счего красная линия - случайная составляющая, а синяя - закономерная (что в ее построении закономерного). и где грань между решением вот тото - случайная составляющая, а тото закономерная
2-Какая достаточная глубина данных нужна для экстраполяции для данного случая на 32 бара вперед (сколько баров истории надо )
сначало надо для ма 32 - 32 бара + еще сколько баров построенной ма нужно до точки отсчета
На самом деле нет. На (порядок МА - 1)/2. Хотя это верно только до 1-го фазового скачка.
машки прямо на цене без смещения - пустая трата времени
На самом деле нет. На (порядок МА - 1)/2. Хотя это верно только до 1-го фазового скачка.
Как раз сейчас переделываю индикатор под КИХ-фильтры. Когда закончу, будут картинки с машками. Если все получится, что-то объем вычислений пугает...
А пока пара картинок для сравнения.
Так выглядит АЧХ и ФЧХ МА5.
А это фильтр, котрый думаю использовать вместо нее.
Интересно было узнать имея обычный набор машек скажем от МА1 до Ма 64 периода можно ли добится похожего результата в продлении линий в будущее как у вас для 64ма,для 32ма, .... не применя более других фильтров? или с машками шансов вообще нет никаких в получении такого же упреждения как у вас и лезть туда бессмысленно
1-сомневаюсь, что и с анализом дополнительных пар будет упреждение. Даже если и удастся получить упреждение на пару пунктов по цене и на пару пуков по времени, это точно не будет стоить затраченных трудов. Я думаю, что возможно получить куда более серьезное упреждение другим способом, сейчас над этим работаю. у меня используется 17 пар с долларом. Кроссы дополнительно ничего полезного не дают, если опять же не лезть в тики-пуки, золото и все остальное не относящееся к валютам тоже на мой взгляд лучше исключить.
2- В принципе для анализа EURUSD достаточно только данных по EURUSD. И если вы торгуете только EURUSD, зачем вам что-то еще?
4-EURUSD=Ieur/Iusd. Зная Iusd, можно вычислить все остальные индексы.
1- Говорите упреждение получаетсся и с использованием данных одной пары и на этом надо постаратся чтобы слить, а все пары с долларом нужны вам лишь для удобства анализа валют ну и еще для некоторых вещей,
2-но ведь учитывая второй пункт вашего поста это упреждение будет на паре в разных местах будет разным гдето больше гдето меньше упреждающий эфект, причем это будет происходить на каждой паре кластера поразному и иногда упреждающий момент на какойто из пар будет раньше соответственно упреждение по валюте будет больше(раньше) чем по ее паре ... и так для всех пар ...так почему используете только пары с долларом для получения индексов других валют, а не строите индексы других валбт также с использованием для этих валют все их пары входящие в их кластер, ведь упреждение будет лучше?
Кстати спасибо Вам огромное благодаря вам в моей башке прояснился тот факт что мультивалютный анализ лишь второе(неотьемлимое но второе) чем на до заниматся для дальнейших расчетов .... хотя и сейчас мозг борется с тем что упреждение возможно только прианализе всех пар и что упреждение пары по ееже данным невозможно - возможен лишь некий иногда всплывающий эфект который и надо использовать в мультивалютном далее анализе.. думал всегда что у всех пар кластера и нетолько должно быть что то общее движутся они вроде поразному но всегда пытался найти некую общую ситему координат в которой все пары движутся около оси общей нормальности в одной частоте для всех (даже не движение пар а движение эфектов пар )
3- и очень хотелось на предыдущий мой пост ваш ответ услышать
Интересно было узнать имея обычный набор машек скажем от МА1 до Ма 64 периода можно ли добится похожего результата в продлении линий в будущее как у вас для 64ма,для 32ма, .... не применя более других фильтров? или с машками шансов вообще нет никаких в получении такого же упреждения как у вас и лезть туда бессмысленно
Для начала надо заметить, что все известные методы экстраполяции позволяют экстраполировать кривую не дальше, чем на четверть периода самой высокочастотной гармоники этой кривой. Дальше при полиномиальной экстраполяции результат обычно улетает в + или - бесконечность. У меня дальность примерно такая же. Разница в том, что результат плавно переходит в горизонтальную линию(если говорить о ФНЧ). Это означает, что влияние прошлого закончилось. ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ НЕ НУЖДАЮТСЯ В ЭКСТРАПОЛЯЦИИ НИКАКИМИ СТОРОННИМИ ФУНКЦИЯМИ. Они сами себе отличные экстраполяторы, если немного подумать.
Теперь давайте посмотрим еще раз на картинку.
Красным обведены 2 проблемы МА5. Соответственно у МА89 проблем будет 44 штуки. Частоты, которые не должны проходить через фильтр, проходят через него с коэффициентом до 0.25. Это очень много. Да еще фаза в этой области скачет и ее невозможно ничем компенсировать. Можно попробовать экстраполировать. В определенных условиях(сами догадайтесь каких) могут получиться удовлетворительные результаты.
1- Говорите упреждение получаетсся и с использованием данных одной пары и на этом надо постаратся чтобы слить, а все пары с долларом нужны вам лишь для удобства анализа валют ну и еще для некоторых вещей,
2-но ведь учитывая второй пункт вашего поста это упреждение будет на паре в разных местах будет разным гдето больше гдето меньше упреждающий эфект, причем это будет происходить на каждой паре кластера поразному и иногда упреждающий момент на какойто из пар будет раньше соответственно упреждение по валюте будет больше(раньше) чем по ее паре ... и так для всех пар ...так почему используете только пары с долларом для получения индексов других валют, а не строите индексы других валбт также с использованием для этих валют все их пары входящие в их кластер, ведь упреждение будет лучше?
У меня исползуются только ЛИНЕЙНЫЕ операции. Если я что-то разложу на составляющие, а потом сложу обратно, получу то же самое. Поэтому в принципе не может быть где-то что-то раньше или больше, если не считать погрешности дискретизации и квантования, спреды, всякие арбитражные ситуации и прочую хрень.
Вот если я рассчитал по EURUSD рост на 0.1%, а она упала на 0.7%, потому что в то же время прогнозировалось падение EURJPY на 1.5%, такое может быть. Точнее у меня не может, это с другими бывает. Надо смотреть, чем торговать. Многим на 1-й взгляд идеальным прогнозам цена 2 копейки, потому что на анализе не тех данных он делается.
Для начала надо заметить, что все известные методы экстраполяции позволяют экстраполировать кривую не дальше, чем на четверть периода самой высокочастотной гармоники этой кривой. Дальше при полиномиальной экстраполяции результат обычно улетает в + или - бесконечность. У меня дальность примерно такая же. Разница в том, что результат плавно переходит в горизонтальную линию(если говорить о ФНЧ). Это означает, что влияние прошлого закончилось. ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ НЕ НУЖДАЮТСЯ В ЭКСТРАПОЛЯЦИИ НИКАКИМИ СТОРОННИМИ ФУНКЦИЯМИ. Они сами себе отличные экстраполяторы, если немного подумать.
Теперь давайте посмотрим еще раз на картинку.
Красным обведены 2 проблемы МА5. Соответственно у МА89 проблем будет 44 штуки. Частоты, которые не должны проходить через фильтр, проходят через него с коэффициентом до 0.25. Это очень много. Да еще фаза в этой области скачет и ее невозможно ничем компенсировать. Можно попробовать экстраполировать. В определенных условиях(сами догадайтесь каких) могут получиться удовлетворительные результаты.