Поиск закономерностей рынка - страница 11

[Avals]

trol222:
надо решить еще проблему с наростанием расхождения при сложении в среднее

а какую закономерность вы ожидаете получить анализируя отельного положительные и отрицательные возвраты?

[Valery Tupichko]

Шумы,нелогичности или аномалии на коротких тайм - фреймах ЕСТЬ, и всегда будут, они, на самом деле, могут отражать некие случайные события, такие как изменение погоды, планы трейдера продать именно в этот день, невозможность подключиться к своему терминалу или неожиданно спустившая шина и еще много, много чего, трейдер-такой же человек....

[InternalVoice]

"нелогичностей" - не существует. есть фазы перехода.

[moskitman]

Нет, я не хуже многих знаю, что каждый тик это чей-то ордер, чья-то ставка, чьё-то осознанное действие в расчете на будущий результат. Однако давайте не будем забывать, что из огромного потока котировок брокер посредством своего фильтра предоставляет своим клиентам, мягко говоря, "подредактированную" его версию, анализ которой в большинстве случаев неуместен.
Другое дело - старшие ТФ, где действительно уже видны какие бы то ни было тенденции.

[trol222]

moskitman:

... ой, я Вас умоляю, Владимир, а как еще прикажете называть хаотичные, бесполезные движения цены инструмента, не превышающие размера спреда?

Я гдето приводил пример если втаблице где каждая строка это 0,001 милисекунда расставить тики всех пар для каждого кластера синхронно по времени то можно анализировать расхождения крпимеру хоть даже в 1 пунк и они нарастают просто не представляю как это и в какой программе сделать - в экселе нельзя - получится миллиард строк.... большего для анализа впринципе ничего и не надо это предел изчего можно выжать более точное и раннее обнаружение сигнала... причем сегнала не пипсовочного .

[InternalVoice]

отсутствие инструмента для анализа объекта не означает, что анализируемый объект не существует.

[Vladimir Paukas]

moskitman:
Нет, я не хуже многих знаю, что каждый тик это чей-то ордер, чья-то ставка, чьё-то осознанное действие в расчете на будущий результат. Однако давайте не будем забывать, что из огромного потока котировок брокер посредством своего фильтра предоставляет своим клиентам, мягко говоря, "подредактированную" его версию, анализ которой в большинстве случаев неуместен.
Другое дело - старшие ТФ, где действительно уже видны какие бы то ни было тенденции.

Наоборот, чем больше ТФ тем больше случайностей и нелогичностей.

[InternalVoice]

случайностей - нет. нелогичностей - нет. есть выбор знАчимости, важности, приоритета в точности измерений в каждом конкретном случае.

[Vladimir Paukas]

InternalVoice:
случайностей - нет. нелогичностей - нет. есть выбор знАчимости, важности, приоритета в точности измерений в каждом конкретном случае.

Расскажите об этом Бен-ладену, нигерийским партизанам и ураганам мексиканксого залива))

[Александр]

paukas:
Нет таких. Если бы таковые имелись, вы бы легко добавили их в плюс к своему среднему результату.

В рынке нет, а в котирах которыми мы пользуемся есть. Пытался найти рынок)), ни Quotespeed, ни CQG мне в этом не помогли....

Смотрел и саксобанк онлайн и МИГ, котиры отличаются,но не от их ликвидности движется рынок. Так я и не понял,кто задаёт основной курс движения)), и где посмотреть реальные.

Есть подозрение на фьючи.... Кто может знает... подскажите))))