Поиск закономерностей рынка - страница 138
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Наверно, обходитесь, но есть ли прибыль может доказать только стейт.
Наверно, обходитесь, но есть ли прибыль может доказать только стейт.
Или обозрением в "Сигналах". Частный вопрос: кто знает, почему в "Сигналах" прибыль определяется по балансу, а не по эквити (средствам)?
Можно ли по отчёту определить, была ли обнаружена закономерность на заданном интервале?
На какие параметры следует обращать внимание при оценке работоспособности ТС? (количество сделок, матожидание...)
Тест постоянным лотом. Оптимизация не проводилась, параметры выбраны на глаз.
Каждая позиция открывается по сигналу, закрытие по стопу или тейку.
Стоп=тейку, но их величина переменная.
Система трендовая.
Можно ли по отчёту определить, была ли обнаружена закономерность на заданном интервале?
Конечно нельзя. Есть очень хорошее обсуждение этого вопроса, но ссылка ведет на форум ДЦ. Ветка называлась: «Закономерность, Устойчивость, Подгонка". Может найдете по названию, автор Tugrik.
А по системе - 55% прибыльных сделок при таком профит-факторе, это вообще ни о чем. Но это ИМХО, я зажрался просто. Что же сделаешь, если лучше не выходит, придется такую торговать – Вам решать, конечно же. А реал покажет как всегда.
Примерно так должна выглядеть эквити хорошей системы. И это не подгонка, с 2004 года - торговля на реальном счете.
подскажите пожалуйста.
Можно ли в МТ4 запустить сразу несколько графиков (ну или хотя бы один) задним числом, что было как в on line только начиналось с прошедшой даты. К примеру что бы понаблюдать как двигалась цена за определенный период.
подскажите пожалуйста.
Можно ли в МТ4 запустить сразу несколько графиков (ну или хотя бы один) задним числом, что было как в on line только начиналось с прошедшой даты. К примеру что бы понаблюдать как двигалась цена за определенный период.
Один из важнейших параметров - относительная просада. 41.10% - многовато.
Прибыльность - ну да, тоже важный. При 1000 сделках 1.53 - все же маловато для устойчивых выводов о будущем системы.
Фактор восстановления (его тут нет) - тоже нужный параметр.
И последнее: если у вас есть контроль открытия нового бара, то обычно тест по ценам открытия вполне адекватен. Но вы ж сами сказали, что у вас есть тейки и стопы. Тогда лучше тестировать на всех тиках.
Однако если вы можете гарантировать, что продолжительность сделки многократно превышает минуту, то подойдет и тестирование на М1 по ценам открытия.
Конечно нельзя. Есть очень хорошее обсуждение этого вопроса, но ссылка ведет на форум ДЦ. Ветка называлась: «Закономерность, Устойчивость, Подгонка". Может найдете по названию, автор Tugrik.
А по системе - 55% прибыльных сделок при таком профит-факторе, это вообще ни о чем. Но это ИМХО, я зажрался просто. Что же сделаешь, если лучше не выходит, придется такую торговать – Вам решать, конечно же. А реал покажет как всегда.
Примерно так должна выглядеть эквити хорошей системы. И это не подгонка, с 2004 года - торговля на реальном счете.
Вот это - уже закономерность, было-бы хорошо, если-бы рассказали, в общих чертах, о выявленной закономерности рынка.
Я уже писал в ветке о нерйосетках и довольно подробно. Торгуются паттерны. Принцип их поиска (для ФР) описан в известной ветке Neo на Пауке. Для FX, конечно немного по-другому делается.
Дополню еще, совсем кратко:
Абсолютно все в природе стремиться к равновесию (к своей нулевой точке) и рынок не исключение. Для движения нужна энергия, накопление потенциала. Рынок идет от точки до точки, заряжаясь (накапливая потенциал) и затем разряжаясь (локально) в ноль. После разрядки – все повторяется сначала и так до бесконечности, все рынки так устроены.
Есть сложности при практическом использовании. (Решаемые)
1.Рынок как биполярный конденсатор, может накапливать как положительную, так и отрицательную энергию. (Общепринятый у трейдеров термин – сантимент).
2. Заряд и разряд возникает на разных уровнях, размерностях (очень грубо – таймфреймах) и на каждой размерности своя нулевая точка. (локальная).
3. Рынок “живет” по своим часам, у него свое внутреннее время не совпадающее с астрономическим. И очень желательно уйти от таймфреймов.
Такие попытки известны, все эти равнотиковые бары, ренко, рэндж-бары, крестики-нолики, всевозможные профили – но это не совсем то, что нужно (ИМХО).