Поиск закономерностей рынка - страница 105
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Предлагаю поиск закономерностей также вести несколько в другом формате, а именно попытаться создать, придумать, вывести, угадать, ..... такую функцию, которая могла-бы удовлетворительно описывать заранее известную закономерность, пока заданной известными функциями или их сочетанием. Если предполагаемая функция рынка (услоно ее так назовем) справится с поставленной задачей, только тогда проверить ее на фактических рыночных данных. Остановимся пока на монотонно изменяющихся функциях без изломов. Любой может мне задать череду из 20 цифр, связанных между собой, известной только автору, закономерностью по предлагаемой методике. Попробую 10 из них использовать для определения параметров модели, а следующие 10 - для форвард теста. Функция рынка, если таковой вообще удастся получить, должна справиться со всеми функциями в любом их сочетании, поскольку рынок еще сложнее.
Поздравляю! Вы открыли для себя "Нейронную Сеть" - формула одна, а работает с любым типом данных! :)
"Остановимся пока на монотонно изменяющихся функциях без изломов".
Поясните причины такого выбора.Может просто это сила привычки (работа с гладкими функциями)?
Думается,что не используя переключатели просто "гладить" и успешно прогнозировать скачущие котиры вряд ли реализуемая мечта...
ИМХО......
Думаю, надо пробовать и этот путь, которая в идеале возможно приведет или приблизит нас к созданию "функции рынка", если таковой вообще существует или придется признавать исключительное совершенство рынка, не позволяющее подогнать его под какую- либо закономерность, по крайней мере, с нашими возможностями и знаниями.
Отсутствие "функции рынка" вовсе не означает "исключительное совершенство рынка".
Задача заключается в попытке создания "Функции рынка", которую условно обозначим R(t) или просто R. Эта функция должна будет удовлетворительно описывать любые закономерности на основе известных функций и их сочетаний. Любой может предложить свой вариант функции R, которую будем всесторонне испытывать на прочность и надежность. Представим себе, что например, я имею свой вариант этой функции, вид которой пока не хочу офишировать, чтобы избежать преждевременных нападок. Оглашу известные мне на данном этапе ее возможности: Удовлетворительно описывает экспоненту, степенные и показательные функции, ветви гиперболы и параболы, запросто превращается в прямую линию, описывает любое сочетание указанных функций, объединенных в одну функцию путем их сложения (вычетания) или умножения (деления), включая синусоиду. Например, если исходные данные заданы закономерностью y=a+sint, то R "превращается" в эту функцию. Продолжим дискуссию на эту тему, если участники проявят интерес в этом направлении исследований, либо укажут на иной путь поиска закономерностей рынка.
... но тут могут проявляться нестыковки восприятия ;)
Например, в продолжение и развитие мысли, представленной мною вот здесь https://www.mql5.com/ru/forum/133625 (и, замечу, практически никем не воспринятой), делаю следующий шаг в направлении использования прогнозирующих моделей - Model Predictive Control (MPC)
Этот подход начал развиваться в начале 60-х годов для управления процессами и оборудованием в нефтехимическом и энергетическом производстве, для которых применение традиционных методов синтеза было крайне затруднено в связи с исключительной сложностью их математических моделей.
Таким образом, идея вроде как бы и не нова... Или нова? ;)
Задача заключается в попытке создания "Функции рынка", которую условно обозначим R(t) или просто R. Эта функция должна будет удовлетворительно описывать любые закономерности на основе известных функций и их сочетаний. Любой может предложить свой вариант функции R, которую будем всесторонне испытывать на прочность и надежность. Представим себе, что например, я имею свой вариант этой функции, вид которой пока не хочу офишировать, чтобы избежать преждевременных нападок. Оглашу известные мне на данном этапе ее возможности: Удовлетворительно описывает экспоненту, степенные и показательные функции, ветви гиперболы и параболы, запросто превращается в прямую линию, описывает любое сочетание указанных функций, объединенных в одну функцию путем их сложения (вычетания) или умножения (деления), включая синусоиду. Например, если исходные данные заданы закономерностью y=a+sint, то R "превращается" в эту функцию. Продолжим дискуссию на эту тему, если участники проявят интерес в этом направлении исследований, либо укажут на иной путь поиска закономерностей рынка.
А давайте попробуем, Юсуф. В качестве входных будем использовать кусок какого-нибудь графика котировок. Не раскрывая внутренностей своей функции R(t), можете продемонстрировать её выход. Ну а тонкости уже проявятся по ходу дела.
Уважаемый avtomat, предлагаю Вашу мысль проверить на завершающем этапе исследований, поскольку это является нашей конечной целью, а сейчас необходимо убедиться, что предлагаемая кем небудь, в частности и мною, R- функция, правильно описывает искусственно созданный, на основе достаточно сложной, но известной закономерности, числовой ряд, похожий на ряд котировок.