Поиск закономерностей рынка - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вам уже и фильтры ставят разные каждый день, и исполнение задерживают, и выбросы устраивают, и котировки нерыночными объявляют и еще черт знает что... Нет - они за своё... Вот дай им залезть в карман дилеру и хоть кол на голове теши.
Ну что вы там такого нашли вкусного в этих тиках???
Вам уже и фильтры ставят разные каждый день, и исполнение задерживают, и выбросы устраивают, и котировки нерыночными объявляют и еще черт знает что... Нет - они за своё... Вот дай им залезть в карман дилеру и хоть кол на голове теши.
это вы откуда взяли? Можно не заниматься пипсовкой и использовать минутки. Бары это просто сжатие тиковых данных (не самое удачное), а тайм-фрейм параметр сжатия :)
Ну что вы там такого нашли вкусного в этих тиках???
Вам уже и фильтры ставят разные каждый день, и исполнение задерживают, и выбросы устраивают, и котировки нерыночными объявляют и еще черт знает что... Нет - они за своё... Вот дай им залезть в карман дилеру и хоть кол на голове теши.
а что вы видите на часовках, чего нельзя увидеть на минутках? :)
... толстый-толстый слой шоколаа-аа-ада.
А вообще-то спор разгорелся когда я тики шумом обозвал.
... толстый-толстый слой шоколаа-аа-ада.
не всё коричневое шоколад ;)
Шум - отсутствие закономерностей.
Отчетливо и доходчиво было показано Mathemat'ом и его тёзкой, что закономерности убывают по мере снижения по ТФ начиная с Н1 и поднимаясь выше Н1.
Эмпирически, так же как и я, и Вы сможете в этом убедится, если попробуете обучить невросетку чему нибудь путному, скажем, на М1.
Если Вы намерены и дальше трындеть о том, что "шума нет", то будьте так любезны, подскажите пожалуйста, как убедится в "шума нет".
Эта мантра достала уже.
Спасибо, что припомнили. Я проверил 5-ти минутки, часовки и дневки. Максимальная взаимная информация между лагами на часовках, на дневках и 5-ти минутках меньше. Но я свою тему еще тоже не закрыл. Хотя я проверил для себя, что при случайном перемешивании знака приращения с сохранением исходной волатильности полученная взаимная информация статистически не отличается от исходного ряда. То есть, зависимости приходящиеся на знаки не значительны, другими словами, волатильность на 99,9% обеспечивает найденные неслучайные зависимости. Но я считал взаимную информацию от системы к системе, а можно еще считать для каждого элемента алфавита.
не встречал...
Быть может стоит исследовать приращения в групповом движении? Но каждый день наверно по разному, будут думаю задающие тон пары и отстающие...