Поиск закономерностей рынка - страница 104
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Красиво, Пётр, закрыл неделю.
По импульсному индикатору. Типа не забыл. Сейчас "дочесываю". Вот пока картинка ( евробакс 5).
Легенда такая: сам импульс отмечается на баре двумя ромбиками соотв. цвета (маленьким и большим). Просто сильный бар, не являющийся однако импульсом, - одним маленьким ромбиком (о нем потом).
Логика работы: вычисляется средний размах бара, т.е. МА по модулю (открытие - закрытие). Далее запоминается значение превышения (как только таковое случится) размаха бара над средним размахом. И вот когда некий новый бар превышает это хм... ну ладно, превышение на некий порог, то этот бар полагается за импульс. Величина превышения перезаписывается на новое. И так далее, и понеслась. Естественно, имеется некий шумовой порог размаха, иначе, сами понимаете, - куча ложных сигналов во флету.
===
Когда допричешу - хз. Может, сегодня. Может, к пн. Может, вообще... Если не "вообще", то выложу здесь же, в ветке. Сдались мне на фиг сто раз премодерирование в кодобазе и 200 раз в красную армию - рейтинги. Ежели что, то основная логика описана вся, напишите сами без проблем.
И - да! Автор оставляет за собой право частично изменить принцип работы индикатора, полностью поменять его логику или вообще отказаться от оной.
Я так понимаю, при удачных раскладах, подобную конструкцию возможно же пользовать на более старших таймах фреймах???
"...Впрочем, я не долгосрочник. М.б. стоит над интерпретацией подумать. Но это точно - не ко мне.
====
Хотя, при удачных раскладах - да, но нужно ли вообще что-то при них? )))"
Принято. Понято. Мною прочитано... :-)))
М.б. стОит МНЕ над интерпретацией И подумать...
Предлагаю поиск закономерностей также вести несколько в другом формате, а именно попытаться создать, придумать, вывести, угадать, ..... такую функцию, которая могла-бы удовлетворительно описывать заранее известную закономерность, пока заданной известными функциями или их сочетанием. Если предполагаемая функция рынка (услоно ее так назовем) справится с поставленной задачей, только тогда проверить ее на фактических рыночных данных. Остановимся пока на монотонно изменяющихся функциях без изломов. Любой может мне задать череду из 20 цифр, связанных между собой, известной только автору, закономерностью по предлагаемой методике. Попробую 10 из них использовать для определения параметров модели, а следующие 10 - для форвард теста. Функция рынка, если таковой вообще удастся получить, должна справиться со всеми функциями в любом их сочетании, поскольку рынок еще сложнее.