Поиск закономерностей рынка - страница 145
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кстати кто нибудь может сделать так что бы ренко график помимо цены еще было время, т.е. если цена определенное время "стоит" на месте то строим очередной бар с этой ценой?
Где-то в инете встречал такой индюк. Высота баров одинаковая, а ширина равна времени прохождения ценой расстояния равного высоте бара.
То есть вам нужна скорость изменения цены,если флет то скорости нет,а если тренд то скорость или ускорения показывает индикатор?
не совсем так, у меня мало знаний, рассуждаю каким образом: обычный чарт есть время а вот цена может скакать сильно поэтому мы не можем ловить выбросы так называемые мной, есть ренко где это учитывается, однако в ренко нет фактора времени, поэтому и хочется получить картинку где и цена и время дискрены одновременно, даст это что или нет сказать не могу, однако было любопытно было глянуть на это
не совсем так, у меня мало знаний, рассуждаю каким образом: обычный чарт есть время а вот цена может скакать сильно поэтому мы не можем ловить выбросы так называемые мной, есть ренко где это учитывается, однако в ренко нет фактора времени, поэтому и хочется получить картинку где и цена и время дискрены одновременно, даст это что или нет сказать не могу, однако было любопытно было глянуть на это
А почему именно по ренко,а если по свечам сделать такой анализ рынка или к ренко вы больше приспособились?
Для начала ставится в любое место точка отсчета и определяется цена close[to] бара, на котором она стоит. Все цены пересчитываются по формуле (close[i]/close[to]-1.0)*100.0. По этим значениям строится зеленая линия, которая точно повторяет график цены, но выражена в процентах относительно точки отсчета. Значения -4.98 и 1.93 как раз показывают эти проценты. Дальше значения зеленой линии пропускаются через фильтр нижних частот, например МА, и строится синяя линия. Красная - это зеленая минус синяя.
Переставлять точку отсчета на каждом баре смысла нет. От ее положения зависит только расположение синей и зеленой линий относительно нуля, форма их от этого не меняется. Все остальные линии вообще никак не реагируют на изменение точки отсчета.
Хочется назвать красную фильтром верхних частот, но к сожалению это не так, он пропускает то, что не должен пропускать ФВЧ. Идеальных фильтров пока не придумано, все они вносят амплитудные и фазовые искажения. Фазовые намного страшнее амплитудных и сейчас я пытаюсь их убрать насколько возможно.
Вот так выглядит "обычный" фильтр:
Торговать может как-то и можно, но что-то не очень хочется.
А вот "необычный" фильтр:
А еще можно так:
Не знаю, как тут можно проиграть, хотя нехорошие эффекты устранены не все.
Как тут можно проиграть????? чепуху не говорите. Легко можно.
Ваши картинки от сюда https://forum.mql4.com/ru/41475/page106#edit_form
и ваш прогноз синусоиды (альтернативный) от сюда https://forum.mql4.com/ru/12030/page50#604973-это, конечно, хорошо, НО. период у вас либо константа, либо меняется по периодической функции, как и амплитуда.
В свете всего этого интересно (практически риторический вопрос)
1-как поведет себя ВАШ прогноз, если амплитуда-изменяется нестационарно, да и период меняется нестационарно. (график синусоиды бы увидеть с меняющейся периодикой и прогноз)
2-если брать рынок, то амплитуду можно как-то и можно загнать в определенные рамки, и искать инерцию изменения этих границ, собственно, как и периодику (кстати касательные от tara например). НО
допустим есть нестационарность, но иногда есть моменты выявления инерционности этой нестационарности, согласен ее вы выявили, Но ведь на рынке уровень сигнал/шум >1 не всегда бывает, когда эту инерционность удалось выявить и использовать, ваш прогноз будет выявлять только один уровень сигнал/шум, в рамках пары валютной, но ответить на вопрос какую из появляющихся инерционностей брать - нет, будет иметь место следующее.
Некоторые инерционные моменты будут давать прибыль, так как по ним можно ухватить часть движения, а некоторые-нет. Инерционность рынкета вы найдете, а периодичность из одной пары- нет, вы задавались вопросом-как часто проявления инерционности и периодичность их проявления???? Так вот- периодичность, своеобразный второй уровень определения сигнал/шум, можно выявить только из мультивалютки. А вы с одного графика говорите как тут можно слить.
Если брать одну пару-думаю статистику за лет 5 вы не проводили, того, какие выявления инерционности позволили взять прибыль, а какие нет, да и для анализа ММ нужно много сделок .
Думаю, закономерность, наподобие синусоиды, должна проявляться вокруг некоей прямой, являющейся "основной" закономерностью. Например, согласно одной ТС, закономерность получения прибыли от времени нахождения в рынке (в неделях) получилась в следующем виде:
Прибыль = 10701 - 76t
Абс. прос. = 1187 - 5,98t
Думаю, закономерность, наподобие синусоиды, должна проявляться вокруг некоей прямой, являющейся "основной" закономерностью. Например, согласно одной ТС, закономерность получения прибыли от времени нахождения в рынке (в неделях) получилась в следующем виде:
Прибыль = 10701 - 76t
Абс. прос. = 1187 - 5,98t
Это тупиковый подход, Юсуф. Синусо-подобные колебания там есть, но природа их появления и поддержания в корне отличается от радио-технического. Поскольку мы тут все, и с Вами в частности типа коллеги, могу сделать Вам и всем тут подарок к нескольким прошедшим праздникам (Крым, день варенья министра Лаврова и т.п.).
Предисловие: имея существенный опыт в банковской сфере и ея автоматизации, меня лично не особо волновала природа случайностей на рынке форекс. Ведь какое значение может иметь признание случайного (неоткрываемого, непознаваемого) характера рынка форекс, если все и так это знают? Нужно и гораздо важнее найти СПОСОБ вычисления внутренней структуры рынка для его прогнозирования. Ведь так? Ну или примерно так? Только вот получая всё лучшие и лучшие результаты (тестовые, но настоящие тестовые) работы советников, с недавнего времени у меня в советниках и их параметрах начал выявляться явно месячный характер корренного изменения поведения валют. Речь идёт не о месячных циклах, а о еже-месячном коренном изменении условно говоря всего спектра их движения. Причём чётко первого числа каждого месяца. Лично для меня это не было большим сюрпризом - я относил это на месячность отчётности валютных департаментов банков- маркетмейкеров. Знаете, они ежемесячно корректируют свои прогнозы по своей совокупной валютной позиции и получают "добро" от руководства на ПЛАВНУЮ небольшую корректировку. Но вот только объём таких движений был явно несоизмерим с величиной изменения условно "спектра" движения валют. Вот лично меня это ставило в тупик - потому что банки не делают резких движений, им вообще-то глубоко наплевать, какой там курс - за всё платят всегда клиенты банка, а банки всегда стригут спред на клиенте (импортёре-экспортёре). И вот только недавно, в очередном номере журнала Global Finance и только в нём я увидел разгадку - там на пальцах пояснялось то, что вроде бы известно всем (и мне тоже) : как мультинациональные корпорации хеджируют свои валютные риски и В КАКИХ ОБЪЁМАХ.
Так вот: банки тут почти ни при чём - они просто дети по объёму валютных подвижек. Основное движение на форексе сегодня делают мультинациональные корпорации, которые для страховки хеджируют валютные позиции своих подразделений в разных странах. Только никто (и я тоже) не знал раньше В КАКИХ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ОБЪЁМАХ. Журнал Global Finance приводит настоящие цифры их манипуляций. Эти глобалисты сегодня набрали огромных хеджей (бОльше, чем у банков для банковских нужд) и их отделы хеджирования КОРРЕКТИРУЮТ ИХ ПЕРВОГО ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА. Понимаете? Первого числа каждого месяца форекс начинает танцевать по-новому не из-за банков, а из-за мультинациональных корпораций, которые двигают валютными хеджами туда, куда им надо, исходя не из спроса-и-предложния на валюту, а исходя из собственной оценки риска своих огромных хеджированных позиций.
Форекс двигается не от спроса-и-предложения в банках (иначе бы движения на форексе были "синусоидальными" и прогнозируемыми), а от "видения" риск-отделов глобальных корпораций и от их корректировок, начинаемых первого числа каждого месяца. Никакой "синусоидальности" там нет, само изменение хедж-позиции является резким и много-векторным (в разных направлениях). Поэтому вот форекс и разносит регулярно в стороны, пока не достигнется некая невидимая граница "канала", после которой риск-менеджмент другой невидимой глобальной корпорации увидит свой минус в своей захеджированной валютной позиции и соответственно даёт приказ своему банку корректировать позицию в сторону уменьшения валютных потерь.
Собственно именно поэтому хедж-фонды и называются хедж-фондами - они не прогнозируют цену на форексе, они двигают парные позиции, чтобы ни в коем случае не проиграть. Только вот теперь глобальные мировые корпорации сами стали крупнейшими хедж-фондами и именно их корректировки парных позиций двигают рынок форекс, вкупе с фундаментальными трендами.
Вот что пишет знающий человек из хедж-индустрии относительно профессиональной работы (насчёт парного трейдинга):
======================================================================
http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?t=240396&page=9
DeeDeeTwo
Join Date: Dec 2007
Location: Toronto
Posts: 623
Ninjatrader can't even do basic Pairs Spreading...
Only an idiot scalps a single instrument...
As opposed to baskets consisting of 50 or 100 positions.
The IB Spread Trader is a complete joke for stocks...
And probably for everything else.
http://www.ninjatrader.com/support/forum/showthread.php?t=36101
That's why any serious shop builds Custom Systems...
A platform with API, C#, Excel, SQL database...
A few 1000 hours of skilled programing and 5 years trading experience...
And you are ready to run a trading business...
As opposed to being a subsistence gambler in mom's basement.
Then you have precisely ZERO limitations...
And the entire Mook Fleecing industry hawking charts, ticks, ez-shit-on-toast...
Can go and f**k itself.
======================================================================
Это тупиковый подход, Юсуф. Синусо-подобные колебания там есть, но природа их появления и поддержания в корне отличается от радио-технического. Поскольку мы тут все, и с Вами в частности типа коллеги, могу сделать Вам и всем тут подарок к нескольким прошедшим праздникам
Спасибо, Алекс, прочитал, принял к сведению. Но, хорошая ТС должна адекватно реагировать на все причуды рынка, включая действия крупных игроков. В приведенном примере, ТС за 140 недель, наверняка подверглась атаки хэдж фондов, оттого просадка достигает 2,5К. Тем не менее, отношение средней прибыли к средней просадке (фактор восстановления) = около 9. Это означает,что установив депозит в 3К, еженедельно, с большой долей вероятности, получать по 76 долларов и накапливать на следующий депозит. Указанная ТС также проигрывает, но в целом - выигрывает.
Ну да, я об этом и говорю. Только вот неувязочка (которая и привела к тому, что ритейл форекс-брокеры АБСОЛЮТНО УВЕРЕНЫ, что выиграть на форексе В СРЕДНЕМ ДЛЯ МАССЫ ТРЕЙДЕРОВ невозможно):
пока Вы (не Вы конкретно, Юсуф, а вообще, трейдер) делаете расчёт по скажем 500 точкам-ценовым-барам, рынок отрабатывает следующий выкрутас, который начался скажем 50 баров назад. А Ваш прогноз (Ваш числовой алгоритм) основан на движении рынка в целом за последние 500 баров и не учитывает эти последние коленца за 50 баров. Возникает глубокое противоречие между скоростью коренного изменения характера рынка (всего 50 баров назад, но оно определяет рынок на 450 баров наперёд) и разрешающей способностью Вашего алгоритмя анализа рынка. Например спектральный алгоритм Quinn-Fernandes требует для нормальной работы не менее 800 точек (на M15), автокорреляционные алгоритмы - порядка 2200 точек (на M15). За это время, вердикт, сделанный алгоритмом ужЕ устаревает, что и позволяет ритейл-форекс-брокерам уверенно считать массовое предсказание цены и зарабатывание невозможным.
Кстати, а какая у Вас база расчёта - сколько нужно точек Вашему алгоритму?....алгоритм Quinn-Fernandes требует для нормальной работы не менее 800 точек (на M15), автокорреляционные алгоритмы - порядка 2200 точек (на M15). За это время, вердикт, сделанный алгоритмом ужЕ устаревает, что и позволяет ритейл-форекс-брокерам уверенно считать массовое предсказание цены и зарабатывание невозможным.....
Достаточно 4х точек. Если конечно убрать хитромудрный алгоритм