Поиск закономерностей рынка - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То есть обычный ренко график без учета времени, но тогда нужно учесть, что квант имеет определенную дискретную величину.
И ли что ближе всего - это тиковый график с пропуском пустых (с одинаковой ценою входа-выхода) тиков.
И того, и другого добра на этом форуме полно.
То есть обычный ренко график без учета времени, но тогда нужно учесть, что квант имеет определенную дискретную величину.
И ли что ближе всего - это тиковый график с пропуском пустых (с одинаковой ценою входа-выхода) тиков.
И того, и другого добра на этом форуме полно.
Во первых, в общем случае, эта разность, которую Вы назвали квантом, пусть будет так, не привязана к какой-либо дискретней величине, кроме как разности цены. Эта разность может быть любой, в том числе и нулевой, но нулевая информация нами не будет учтена, такая информация к нам и не поступит, поскольку раз есть тик, то есть и разность, т. е. квант. В "ренко" присутствует цена, а у нас ее нет, нам она не нужна. В тиковом графике тоже есть цена и время, а здесь нет ни того ни другого. Теперь встает вопрос как обозначить время появления кванта на графике - предлагаю время выносить на график в виде последнего кванта. Если время меняется, а точка стоит на месте, значит флэт, если это так важно. Думаю на рынке не должно быть понятия "флэт", поскольку он постоянно в напряжении. Это мы себя обманываем, признавая состояния флэтта или тренда. Рынок не один раз доказывал свою непредсказуемость, резко прыгнув с состояния флэтта.
... с логикой полная засада ...
Мы должны строить график следующим образом: Например, за 1 минуту цена увеличилась на 10 пунктов-откладываем их на оси ординат. В следующую минуту она опять увеличилась на 5 пунктов-вновь добавляем к оси ординат. Затем, к 3-ей минуте цена упала на 20 пунктов, которых откладываем по оси абсцисс. На графике появляется одна точка с координатами у=15 и x=20 и так далее. График приобретет динамизм по обеим осям. Должен получиться интересный график.
в приложении скрипт, который рисует это в экселе. Параметр - кол-во баров для отрисовки. Точка отсчета - по дроппеду
Должна быть установлена библиотека https://www.mql5.com/ru/code/8175
P.S. визуально информативнее, если откладывать отклонение от луча в 45 градусов. Т.е просто разницу между абсциссой и ординатой
вот к примеру EURUSD m15 1000 отсчетов
а вот разница (x-y)
в приложении скрипт, который рисует это в экселе. Параметр - кол-во баров для отрисовеки. Точка отсчета - по дроппеду
Должна быть установлена библиотека https://www.mql5.com/ru/code/8175
Большое спасибо, буду размышлять.
P.S. визуально информативнее, если откладывать отклонение от луча в 45 градусов. Т.е просто разницу между абсциссой и ординатой
Стоит рассмотреть этот вариант, но тогда получим одну разность как результат от двух разностей, а что выбрать в качестве второй оси? Или таким образом симитировать одномерный "стакан"? Если не трудно, попробуйте, пожалуйста, воспризвести.
хотел придраться к словам и понятиям и написать разгромый пост, но потом подумал что "горбатого могила исправит"
Ну неужели тяжело сразу простыми словами сказать что ход вверх откладываете по вертикали, а ход вниз по горизонтали, или как в оригинале под углом в 45% ?
Найдите уже тиковый график с пропуском пустых тиков и успокойтесь
Стоит рассмотреть этот вариант, но тогда получим одну разность как результат от двух разностей, а что выбрать в качестве второй оси? Или таким образом симитировать одномерный "стакан"? Если не трудно, попробуйте, пожалуйста, воспризвести.
в прошлом посте уже выложил. По оси х - номер отсчета, а фактически время :)
есть еще вариант не разности, а отношения. Типа во сколько раз вверх прошли больше чем вниз. Для тех же данных:
понятно, что вначале пока данных мало результаты нерепрезентативны.
Вот без первых двухсот отсчетов:
Уровень 1 - равенство роста вверх и вниз от начала отсчета.
А вообще, это илюстрирует изменения угла наклона прямой от точки отсчета и вперед на рассматриваемом участке данных
Думаю, что полезнее динамика угла линейной регрессии по этим данным, а не по двум точкам