Поиск закономерностей рынка - страница 44
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да нормални ли вы? Жуткие сомнения.
С трибуны другой планеты. ЧТО НЕ ЯСНОГО?
Фиг с вами - живите смешно.
Нельзя столько пить. Ещё звезда не показалась.
Ну почему же?
А код действительно не причесан, я бы сказал - ужасен, труден для понимания. К тому же вылазят ошибки по модификации ордеров.
Но, хоть и "полурабочий", сцуко, заработал на том участке, что я ему подсунул.
поведение отклика фильтра на единичный импульс в дальнейшем да на какоето время предопределено, но после импульса цены не факт что цена хоть примерно будет вести себя по таким же законам как на вашей картинке (написал именно законам . естественно повторятся как на картинке движение не будет)
если только не наделать множество таких картинок с каждой пары и разными периодам и посмотреть что получится- может будут просматриватся обшие циклы или типа того.... единственное что вижу с картинки полезного это то что размерность для всех пар получится одинаковая для дольнейших расчетов - это как переход к относительным ценам .
Вот это как раз то, о чем я говорил. Информация лежит перед носом и ее никто в упор не видит.
Реакция фильтра на реальные цены может выглядеть как угодно, важно не это.
Красным выделен участок, где фильтр практически никак не реагирует на входной сигнал. На данной картинке это 400 баров, достаточно много. В данном случае на входе был 0, подали 1. Можно подать -1, 1000 или -1000, этот участок будет выглядеть также, различия проявятся дальше. На этом участке на выходе 0 только потому что раньше на входе был 0. 400 баров на выходе фильтра полность определяются прошлыми данными. Теперь пусть на входе был не 0, а реальные цены, на которые фильтр как-то реагировал. Этот участок в общем случае будет выглядеть как-то по-другому, наверняка будет кривой, но все равно на 400 баров будет полностью определен прошлым. Подавая на вход любую хрень, я могу получить точную реакцию фильтра на 400 баров вперед, и она всегда будет такой независимо от того, как дальше пойдет цена. Ни полиномиальная, ни какая-то другая экстраполяция не дает такой дальности и точности прогноза, даже не близко.
Сейчас наверняка кто-нибудь скажет, что фильтр экстраполируется на столько же, на сколько запаздывает, поэтому такие фокусы ничего не дадут. А вы попробуйте и увидите следующие интересные вещи. Ну или не увидите, как здесь...
Вот это как раз то, о чем я говорил. Информация лежит перед носом и ее никто в упор не видит.
Реакция фильтра на реальные цены может выглядеть как угодно, важно не это.
Красным выделен участок, где фильтр практически никак не реагирует на входной сигнал. На данной картинке это 400 баров, достаточно много. В данном случае на входе был 0, подали 1. Можно подать -1, 1000 или -1000, этот участок будет выглядеть также, различия проявятся дальше. На этом участке на выходе 0 только потому что раньше на входе был 0. 400 баров на выходе фильтра полность определяются прошлыми данными. Теперь пусть на входе был не 0, а реальные цены, на которые фильтр как-то реагировал. Этот участок в общем случае будет выглядеть как-то по-другому, наверняка будет кривой, но все равно на 400 баров будет полностью определен прошлым. Подавая на вход любую хрень, я могу получить точную реакцию фильтра на 400 баров вперед, и она всегда будет такой независимо от того, как дальше пойдет цена. Ни полиномиальная, ни какая-то другая экстраполяция не дает такой дальности и точности прогноза, даже не близко.
Сейчас наверняка кто-нибудь скажет, что фильтр экстраполируется на столько же, на сколько запаздывает, поэтому такие фокусы ничего не дадут. А вы попробуйте и увидите следующие интересные вещи. Ну или не увидите, как здесь...
у меня прям на аватаре идет обратный отсчет...
когда грустно, вспоминаю эту статейку http://intervist.narod.ru/statia1.html. по-любому встретимся через мильярды лет)
у вас там комариный глаз!
Мне не нужны ученики. (Высокмерно) Не народились еще.
Заголовок понравился "поиск закономерностей рынка"...(и как бы сам себе отвечая)да, закономерности обычные:
1.Точек входа(=открытие позиции) на выбранном участке графика должно быть много.Ведь, если их мало...ну, например, 3(три), то это может быть случайностью, а это уже рулетка.
2. Стоп-лосс и тейк-профит должны быть связаны между собой каким-то коэффициентом.
3.В торговой сис-ме должна быть заложена "неопределённость", то есть стоп-лосс и тейк-профит должны "включиться в контроль за позицией" не сразу в момент открытия, а через какое-то время.
А дальше просто ищите куда чаще отклоняется ваша сис-ма от точки входа...вот, и всё, ебёныть.
у вас там комариный глаз!
какой-какой глаз???
Что та вспомнилась одна идея... по принципу построения индекса доллара, т е каждая связанная с ним пара - определённый процент.
Так вот с точностью до наоборот - отнимать от движения пары влияние доллара. По идее должны видеть только чисто ход самих валют друг к другу ....
так мысли в слух по пятницам )))
с пивком))