Поиск закономерностей рынка - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
imho, вопрос алфавита понятий
так то ничем, но есть небольшое (или большое) отличие. Свойство понятие обширнее. Например. Есть такое свойтво.
Любой тернд корректируется. это свойство - неоспоримое. Но никак не закономерность, так как закономаерность предполагает точные данные.
Случайность, как Вы ее понимаете (судя по тексту) - непознанная закономерность. Это - нормально, вполне соответствует философскому определеню, но делает абсолютно бессмысленным применение теорои вероятностей и статистики для дальнейшего анализа вопроса. Соответственно, само разделение закономерностей на познанные и непознанные, также лишено смысла.
imho, бег на месте.
Боюсь, что Вы не понимаете мое понимание вопроса:-)) Я не использую ни теорию вероятностей, ни статистику. Случайность или непознанную закономерность, как совершенно правильно замечено, можно познать, увеличив частоту дискретизации. Только надо это делать или нет, я решаю сам.
AlexeyFX, ваше выделение закономерной составляющей из ценового движения - это конечно хорошо, но к сожалению оно лишь показывает закономерность, которая была в прошлом, причём только на выбранном вами интервале. Аналогично можно посчитать например линейную регрессию на заданном интервале, получив в результате направление вектора движения цены. Но это вовсе не означает, что дальнейшее движение будет в том же направлении. Рынок не настолько прост. Поэтому ваши утверждения, что дальнейшее движение якобы "безошибочно экстраполируется в данном случае примерно на 32 бара" - по меньшей мере наивны. Особенно слово "безошибочно". На рынке не бывает ничего безошибочного. Да даже и о вероятностном результате говорить не приходится, т.к. эта экстраполяция будет ошибаться в 50% случаев.
Она могла бы быть безошибочной только если бы все движения рынка всегда были плавными. Но это ведь далеко не так.
Упс. Вот и ещё ветка. Предлагаю переименовать ветку в СВОЙСТВА РЫНКА. Как никак но более подходящего названия не найдёшь. ПОСПОРИМ?
Рекомендую Вам остановить массовое флудоизвержение сразу в нескольких ветках.
Это предупреждение. В противном случае придется остановить Вас силой - не менее чем на неделю.
Я предлагаю разделить закономерную и случайную составляющие цены еще на этапе расчета индикаторных линий. Случайные колебания цены не должны влиять на закономерную индикаторную линию, а закономерные движения цены - на случайную линию. При этом должно сохраняться полное представление о цене, поэтому случайные колебания нельзя выбрасывать, как это принято делать.
Похоже, без картинки не обойтись.
Зеленая линия - график цены close. Синяя - закономерная составляющая, безошибочно экстраполируется в данном случае примерно на 32 бара. Красная - случайные колебания цены, болтается вокруг нуля, теоретически с неограниченной амплитудой, но практика показывает, что можно провести линии, которые пересекаются очень редко. Синяя линия + красная = зеленая в любой точке. При этом синюю можно видеть на 32 бара вперед. Вам не кажется, что придется сильно постараться, чтобы на этом слить? Это самый простой вариант выделения и использования закономерностей, настолько примитивный, что не жалко всем показать.
В разделении движения вниз и движения вверх ничего полезного для себя не вижу. Это просто другое графическое представление того же самого, при этом оно становится более сложным и менее понятным, по крайней мере мне. Можно изменить систему координат и изобразить цену хоть в виде спирали, хоть в виде абсолютно черной сферической хрени в вакууме, что от этого изменится? Что с ней делать дальше, как было непонятно, так и осталось. Также не вижу ничего хорошего в исключении времени из графика. Когда я открываю сделку, мне как-то не совсем все равно, закрою я ее через час или через год. Значит время должно быть хотя бы поэтому. Есть и другие причины.
Решил озвучить участникам одну обнаруженную (пока осторожно) закономерность рынка, заключающаяся в том, что оказывается могут быть похожими не только отдельные паттерны или кусочки рынка, что отмечено ни раз многими участниками, а целые участки рынка, иногда огромной протяженности, не в смысле совпадения абсолютных значений цены, а его ритма, если так можно выразиться.
ну денег то с рынка заработал ? или как всегда...
Решил озвучить участникам одну обнаруженную (пока осторожно) закономерность рынка, заключающаяся в том, что оказывается могут быть похожими не только отдельные паттерны или кусочки рынка, что отмечено ни раз многими участниками, а целые участки рынка, иногда огромной протяженности, не в смысле совпадения абсолютных значений цены, а его ритма, если так можно выразиться. Например, выяснились, что сейчас на Н1 реализовывается ритм, который был на рынке 96 баров назад, подобные результаты дает, если предположить, что сейчас ритм похох на ситуацию, существующую 514 баров назад. этие участки находятся однозначно при оптимизации советника, работающего на базе индикатора. Взгляните, например, на график на 96 баров назад, действительно создается ошущение, что повторяется ритм, на протяжении последнй недели и сейчас продолжается повторение, т.е. приближаемся к П образному паттерну, после того, как еще раз опустимся. Эту информацию надо воспринимать не буквально, а предлагаю сначала серьезно изучить, прежде, чем поверить в этот феномен. Может быть я не очень внятно пытаюсь донести, но смысл должен быть понятен, я думаю, а в процессе вопросов и ответов прояснится окончательно.
ну денег то с рынка заработал ? или как всегда...
как всегда
Может потому и не работает многое что анализ ведется вот этого потока
а не вот этих поотдельности для начала