История развития MQL5.community

Статья показывает, как формализовать интуитивно замеченные ценовые паттерны и превратить их в статистически проверенные торговые сигналы. Советник кодирует последовательности баров в бинарные строки U/D и для каждого паттерна вычисляет пять независимых метрик: поддержку, уверенность, лифт, хи-квадрат и байесовскую вероятность. Позиция открывается только тогда, когда текущий паттерн совпадает с историческим правилом и все фильтры пройдены — динамический лот масштабируется по силе сигнала, стоп и тейк рассчитываются через дневной ATR.

Пробойная система на основе волатильности определяет рыночные диапазоны, а затем совершает сделки, когда цена пробивает эти уровни вверх или вниз, с учетом таких показателей волатильности, как ATR. Такой подход помогает выявлять сильные направленные движения.

Фрактальная адаптивная скользящая средняя (FrAMA) и осциллятор индекса силы (Force Index Oscillator) — еще одна пара индикаторов, которые можно использовать совместно в советнике на языке MQL5. Эти два индикатора в некоторой степени дополняют друг друга, поскольку FrAMA — это индикатор следования за трендом, а индекс силы — это осциллятор, основанный на объеме. Как всегда, мы используем Мастер MQL5 для быстрого изучения любого потенциала этих двух инструментов.

Неважно, какую программу SQL мы будем использовать: MySQL, SQL Server, SQLite, OpenSQL или другую. У всех есть что-то общее, а этот общий элемент — язык SQL. Даже если мы не собираемся использовать WorkBench, можно манипулировать или работать с базой данных непосредственно в MetaEditor или через MQL5 для выполнения действий в MetaTrader 5, но для этого вам понадобятся знания SQL. Итак, здесь мы выучим, как минимум, основы.

В статье показана практическая реализация CandleCode для MetaTrader 5: расчет кодов свечей по методу Лиховидова с адаптацией порогов к волатильности (Bollinger Bands) и гистограммное отображение. Дополнительно представлен советник, который строит базу исторических паттернов по ZigZag, сравнивает их с текущим "слепком" через ATR и выдает статистику совпадений на панели.

Реализация той части кода, которая будет работать в MetaTrader 5, не представляет сложности. Однако есть несколько моментов, которые нужно учитывать. Это необходимо для того, чтобы вы смогли заставить систему работать. Запомните одну важную вещь: будет запущена не одна программа. В реальности нам придётся запускать три программы одновременно. Важно реализовать и построить каждую из них так, чтобы они могли взаимодействовать и общаться одна с другой, и чтобы каждая из них понимала, что пытается или хочет сделать другая.

В этой статье мы создадим панель сканера по нескольким таймфреймам на MQL5 для отображения торговых сигналов в режиме реального времени. Мы планируем создать интерактивный грид-интерфейс, реализовать расчеты сигналов с использованием нескольких индикаторов и добавить кнопку закрытия. Статья завершается бэктестингом и стратегическими торговыми преимуществами

Статья разбирает архитектуру MTmixAtt для адаптивной структуризации признаков и показывает первый шаг практической реализации в MQL5 — модуль AutoToken. Описаны выравнивание эмбеддингов, матрица выбора, механизм Top‑K и разреженная селекция. Приведен класс CNeuronAutoToken на базе OpenCL. Читатель получает работающий блок компрессии признакового пространства и основу для дальнейшего смешивания токенов и MoE.

Осциллятор Демарка (DeMarker Oscillator) и конверты (Envelopes) — это инструменты, определяющие импульс и уровни поддержки/сопротивления, которые можно использовать в паре при разработке советника. В предыдущей статье были представлены эти два индикатора. Здесь же мы добавим к ним машинное обучение. Мы используем рекуррентную нейронную сеть, которая применяет ядро белого шума (white-noise kernel) для обработки векторизованных сигналов от этих двух индикаторов. Это делается в пользовательском файле класса сигналов (signal class), который взаимодействует с Мастером MQL5 для создания советника.

Уровни коррекции Фибоначчи — популярный инструмент в техническом анализе. Их используют для определения потенциальных зон разворота. В этой статье мы рассмотрим, как эти уровни коррекции можно преобразовать в целевые переменные для моделей машинного обучения, чтобы помочь им лучше понимать рынок.

В этой статье в качестве торговых инструментов представлены осциллятор ParaFrac и его модель V2. В ней описаны три торговые стратегии, разработанные с использованием этих индикаторов. Каждая стратегия была протестирована и оптимизирована для выявления ее сильных и слабых сторон. Сравнительный анализ выявил различия в производительности между оригинальной моделью и моделью V2.

В статье рассматривается, почему результаты торговли могут значительно различаться у разных брокеров, даже при использовании одной и той же стратегии и финансового символа, из-за децентрализованного ценообразования и расхождений в данных. Эта статья помогает разработчикам MQL5 понять, почему их продукты могут получать неоднозначные отзывы на MQL5 Marketplace, и призывает разработчиков адаптировать свои подходы к конкретным брокерам для обеспечения прозрачных и воспроизводимых результатов. В случае широкого распространения это может стать важной, узкоспециализированной передовой практикой, которая принесет пользу нашему сообществу.

Осциллятор Демарка (DeMarker Oscillator) и конверты (Envelopes) — это инструменты, определяющие импульс и уровни поддержки/сопротивления, которые можно использовать в паре при разработке советника. Поэтому мы рассматриваем каждый паттерн отдельно, чтобы определить, что может быть полезным, а чего потенциально следует избегать. Как всегда, мы используем советник, собранный в Мастере, вместе с функциями паттернов, встроенными в класс сигналов советника (Expert Signal).

В работе проведен критический разбор LLM-стратегии, где прогноз направления отделен от торговых решений, и показано, почему это ведет к разрыву между метриками и PnL. Описаны процедуры балансировки датасета, инженерии признаков, подготовки промптов и ответов, настройки файнтюнинга в Ollama и надежного парсинга. Бэктест и форвард-тест выявляют систематическую деградацию. Практический вывод — необходимость формулировать задачу как прямую оптимизацию торговых исходов.

Новости оказывают существенное влияние на финансовые рынки, особенно если говорить о важнейших публикациях, например по занятости в несельскохозяйственном секторе (Non-Farm Payrolls, NFPs). Мы не раз видели, как один единственный заголовок может спровоцировать резкие колебания цен. В этой статье мы рассмотрим в деталях связку новостей и возможностей искусственного интеллекта.

В этой статье мы представляем разработку интерактивного инструмента Trade Assistant Tool на языке MQL5, предназначенного для упрощения размещения отложенных ордеров на рынке Форекс. В статье описан концептуальный дизайн. Особое внимание уделено удобному графическому интерфейсу пользователя для визуальной установки уровней входа, стоп-лосса и тейк-профита на графике. Кроме того, мы подробно описываем реализацию на MQL5 и тестирование на истории для обеспечения надежности инструмента, что подготавливает почву для введения расширенных функций в последующих частях серии.

Рассматривается практическое использование конечных разностей в трейдинге: типы разностей, их связь с динамикой цены и биноминальное преобразование для фильтрации шумов. Описаны правила кодирования паттернов по уровням разностей и применение этих паттернов к прогнозу. Приведены наивные, адаптивные и вероятностные подходы, которые помогают сглаживать ряды, выделять повторяющиеся структуры и оценивать будущие движения.

В этой статье мы обновим наш инструмент Trade Assistant, добавив функциональность панели перетаскивания и эффекты наведения курсора мыши, чтобы сделать интерфейс более интуитивно понятным и отзывчивым. Мы совершенствуем инструмент для проверки настроек ордеров в режиме реального времени, обеспечивая точные торговые настройки относительно рыночных цен. Мы также тестируем эти усовершенствования на исторических данных, чтобы подтвердить их надежность.

В этой статье мы оптимизируем наш экономический календарь, добавив в него умную фильтрацию событий и логи для более быстрого и наглядного тестирования стратегий в режимах live и офлайн. Мы оптимизируем обработку событий, а журнал будем вести по действительно важным операциям и событиям на панели. Попробуем улучшить визуализацию стратегии. Все эти улучшения должны помочь тестировать и улучшать новостные торговые стратегии.