История развития MQL5.community

В этом материале мы представляем структурированную многоуровневую систему защиты, нацеленную на достижение амбициозных показателей прибыли при одновременном снижении риска катастрофических потерь. Основное внимание уделяется сочетанию агрессивной торговой логики с защитными механизмами на каждом этапе торгового процесса. Идея состоит в том, чтобы создать советника, который ведёт себя как «хищник, осознающий риск»: способен находить торговые возможности с высоким потенциалом, но всегда имеет несколько защитных слоёв, не позволяющих системе «ослепнуть» при внезапном рыночном стрессе.

Освойте автоматизацию краткосрочных свинговых паттернов Ларри Уильямса с помощью MQL5. В этом руководстве мы разработаем полностью настраиваемого советника (Expert Advisor, EA), использующего неслучайные рыночные структуры. Мы рассмотрим, как интегрировать надежное управление рисками и гибкую логику выхода, создав прочную основу для системной разработки и бэктестирования торговых стратегий.

В предыдущих статьях мы упоминали, что иногда нам необходимо задать значение для свойства ZOrder. Но почему? Причина в том, что многие коды, добавляющие объекты на график, просто не используют или, точнее, не определяют значение для этого свойства. Дело в том, что я здесь не для того, чтобы говорить, что должен или не должен делать каждый программист, или как он должен или не должен писать свой код. Я здесь для того, чтобы показать вам, уважаемый читатель, и всем, кто действительно хочет понять внутреннее устройство процессов, что именно происходит за кулисами.

Исследуйте, действительно ли финансовые рынки случайны, воспроизводя эксперименты Ларри Уильямса по поведению рынка с помощью MQL5. В этой статье показано, как простые тесты на основе поведения цены могут выявлять статистические перекосы в поведении рынка с помощью советника (Expert Advisor, EA).

Вы знаете, что такое песочница? Вы знаете, как с ней работать? Если ответ на любой из этих вопросов «нет», прочитайте эту статью, чтобы понять базовый принцип работы песочницы. И разберитесь с тем, почему MetaTrader 5 использует песочницу для обеспечения целостности некоторых своих данных. Материалы, представленные здесь, преследуют исключительно дидактические цели. Ни в коем случае не рассматривайте приложение как окончательное, целью которого не является изучение представленных концепций.

Продолжается адаптация MomAD к алгоритмическому трейдингу: собран класс CNeuronMomAD, объединяющий UncAD с модулями согласования и уточнения сценариев (TTM, MPI). Разобраны этапы последовательного обучения модели и тестирование на EURUSD H1 за январь–апрель 2026 года. Статья фокусируется на интеграции в общий вычислительный контур и практических выводах по управлению риском при положительном результате.

В этой статье объясняется, как разработать профессиональный советник (EA) на MQL5 на основе Heikin Ashi. Вы узнаете, как настроить входные параметры, перечисления, индикаторы, глобальные переменные и реализовать основную торговую логику. Вы также сможете выполнить бэктест на золоте, чтобы проверить свою работу.

Узнайте, как автоматизировать концепции рыночной структуры Ларри Уильямса в MQL5, создав полноценный советник, который считывает свинговые точки, генерирует торговые сигналы, управляет риском и применяет динамическую стратегию трейлинг-стопа.

Инструмент коррекции Фибоначчи – важный элемент анализа Price Action, указывающий ключевые уровни возможной рыночной реакции. Однако его эффективность часто ограничена необходимостью постоянного ручного наблюдения, из-за чего часть сетапов может быть пропущена. В этой части серии представлен инструмент, который с помощью MQL5 синхронизирует и активно отслеживает вручную построенные уровни Фибоначчи, сочетая дискреционный подход с автоматизированным контролем.

Представляем MQL5-реализацию Coyote Optimization Algorithm: стаи с локальными альфами, медианная тенденция и встроенный кроссовер обеспечивают параллельное исследование областей пространства и контроль преждевременной сходимости. Алгоритм встроен в C_AO и проверен на стандартном стенде и композитном античит-тесте. В статье — код, псевдокод и разбор операторов, позволяющие применить COA для оптимизации параметров торговой системы.

В этой статье я покажу как максимально просто и практично использовать индикатор для отслеживания открытых позиций на торговом сервере. Я делаю это именно так, шаг за шагом, чтобы показать, что вам не обязательно переносить всё это в советник. Многие из вас, вероятно, уже привыкли к этому по той или иной причине. На самом деле это ерунда, так как по мере развития данной реализации станет ясно, что вы сможете создавать или реализовать различные типы индикаторов для этой цели.

Стандартная библиотека MQL5 — чрезвычайно полезный инструмент при разработке торговых алгоритмов для MetaTrader 5. В этой серии мы будем учиться создавать с помощью нее эффективные торговые инструменты для MetaTrader 5. Под инструментами подразумеваются собственные советники, индикаторы и другие вспомогательные средства. Сегодня мы разработаем трендового советника с использованием классов CTrade, CiMA и CiATR. Тема будет полезна всем — и начинающим, так и опытным разработчикам. Приятного чтения.

В мире технического анализа цена часто оказывается в центре внимания. Трейдеры тщательно размечают поддержку, сопротивление и паттерны, но нередко игнорируют ключевую силу, которая движет этими ценовыми движениями: объем. В этой статье рассматривается новый подход к анализу объема — индикатор Volume Boundary. Такое преобразование с использованием сложных сглаживающих функций, таких как кривая «бабочка» и тройная синусоида, облегчает интерпретацию данных и позволяет разрабатывать системные торговые стратегии.

Эта статья — первая часть серии из двух материалов, предназначенной для освоения практических навыков и лучших практик написания пользовательских индикаторов на MQL5. На практическом примере Heikin Ashi в статье рассматривается теория графиков Heikin Ashi, объясняется, как рассчитываются свечи Heikin Ashi, и показывается их применение в техническом анализе. Центральная часть материала — пошаговое руководство по разработке полнофункционального индикатора Heikin Ashi с нуля, с понятными пояснениями, которые помогают читателям разобраться, что именно писать в коде и почему. Эти базовые знания подготовят почву для второй части, где мы создадим советник, торгующий на основе логики Heikin Ashi.

Практическое руководство по созданию индикатора рыночной структуры в стиле Ларри Уильямса на MQL5: настройка буферов, определение свинговых точек, настройка графических построений и применение индикатора трейдерами в техническом анализе рынка.

В статье объясняется, как использовать структуры MQL5 вместе с бинарными файлами, чтобы сохранять параметры советника между запусками. В статье рассматриваются определение структур, доступ к их членам и различие между простыми и сложными структурами, а затем запись и чтение структур целиком с помощью FileWriteStruct и FileReadStruct в режиме FILE_BIN. Вы узнаете о безопасных подходах к работе с данными фиксированного размера и о том, как общее хранилище (FILE_COMMON) позволяет использовать одни и те же данные между сеансами и терминалами.

Мониторинг построенных вручную трендовых линий требует постоянного наблюдения за графиком, поэтому легко пропустить важные взаимодействия цены с ними. В этой статье разрабатывается советник для мониторинга трендовых линий, который синхронизирует построенные вручную трендовые линии с логикой автоматического мониторинга на MQL5 и генерирует алерты, когда цена приближается к отслеживаемой линии, касается ее или пробивает ее.

В статье рассматривается потеря временной информации в ML-конвейерах: периодические временные переменные кодируются гармониками Фурье, а структура Forex-сессий добавляется отдельными признаками. Реализуются флаги сессий и перекрытий, лагированная сессионная волатильность и календарные эффекты, после чего признаки отбираются с учетом таймфрейма. Функция get_time_features возвращает выровненный по индексу, готовый для ML набор временных признаков, пригодный для объединения с ценовыми сигналами.