и снова случайное блуждание...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
nowi
1970
nowi  

вот файл....это генератор случайных графиков....причем они совершенно неотличимы от настоящих...кто найдет хоть одно отличие может кинуть в меня камень)

хотелось бы услышать мнение народа по этому поводу....

Файлы:
Maxim Kuznetsov
12957
Maxim Kuznetsov  
nowi:

вот файл....это генератор случайных графиков....причем они совершенно неотличимы от настоящих...кто найдет хоть одно отличие может кинуть в меня камень)

хотелось бы услышать мнение народа по этому поводу....

это Эксель ?? хоть-бы графики картинкой приложили из уважения к собеседникам.

ну его нах...разбираться в дебрях VBA

на вскидку - графики <H4 легко отличимы по большинству инструментов.  В реальности просто объём и волатильность падает регулярно, раз в 24 часа :-)

кстати у Мандельброта есть хорошие методы генерации "фрактальных псевдослучайных котировок"


Renat Akhtyamov
15714
Renat Akhtyamov  
nowi:

вот файл....это генератор случайных графиков....причем они совершенно неотличимы от настоящих...кто найдет хоть одно отличие может кинуть в меня камень)

хотелось бы услышать мнение народа по этому поводу....

теперь ма-шку наложите и сравните отклонение хаев и лоев от линии МА своего и реального
nowi
1970
nowi  
Renat Akhtyamov:
теперь ма-шку наложите и сравните отклонение хаев и лоев от линии МА своего и реального


и что?....то же самое будет....

кароче не понравилось народу....не любите вы сб... а ведь это наиболее совершенная модель рынка...не полностью точная но других более точных попросту нету...а нету модели -нету никакого научного(логического, рационального, достоверного ..любое слово выбирайте) обоснования трейдерским телодвижениям....и между игрой на удачу и делом ставится знак равенства..

именно поэтому опционы оцениваются именно основываясь на этой простой модели...были попытки учитывать кластеризацию волатильности типа GARCH моделей и все это с треском просралось и несмотря на эти попытки сделать нечто более точное в оценке опционов вернулись обратно к сб....

пс: ок не нравится эта модель, приведите альтернативную....их есть у вас господа трейдеры? хоть одна модель более точная чем теория эфф. рынка..

nowi
1970
nowi  
Maxim Kuznetsov:

это Эксель ?? хоть-бы графики картинкой приложили из уважения к собеседникам.




у меня Excel просит активацию...срань...и блокирует все функции в том числе сохранения как картинку....
nowi
1970
nowi  







Yuriy Asaulenko
9361
Yuriy Asaulenko  
nowi:

пс: ок не нравится эта модель, приведите альтернативную....их есть у вас господа трейдеры? хоть одна модель более точная чем теория эфф. рынка..

Модель нравится. Только - ну и что? Что нового? Какие выводы?

ЗЫ Про эффективный рынок мы тоже где-то что-то слышали.) Да и графики подобные не только видели, но и строили.

Maxim Dmitrievsky
19157
Maxim Dmitrievsky  

А у вас есть какие-то причины почему график сл. блуждания не будет похож на графики котировок? здесь всего 2 направления вверх и вниз. С точки зрения неподготовленного обывателя для него все случайное блуждание, за что бы он не взялся )

А если задуматься и копнуть чуть глубже - любой генератор случайного блуждания вовсе таковым не является. Он всегда будет подчинен определенным закономерностям. Допустим, есть ф-я которая рандомно выдает вам 1 или 0. И здесь мы абсолютно уверены что выбор происходит случайно. Но вы не знаете как устроена эта функция, как работает платформа, как влияет на нее операцонная система, железо компьютера, перепады напряжения, гравитация планеты, полет нейтрино через транзистор процессора ахахах.. реликтовое излучение, искривление пространства, мультивселенные, квантовая связанность.. если она есть в реале, то почему ее не может быть в виртуале

Yuriy Asaulenko
9361
Yuriy Asaulenko  
Maxim Dmitrievsky:
А у вас есть какие-то причины почему график сл. блуждания не будет похож на графики котировок? здесь всего 2 направления вверх и вниз. С точки зрения неподготовленного обывателя для него все случайное блуждание, за что бы он не взялся )
Вообще-то, случайные блуждания и рынок действительно статистически неотличимы. Однако статистика предполагает большой размер выборки. ТС же работают (или пытаются работать)) не на статистике, а скорее на отклонениях от нее.
Maxim Dmitrievsky
19157
Maxim Dmitrievsky  
Yuriy Asaulenko:
Вообще-то, случайные блуждания и рынок действительно статистически неотличимы. Однако статистика предполагает большой размер выборки. ТС же работают (или пытаются работать)) не на статистике, а скорее на отклонениях от нее.


я выше еще добавил бредятинки ) случайность это всегда то, чего мы пока не понимаем.. на самом деле случайности не бывает ни в каком виде, и генератор случайных чисел генерирует их не случайно, а закономерно, но мы не понимаем как

Есть определенный горизонт событий, в рамках которого происходит случайность, например для форекса это дефолт США, после которого рынки могут встать надолго, для гсч это мб какие-то программные или технические ограничения среды

Yuriy Asaulenko
9361
Yuriy Asaulenko  
Maxim Dmitrievsky:

я выше еще добавил бредятинки ) случайность это всегда то, чего мы пока не понимаем.. на самом деле случайности не бывает ни в каком виде, и генератор случайных чисел генерирует их не случайно, а закономерно, но мы не понимаем как
Как меня учили еще в институте, любая информация - случайный процесс (оч упрощенно). Если бы она  была уже известна (т.е. не являлась бы случайной для получателя), то не имеет никакого смысла ее передавать. Кстати, уже и не являлась бы информацией.))