Разработчикам MT4. Глюк тестера в Build 216 - страница 5

[Prival]

SK.

Давайте сначала уточним термины, что бы понимать друг друга.

Глубина истории – это интервал времени на котором происходит тестирование.

И есть детализация истории – насколько точно = детально она представлена.

Моё мнение, детализация должна быть как можно более точной. Вы же считаете как я понял, что детализировать минутки уже не надо. Но имея тиковую историю, собрать минутки нет никакой проблемы, а вот имея историю минуток OLHC, адекватно воспроизвести поток тиков тестер не может, он просто не умеет это делать. И в первую очередь это связано с временным интервалом между тиками (лагами тиков).

Второе вы не задумывались почему трейдеры используют разные комбинации OLHC, а не просто Close, ведь Close по своей сути это тик, пришел он в конце часа, и из-за этого мы придаем ему огромное значение, а тик который пришел за секунду до этого неважен ? или через 20 секунд после него ?

И третье почему же ДЦ работают именно с этим кошмаром 'Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме (было "Кошмар на улице МТ4")', с тиковым потоком, а не просто выбирают одного у кого можно перекрыться и все ? Им там что делать нечего ?

Поэтому еще раз хочу повторить, мою да и частично Вашу мысль, будет тиковый поток могу адекватно восстановить минутки и т.д. А если нет тиковой истории то поток тиков можно только моделировать (адекватность модели будет всегда под вопросом).

Поэтому мое предложение ни в коем случае Вам не помешает (тестируйте по ценам открытия хоть недельки :-) ), а вот наоборот плохо, некоторые идеи вообще нет возможности протестировать.

[Сергей Ковалев]

Насчёт терминологии согласен. Глубина истории - это интервал времени (в предыдущем сообщении имелось ввиду глубокая детализация).

Я не думаю, что детализация должна быть глубокой. Думаю, что она должна быть правильной, т.е. отсеивать очень мелкие и очень крупные масштабы.

Попробую привести аналогию. Если, скажем, планировать некую военную операцию, то рассматривать поле боя из соседней галактики неудобно - слишком
маленькое получается изображение. Если же детализировать поле боя до уровня элементарной частицы, то это тоже не годится. Нужно что-то среднее.

Я против глубокой детализации (рпассматривания тиковой истории) просто потому, что не вижу в этом никакой пользы.
Тиковый график в значительной мере случаен. Чтобы убедиться в этом, просто сравните минутные графики разных ДЦ
(по возможности, более удалённых, не использующих один и тот жеисточник данных).
Вы легко найдёте в них различия. Ещё большее различие можно наблюдать на тиковом.

Сравните также и 15-минутные графики. Здесь окажется гораздо меньше различий.

Всё это потому, что график формируется на основе самых разных по своей природе явлений - от объявления цены на нефть до насморка
у соседского трейдера. В этой массе явлений есть яркие, глобальные, однозначно влияющие на формирование рыночных цен; есть региональные,
имеющие локальное влияние (они могут формировать такие себе просадки с возвратом); а есть шум - результат суммирования всех насморков и критических дней
подключённых на данный момент спекулянтов. Шум - это шум. Его бессмысленно моделировать и вообще принимать во внимание.

--

Теоретически можно накопить тики и сделать блистательный советник, который, "если бы так работал вчера на этих конкретных тиках", то мы бы уже давно купили всю планету. Но беда в том (точнее, реалии таковы), что вчера не повторится завтра, а советник, сделанный для ДЦ из Казани не годится для ДЦ из Днепропетровска. Просто потому, что тики несут очень много шума и практически не несут полезной информации, кот. можно принять во внимание при прогнозировании.

Я абсолютно уверен, что точность, заложенная в OHLC минутных свечей - более чем избыточный набор информации для построения любой нормальной стратегии. Если же стратегия принимает во внимание более точные данные, то эта стратегия может быть отнесена к разряду ошибочных.