нейронная сеть и входы - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
понимаете в чем дело, вот Вы пишите свои предположения, а я уже проверил это полгода назад - 80% исторических данных не повторяются, если и повторяются то 1-2 раза, что несущественно на таком массиве данных - если не повторяются, то почему это не хаос? ну согласитесь, что не повторить комбинацию, к примеру из 10 или 20 баров за 10 лет исторических данных, ни разу на часовом таймфрейме - это еще нужно постараться, а рынок смог так сделать и не раз, а постоянно
Ну при чем же здесь повторяются или нет? У вас выходит утверждение что если не повторяются, значит хаос. Ну разве это правильно? Вы просто как бы циклитесь на том, что надо искать похожие участки (очень упрощенно говоря)... Но ведь есть и другие подходы... Я с вашим утверждением в корне не согласен - что если не повторяется значит случайное блуждание.
Видите, разговор затронул старую наболевшую тему - СБ или не СБ? Ну лично я вот думаю - ну какое может быть СБ, если речь идёт о деньгах? Вообще, в целом говоря? Ну не может же цена на рынке формироваться генератором СЧ? (Кстати говоря хороший ГСЧ, действительно случайный, не такая уж простая задача). Просто процесс сложный... И если мой или ваш подход "не ловит" какой то сегмент телодвижений участников, то не стОит сразу же говорить о СБ. Просто значит не тот подход.
Пример (очень упрощенный) - придумали МТС, которая ловит элиотчиков. Но она не заточена чтоб ловить МАшечников или там Зигзагчиков. Вот она и ловит скажем 30%, 70 остальных (МА и ЗЗ - для нее хаос).
А то что вы написали что проверили - 80% не повторяются... Извините, это зависит от того какие паттерны вы искали, и вообще, что назвать паттерном. Согласитесь...
Например если считать паттерном движение цены более чем на 30 пп за час (это я для примера конечно, но формально - чем не паттерн?) - то таких движений будет вагон и тележка. Чем сложнее ВАШ паттерн (я уверен что он у вас бинарный) - тем разумеется реже будет встречаться на истории.
Ну при чем же здесь повторяются или нет? У вас выходит утверждение что если не повторяются, значит хаос. Ну разве это правильно? Вы просто как бы циклитесь на том, что надо искать похожие участки (очень упрощенно говоря)... Но ведь есть и другие подходы... Я с вашим утверждением в корне не согласен - что если не повторяется значит случайное блуждание.
Видите, разговор затронул старую наболевшую тему - СБ или не СБ? Ну лично я вот думаю - ну какое может быть СБ, если речь идёт о деньгах? Вообще, в целом говоря? Ну не может же цена на рынке формироваться генератором СЧ? (Кстати говоря хороший ГСЧ, действительно случайный, не такая уж простая задача). Просто процесс сложный... И если мой или ваш подход "не ловит" какой то сегмент телодвижений участников, то не стОит сразу же говорить о СБ. Просто значит не тот подход.
Пример (очень упрощенный) - придумали МТС, которая ловит элиотчиков. Но она не заточена чтоб ловить МАшечников или там Зигзагчиков. Вот она и ловит скажем 30%, 70 остальных (МА и ЗЗ - для нее хаос).
А то что вы написали что проверили - 80% не повторяются... Извините, это зависит от того какие паттерны вы искали, и вообще, что назвать паттерном. Согласитесь...
Например если считать паттерном движение цены более чем на 30 пп за час (это я для примера конечно, но формально - чем не паттерн?) - то таких движений будет вагон и тележка. Чем сложнее ВАШ паттерн (я уверен что он у вас бинарный) - тем разумеется реже будет встречаться на истории.
и встречаются всё ж здесь разумные люди. приятно вас читать.
собсно, привет. :)
и встречаются всё ж здесь разумные люди. приятно вас читать.
собсно, привет. :)
доброго вечера и вам :)
доброго вечера и вам :)
спасип. :)
возился (:носился?:) я помнится с паттернами года с четыре назад. потом отложил, типа до лучших времён. может скоро они и настанут.
результаты, кстати, были вполне положительными. только много вычислений. то бишь - ресурсоёмко всё это. один из промежуточных результатов даже выкладывал (здесь).
возможно скоро (или не очень) вернусь к этим штукам на новом уровне технического (да и идейного) потенциала. рыба там есть, только тестировать затруднительно - само сканирование паттернов на истории подобно тестированию, со сходным временем сканирования. если гнать всё это хозяйство в тестере, то получается квадратичное замедление процесса... а так ваще, собсно, подход рабочий, особенно при наличии толковых входов. для моей этой методы сырая история так же плохо пригодна в качестве входов, как и для нейросеток. собсно, метода родственна с обучением сеток. можно даже сказать, что она является "обучением однослойных нейросеток распознаванию одного паттерна однопроходным методом". :)
успехов!
спасип. :)
возился (:носился?:) я помнится с паттернами года с четыре назад. потом отложил, типа до лучших времён. может скоро они и настанут.
результаты, кстати, были вполне положительными. только много вычислений. то бишь - ресурсоёмко всё это. один из промежуточных результатов даже выкладывал (здесь).
возможно скоро (или не очень) вернусь к этим штукам на новом уровне технического (да и идейного) потенциала. рыба там есть, только тестировать затруднительно - само сканирование паттернов на истории подобно тестированию, со сходным временем сканирования. если гнать всё это хозяйство в тестере, то получается квадратичное замедление процесса... а так ваще, собсно подход рабочий, особенно при наличии толковых входов. для моей этой методы сырая история так же плохо пригодна в качестве входов, как и для нейросеток. собсно, метода родственна с обучением сеток. можно даже сказать, что она является "обучением однослойных нейросеток распознаванию одного паттерна однопроходным методом". :)
успехов!
лично мне паттерны не нравятся потому, что с ними вечно маленькая статистика получается, трудно делать статдостоверные выводы. Где то встречал неизвестно откуда взявшийся вывод, что для оценки (вобщем так сказать) достаточно 30 прецедентов (откуда такая цифирь?) . Но у меня тут, по ходу мучений, получается, что и 200-300 оказывается маловато. Возможно, на стоках такие числа доступны, но на форексе, лично у меня - нет. Вобщем, я сторонник несколько иных методов, где можно набрать больше прецедентов для УСТОЙЧИВЫХ выводов.
А то потом и получается - паттерны находятся, потом иссякают, "в консерывы их", потом опять работают... якобы...
Не знаю даже, кому отвечаю. Никому.
Мы все делаем дома что-то руками. Вот я недавно получил задачу повесить у себя дома карниз под тяжелую портьеру, при этом заказчик настаивал на том, что количество крючков должно быть не менее, чем N.
По причине своего несогласия с таким проектным решением, я был вынужден обосновать его несостоятельность.
Каждый крючок имеет платформу на колесиках, длина платформы L. Произведение N*L=F определяет фиксированную часть длины карниза, которая ВСЕГДА будет занята портьерой. Если F=C (полная длина карниза), то портьера станет несдвигаемой, т.е. в дом НИКОГДА не будет проникать дневной свет.
Я это к тому, что размер фрактала в моем примере совпадает с длиной тележки, а любое решение задачи, когда F близко к C - идиотское.
Нужно еще пояснять, что метафизичных рынков не бывает и наполненность рынка фракталами (пардон, патернами) на 20%- очень даже неплохой показатель? Да и портьера открывается на 80%, что соответствует довольно понимаемому рынку.
Не верите? Проведите натурный эксперимент на портьерах в своем доме :)
........
Не верите? Проведите натурный эксперимент на портьерах в своем доме :)
"Весёлый барин..." (с) извозчик, везущий Ипполита Матвеича // из ресторана, где тот, соблазняя Лизу, просадил свой депозит свою долю наличности, в результате чего совокупного бабла не хватило на покупку стульев на аукционе. :)
лично мне паттерны не нравятся потому, что с ними вечно маленькая статистика получается, трудно делать статдостоверные выводы. Где то встречал неизвестно откуда взявшийся вывод, что для оценки (вобщем так сказать) достаточно 30 прецедентов (откуда такая цифирь?) . Но у меня тут, по ходу мучений, получается, что и 200-300 оказывается маловато. Возможно, на стоках такие числа доступны, но на форексе, лично у меня - нет. Вобщем, я сторонник несколько иных методов, где можно набрать больше прецедентов для УСТОЙЧИВЫХ выводов.
А то потом и получается - паттерны находятся, потом иссякают, "в консерывы их", потом опять работают... якобы...
недостаток данных для сбора статистики можно компенсировать количеством анализируемых (1) инструментов и (2) индикаторов.
относительно (1) вроде понятно. если паттерн "работает" на одном инструменте, и при этом "не работает" на другом, впору задаться вопросом "а был ли мальчик паттерн?", возможно паттерн "работал" просто случайно ("пытался нас одурачить" (ц) Талеб)
относительно (2) - я выше уже упомянул, что анализировал не только (и не столько) паттерны на сырых котирах, сколько паттерны на индикаторах. А их индикаторов - уйма "стандартных" и бездна "нестандарных", включая ещё никем не написанные. так что разгуляться для статистики вполне себе необьятное пространство. кстати, "нестандартные" индикаторы - особая песня. вот простое рассуждение: предположим, что все поставщики ликвидности на форексе находятся "в сговоре против трейдеров" и двигают котиры в каждый момент времени против совокупной трейдерской позиции (вполне вероятный сценарий). ну да. оставим пока "как страшно жить" и всё такое. ну побоимся некоторое время, повыламываем руки в негодованиях, а потом таки зададимся прикладным вопросом: как нам проэксплуатировать этот "закон джунглей банковского беспредела" находясь "по эту сторону кино". у нас нету левел3-информации (у банков она есть). ну и как жить всё таки, ежли бояться наскучило? таки без всяких таких страховых гарантий, можно рассудить примерно так: ежли совокупную позу (напомню - неизвестную нам) трейдеры формируют используя, в основном, "стандартные" инструменты анализа, тогда нам "статистически достаточно" знать, что именно эти самые стандартные инструменты рекомендуют "стандартному трейдеру" - тому самому который и будет формировать "совокупную позу" на рынке. а дальше - ещё немного бубенцов и логики, плюс самолично напиленный наборчик нестандартных аналитических инструментов... и кое что уже может свариться. ну может и не грааль, но таки на хлеб с маслом...
как-то так.
// надеюсь, из приведённых рассуждений стала понятна одна из (вполне возможных) причин, почему таки стандартные паттерны "плохо работают".
// они-то работают. только доход приносят тому, кто работает ещё лучше чем "стандартные паттерны" - тому кто знает (или хорошо прогнозирует) совокупную трейдерскую позицию в рынке.
у нас нету левел3-информации (у банков она есть). ну и как жить всё таки, ежли бояться наскучило? таки без всяких таких страховых гарантий, можно рассудить примерно так: ежли совокупную позу (напомню - неизвестную нам) трейдеры формируют используя, в основном, "стандартные" инструменты анализа, тогда нам "статистически достаточно" знать, что именно эти самые стандартные инструменты рекомендуют "стандартному трейдеру" - тому самому который и будет формировать "совокупную позу" на рынке. а дальше - ещё немного бубенцов и логики, плюс самолично напиленный наборчик нестандартных аналитических инструментов... и кое что уже может свариться. ну может и не грааль, но таки на хлеб с маслом...
как-то так.
Верите или нет, именно такие подходы и пытаюсь эксплуатировать, прям в точку. Только исхожу не из "стандартного набора стандартного трейдера " (возможно, зря), а из стандартных... эээээ как бы сказать... поступков... стандартного трейдера.
Стандартный набор - тоже тема хорошая кстати, действительно. Вот МАшки например. На них ведь "сидит" куча народу. А все остальные сидят на тех же МАшках, только в профиль :)
Верите или нет, именно такие подходы и пытаюсь эксплуатировать, прям в точку. Только исхожу не из "стандартного набора стандартного трейдера " (возможно, зря), а из стандартных... эээээ как бы сказать... поступков... стандартного трейдера.
Стандартный набор - тоже тема хорошая кстати, действительно. Вот МАшки например. На них ведь "сидит" куча народу. А все остальные сидят на тех же МАшках, только в профиль :)
Верите или нет, именно такие подходы и пытаюсь эксплуатировать, прям в точку. Только исхожу не из "стандартного набора стандартного трейдера " (возможно, зря), а из стандартных... эээээ как бы сказать... поступков... стандартного трейдера.