и снова случайное блуждание... - страница 49
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну и че? Те-же связь и радиолокация, в т.ч. в условиях помех, имеет дело сплошь с нестационарными сл. процессами. И это абсолютно никому не мешает.
Cпектр радиолокационного сигнала имеет регулярную гребенчатую структуру и хорошо фильтруется гребенчатым фильтром. Там несущая частота нам заранее известна. А на форексе какую частоту можно использовать? Только суточные колебания волатильности?
Вообще-то это не так. Но речь вообще о стационарности, а не спектре РЛС.
Но, вообще, гребенка на рынке оч. даже рулит.))
Вообще-то это не так. Но речь вообще о стационарности, а не спектре РЛС.
Но, вообще, гребенка на рынке оч. даже рулит.))
А вы тоже из советского КБ?
Cпектр радиолокационного сигнала имеет регулярную гребенчатую структуру и хорошо фильтруется гребенчатым фильтром. Там несущая частота и форма исходного сигнала нам заранее известна. А на форексе какую частоту можно использовать? Только суточные колебания волатильности?
Если я правильно понял, речь идет о колебаниях внутри суток. Типа "ночью флет".
Вообще-то не только суточные. Для примера я посчитал сумму 20 отклонений max {High-Open, Open-Low} / Open за сутки (по 20 парам валют с USD) за 229 недель отдельно для понедельников, вторников, ...пятниц. Оказалось, есть еще корреляция с днем недели. Взял средние значения, тонкая черная линия - параболическая аппроксимация средствами Excel:
То есть стационарности нет https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 (Случайный процесс. Материал из Википедии — свободной энциклопедии):
"Случайный процесс называется стационарным, если все многомерные законы распределения зависят только от взаимного расположения моментов времени t1 , t2 , … , tn, но не от самих значений этих величин. Другими словами, случайный процесс называется стационарным, если его вероятностные закономерности неизменны во времени. В противном случае, он называется нестационарным. "
И, конечно же, есть и другие закономерности. Например, очень точные корреляции между EURGBP, EURUSD и GBPUSD. Это ведь тоже форекс.
Cпектр радиолокационного сигнала имеет регулярную гребенчатую структуру и хорошо фильтруется гребенчатым фильтром. Там несущая частота и форма исходного сигнала нам заранее известна. А на форексе какую частоту можно использовать? Только суточные колебания волатильности?
Я на форуме 10 лет и не переводятся люди, которые не понимают или же не желают понять казалось бы очевидные вещи: в радио или автоматическом управлении ВСЕГДА есть сигнал/цель. На финансовых рынках такого нет.
Причем это имеет методологическую основу, которую мне и тысячам-тысяч других разработчиков АСУ вбили в голову еще на скамеечке, что кроме детерминированных/стохастических систем и их произвольных помесей имеется еще один тип систем - неопределенные. Это системы в состав которых входят люди, которые в разные моменты времени могут вести себя детерминировано, случайно и вообще хаотично.
На финансовых рынках цена определяется мнением людей. Ничего подобного ни в радиотехнике, ни в автоматическом управлении нет.
Это качественно разные области. А ссылки, что математический аппарат един, то надо башкой думать и обосновывать применимость того или иного математического инструмента с учетом специфики вполне определенной предметной области.
Я на форуме 10 лет и не переводятся люди, которые не понимают или же не желают понять казалось бы очевидные вещи: в радио или автоматическом управлении ВСЕГДА есть сигнал/цель. На финансовых рынках такого нет.
Тогда, простите, что вы ищите? Зачем эти все предикторы-леса-паттерны? Нет сигнала, стало быть и искать нечего.) А ищете вы именно сигнал, и ничего другого, как бы Вы себя не уговаривали. И в этом Ваш мат.аппарат ничем не отличается от любого другого.
Разница еще в том, что я имею представление о том,что ищу, Вы-же действуете методом перебора -предикторов и пр., и надеетесь, что Ваши леса найдут что-то за Вас. Ваша задача сформулирована типа - "пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что". Не отрицаю эффективность методов ДМ, но в Вашем исполнении, это вызывает, как бы это сказать, недоумение. Тем не менее, успехов.
Я на форуме 10 лет и не переводятся люди, которые не понимают или же не желают понять казалось бы очевидные вещи: в радио или автоматическом управлении ВСЕГДА есть сигнал/цель. На финансовых рынках такого нет.
Причем это имеет методологическую основу, которую мне и тысячам-тысяч других разработчиков АСУ вбили в голову еще на скамеечке, что кроме детерминированных/стохастических систем и их произвольных помесей имеется еще один тип систем - неопределенные. Это системы в состав которых входят люди, которые в разные моменты времени могут вести себя детерминировано, случайно и вообще хаотично.
На финансовых рынках цена определяется мнением людей. Ничего подобного ни в радиотехнике, ни в автоматическом управлении нет.
Это качественно разные области. А ссылки, что математический аппарат един, то надо башкой думать и обосновывать применимость того или иного математического инструмента с учетом специфики вполне определенной предметной области.
опять чушь несёшь... глупость не перестаёт быть глупостью, сколько бы лет ты не провёл на форуме...
Вбили в твою голову, а скорее ты сам себе вбил в голову, ложную "методологическую основу". И слава богу, что "тысячам-тысяч других разработчиков АСУ" в голову ничего не вбивали, а научили думать своей головой самостоятельно.
Ты не имеешь даже базовых познаний "в радио или автоматическом управлении", но тем не менее делаешь такие заявления. Впрочем, ты лишь в очередной раз продемонстрировал свою некомпетентность.
Другое дело, что ты не знаешь "математический аппарат", и, следовательно, уже в силу незнания применить его не можешь.
Ты не имеешь даже базовых познаний "в радио или автоматическом управлении", но тем не менее делаешь такие заявления. Впрочем, ты лишь в очередной раз продемонстрировал свою некомпетентность.
Другое дело, что ты не знаешь "математический аппарат", и, следовательно, уже в силу незнания применить его не можешь.
Ты имеешь, возможно, по постам этого не видно, но допустим. И что, применил успешно? Нарисовал за много лет куеву тучу рандомных борозд от трактора и толку.
Впрочем обо всех ваших научных познаниях уже высказался Дмитрий на прошлой странице. Можно лишь соревноваться с его высказыванием в бОльшей точности. Но оно уже достаточно словесно подытожило суть, так что добавить и нечего. Ладно бы хоть просто теоретизировали, но нет же, делают громкие заявления, да ещё и тролят научных авторитетов.
Олег avtomat:
Yuriy Asaulenko:
Утомили вы меня своей спесью махровых невежд в финансовых рынках.
Садимся на скамейку, соответствующую финансовым рыкам, учимся... может быть что-то усваиваем, работаем в специализированных организациях...
У некоторых после этого может быть даже хамства поубавится, хотя сомнительно