и снова случайное блуждание... - страница 45
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это нигде не применимо. Это очень известная история, которую очень не любят вспоминать апологеты рыночной экономики и апологеты необыкновенности Нобелевских лауреатов.
...
Вся эта история ни о чем. К предмету нобелевской премии и методам не имеющая ни малейшего отношения.
До 14 г я прекрасно торговал этими методами на МОЕХ (тогда ММВБ). Однако, надеюсь вы помните, что произошло в 14 году? (Примерно тоже было в 98 г, только повсеместно, и 2008 г. на нашем тихом острове в океане кризиса).
Методы не изменились и не стали хуже, только торговать при таком состоянии рынка стало не рацо. Сейчас торговать можно только на случайных колебаниях - типа схватил, кусок оторвал, и убежал.)
Вся эта история ни о чем. К предмету нобелевской премии и методам не имеющая ни малейшего отношения.
До 14 г я прекрасно торговал этими методами на МОЕХ (тогда ММВБ). Однако, надеюсь вы помните, что произошло в 14 году? (Примерно тоже было в 98 г, только повсеместно, и 2008 г. на нашем тихом острове в океане кризиса).
Методы не изменились и не стали хуже, только торговать при таком состоянии рынка стало не рацо. Сейчас торговать можно только на случайных колебаниях - типа схватил, кусок оторвал, и убежал.)
Могу с полной уверенностью утверждать, что Вы не правы.
Все эти нобели (главный среди Марковиц со своими портфелями) считают, что работает гипотеза об эффективных рынках, а посему можно управлять риском за счет доходности.
Из этой гипотезы следует, что заработать на рынках можно только инвестируя.
А есть другая группа людей, которая считает, что эта гипотеза работоспособна на некоторых временных интервалах - если смотреть на историю, то после 1987 года примерно 10 лет. Потом происходит крах рынков. Нобели этого признавать не хотят, причем люди исключительно упертые, даже потеря собственных денег их не учит.
Для нас 10 лет слишком большой горизонт, но дело в том, что инвестирование с горизонтом 10 лет мало чем отличается от инвестирования на день-неделю.
Все дело в толстых хвостах, которые по мелочам срабатывают часто на мелких временных интевалах и по крупному срабатывают на крупных временных интервалах
Или их игнорируют, как это делают нобили, т.е. предполагают явно или не явно, что остаток от модели стационарен.
Или же идут за Мальденбротом и в рамках моделей ARCH моделируют остаток, учитывая толстые хвосты.
Ваша стратегия "схватил, кусок оторвал, и убежал." также предполагает стационарность остатка, что вполне работоспособно до некоторого времени, но в обязательном порядке будет иметь вид "схватил, кусок оторвал, а убежать не успел".
Надо моделировать толстые хвосты в остатках от модели (модель среднего). Кроме этого очень желательно, чтобы модель среднего учитывала Херста.
Могу с полной уверенностью утверждать, что Вы не правы.
Все эти нобели (главный среди Марковиц со своими портфелями) считают, что работает гипотеза об эффективных рынках, а посему можно управлять риском за счет доходности.
Из этой гипотезы следует, что заработать на рынках можно только инвестируя.
А есть другая группа людей, которая считает, что эта гипотеза работоспособна на некоторых временных интервалах - если смотреть на историю, то после 1987 года примерно 10 лет. Потом происходит крах рынков. Нобели этого признавать не хотят, причем люди исключительно упертые, даже потеря собственных денег их не учит.
Для нас 10 лет слишком большой горизонт, но дело в том, что инвестирование с горизонтом 10 лет мало чем отличается от инвестирования на день-неделю.
Все дело в толстых хвостах, которые по мелочам срабатывают часто на мелких временных интевалах и по крупному срабатывают на крупных временных интервалах
Или их игнорируют, как это делают нобили, т.е. предполагают явно или не явно, что остаток от модели стационарен.
Или же идут за Мальденбротом и в рамках моделей ARCH моделируют остаток, учитывая толстые хвосты.
Ваша стратегия "схватил, кусок оторвал, и убежал." также предполагает стационарность остатка, что вполне работоспособно до некоторого времени, но в обязательном порядке будет иметь вид "схватил, кусок оторвал, а убежать не успел".
Надо моделировать толстые хвосты в остатках от модели (модель среднего). Кроме этого очень желательно, чтобы модель среднего учитывала Херста.
А они еще губной помадой на зеркале голую женщину нарисовали говорили что стабильно в орлянку выигрывают.
ЗЫ. Раз уж тема немного не о том, тут все сравнивают сб и рынок, никто толстые хвосты так и не упомянул.
ЗЫ. Раз уж тема немного не о том, тут все сравнивают сб и рынок, никто толстые хвосты так и не упомянул.
...
Все эти нобели (главный среди Марковиц со своими портфелями) считают, что работает гипотеза об эффективных рынках, а посему можно управлять риском за счет доходности.
Из этой гипотезы следует, что заработать на рынках можно только инвестируя.
...
Если помните, я своё отрицательное отношение к этой "теории" высказывал уже несколько лет назад, в то время, когда многие здесь (в том числе и ты, фаа) принимали эту "теорию" как истину в последней инстанции, не смея противоречить авторитету "нобилей". Дискуссии на эту тему были в разных ветках, в т.ч. и в моей ветке "Рынок -- управляемая динамическая система". (можно найти при желании).
Сейчас, по прошествии нескольких лет, в массы постепенно приходит сомнение, неприятие, а затем и понимание неадекватности, если не сказать абсурдности, этой "теории". Ну как говорится, лучше позже, чем никогда.
Более того, сейчас можно утверждать о заказном характере этой "теории". А присуждение разработчикам за эту "теорию" статуса "нобилей" имело целью придания "теории" веса и значимости в глазах непосвящённых. Хотя для многих это является просто непостижимым.
Ну а заработать на процессе СБ можно было бы, если бы существовал такой датафид, и сделать это было бы намного проще, чем на реальных котировках. А на реальных котировках зарабатывают. И это факт. Хотя зарабатывают далеко не все -- так обстоит дело для кого-то пока, а для кого-то навсегда. Желаю успехов.
Могу с полной уверенностью утверждать, что Вы не правы.
Все эти нобели (главный среди Марковиц со своими портфелями) считают, что работает гипотеза об эффективных рынках, а посему можно управлять риском за счет доходности.
Из этой гипотезы следует, что заработать на рынках можно только инвестируя.
А есть другая группа людей, которая считает, что эта гипотеза работоспособна на некоторых временных интервалах - если смотреть на историю, то после 1987 года примерно 10 лет. Потом происходит крах рынков. Нобели этого признавать не хотят, причем люди исключительно упертые, даже потеря собственных денег их не учит.
Для нас 10 лет слишком большой горизонт, но дело в том, что инвестирование с горизонтом 10 лет мало чем отличается от инвестирования на день-неделю.
Все дело в толстых хвостах, которые по мелочам срабатывают часто на мелких временных интевалах и по крупному срабатывают на крупных временных интервалах
Или их игнорируют, как это делают нобили, т.е. предполагают явно или не явно, что остаток от модели стационарен.
Или же идут за Мальденбротом и в рамках моделей ARCH моделируют остаток, учитывая толстые хвосты.
Ваша стратегия "схватил, кусок оторвал, и убежал." также предполагает стационарность остатка, что вполне работоспособно до некоторого времени, но в обязательном порядке будет иметь вид "схватил, кусок оторвал, а убежать не успел".
Надо моделировать толстые хвосты в остатках от модели (модель среднего). Кроме этого очень желательно, чтобы модель среднего учитывала Херста.
Прав-неправ, в данном случае не имеет значения. Я не рассматриваю инвестиции вообще. Для меня сделка 1-2 часа это уже долго, а через ночь вообще изредка. Мало того, неизбежность убыточных сделок заложено, учтено и предопределено самой стратегией. Не путайте с минимизацией кол-ва убыточных сделок - это другая тема.
Что касается Шоулза и прочих Дженкинсов, то сейчас они мной не используются, т.к. МОЕХ, в его нынешнем состоянии (после 14 г.), назвать рынком можно с большой натяжкой.
ЗЫ СанСаныч, уточнение специально для Вас: Дженкинс - это не только книги по анализу временных рядов, но и ряд прикладных задач, включая рыночные. Выше имеются в виду именно эти приложения.
Ну а заработать на процессе СБ можно было бы, если бы существовал такой датафид, и сделать это было бы намного проще, чем на реальных котировках. А на реальных котировках зарабатывают. И это факт. Хотя зарабатывают далеко не все -- так обстоит дело для кого-то пока, а для кого-то навсегда. Желаю успехов.
Явно относишь себя к категории "пока". Только твоё "пока" много лет уже на форуме жужит и теоретизирует утверждающими заявлениями. А воз и ныне там. При всём при том что принято сначала добиться чего-то а потом утверждать. В приличном обществе всё иное-трёп.
Успехов тебе желать надо. Хотя желать успехов словоблудам-не правильно.
Явно относишь себя к категории "пока". Только твоё "пока" много лет уже на форуме жужит и теоретизирует утверждающими заявлениями. А воз и ныне там. При всём при том что принято сначала добиться чего-то а потом утверждать. В приличном обществе всё иное-трёп.
Успехов тебе желать надо. Хотя желать успехов словоблудам-не правильно.
Вступать в провоцируемую тобою перепалку я не стану -- это слишком грязно.Ты пытаешься своё отсутствие знаний компенсировать хамством. В твоём убогом понимании это является весомым аргументом, и чем хамовитее, тем весомее... несчастный...
Ты пытаешься своё отсутствие знаний компенсировать хамством. В твоём убогом понимании это является весомым аргументом, и чем хамовитее, тем весомее... несчастный...
А ты пытаешься своё отсутствие знаний приукрасить словоблудием. Хамства от словоблудия не меньше.
А ты пытаешься своё отсутствие знаний приукрасить словоблудием. Хамства от словоблудия не меньше.
Вступать в провоцируемую тобою перепалку я не стану -- это слишком грязно.